"Контрактная стратегия хеджирования OKEX в C++".

"Контрактная стратегия хеджирования OKEX в C++".

Говоря о стратегии хеджирования, на разных рынках существует множество различных стратегий, множество разнообразных комбинаций, множество разнообразных идей. Мы начали с классического хеджирования с идей и идей. Сегодня активность рынка цифровых валют намного выше, чем в начале его существования, и появилось множество контрактных бирж, предлагающих множество возможностей для льготного хеджирования.

• Принципы стратегии

  Причина, по которой тактика выглядит довольно жесткой, заключается в том, что она написана на языке C++, и ее чтение немного сложно. Однако это не мешает читателю изучить суть стратегии. С точки зрения дизайна, стратегия имеет разумную структуру, низкую степень сплоченности кода, легко расширяется или оптимизируется; логическая мысль ясна, такая конструкция не только удобна для использования и расширения; в качестве учебной стратегии, стратегический дизайн также является хорошим примером. Принцип стратегии прост, т. е. долгосрочные контракты и краткосрочные контракты являются корректировкой, контрактным хеджированием, в принципе, соответствующим долгосрочному хеджированию товарных фьючерсов. В этом случае вы должны быть готовы к тому, что вы получите более высокую зарплату, чем в прошлом. В то же время, многие из них не хотят, чтобы их отношения с другими странами стали более напряженными. После того, как основные принципы прояснены, остается решать стратегию, как запустить хеджирование, как выравнить позиции, как увеличить позиции. Хеджирующая стратегия в основном сосредоточена на колебаниях цены на товар, и торгует обратной ценой. Однако возможны небольшие колебания, или значительные колебания, или односторонние колебания. Это приводит к неопределенности прибыли и убытка хеджирования, но риски все же намного меньше, чем односторонние тенденции. Для различных оптимизаций долгосрочной стратегии многие варианты выбираются с уровня контроля позиций, с триггера открытия позиций. Например, классический индикатор Бринн используется в качестве дифференцированного вариации цены.

• Анализ стратегического кода

  Если посмотреть на код, то можно сделать вывод, что код, вероятно, состоит из четырех частей.

  • Определение значения списка, определение некоторых состояний, используемых для маркировки состояния. Некоторые функциональные функции, не связанные с стратегией, такие как функции кодирования url, функции преобразования времени и т. д., не имеют отношения к стратегии и используются только для обработки данных.
  • 2.K线数据生成器类：策略由该生成器类对象生成的K线数据驱动。
  • 3.对冲类：该类的对象可以执行具体的交易逻辑，对冲操作、策略细节的处理机制等。
  • 4.策略主函数，也就是 mainФункция.mainФункция является входной функцией стратегии, в которой выполняется основной цикл, а также выполняется важная операция, которая заключается в доступе к интерфейсу веб-сокета биржи, получении данных о движении тика, которые используются в качестве исходных данных для генератора данных K-линии.

  Изучив стратегический код в целом, мы сможем изучить его дизайн, идеи и приемы, проанализировав его шаг за шагом.

  • Определение цитируемых значений, другие функциональные функции

    1 StateЗаявление

    enum State {                    // 枚举类型  定义一些 状态
        STATE_NA,                   // 非正常状态
        STATE_IDLE,                 // 空闲
        STATE_HOLD_LONG,            // 持多仓
        STATE_HOLD_SHORT,           // 持空仓
    };
    

    Поскольку некоторые функции в коде возвращают определенное состояние, то все эти состояния определяются в списке типов.StateВ центре. Посмотрите, как это выглядит.STATE_NAЭто не нормальное состояние.STATE_IDLEДля состояния пустого состояния, то есть состояния, в котором можно использовать хеджирование.STATE_HOLD_LONGДля держателей позиций, имеющих правильные позиции хеджирования.STATE_HOLD_SHORTСтатус позиции, удерживаемой для хеджирования.

    2, замена строки, не вызванная в этой политике, является запасной инструментальной функцией, которая в основном обрабатывает строки.

    string replace(string s, const string from, const string& to)   
    

    Функция 3, которая преобразуется в шестнадцатизначнуюtoHex

    inline unsigned char toHex(unsigned char x)
    

    4, функция для обработки URL-кода

    std::string urlencode(const std::string& str)
    

    5, функция преобразования времени, которая преобразует время в формате строки в временные буквы.

    uint64_t _Time(string &s)
    

  • Класс K-линейных генераторов данных

    class BarFeeder {                                                                       // K线 数据生成器类
        public:
            BarFeeder(int period) : _period(period) {                                       // 构造函数，参数为 period 周期， 初始化列表中初始化
                _rs.Valid = true;                                                           // 构造函数体中初始化 K线数据的 Valid属性。
            }    
    
            void feed(double price, Chart *c=nullptr, int chartIdx=0) {                     // 输入数据，nullptr 空指针类型，chartIdx 索引默认参数为 0
                uint64_t epoch = uint64_t(Unix() / _period) * _period * 1000;               // 秒级时间戳祛除不完整时间周期（不完整的_period 秒数），转为 毫秒级时间戳。
                bool newBar = false;                                                        // 标记 新K线Bar 的标记变量
                if (_rs.size() == 0 || _rs[_rs.size()-1].Time < epoch) {                    // 如果 K线数据 长度为 0 。 或者 最后一bar 的时间戳小于 epoch（K线最后一bar 比当前最近的周期时间戳还要靠前）
                    Record r;                                                               // 声明一个 K线bar 结构
                    r.Time = epoch;                                                         // 构造当前周期的K线bar 
                    r.Open = r.High = r.Low = r.Close = price;                              // 初始化 属性
                    _rs.push_back(r);                                                       // K线bar 压入 K线数据结构
                    if (_rs.size() > 2000) {                                                // 如果K线数据结构长度超过 2000 ， 就剔除最早的数据。
                        _rs.erase(_rs.begin());
                    }
                    newBar = true;                                                          // 标记
                } else {                                                                    // 其它情况，不是出现新bar 的情况下的处理。
                    Record &r = _rs[_rs.size() - 1];                                        // 引用 数据中最后一bar 的数据。
                    r.High = max(r.High, price);                                            // 对引用数据的最高价更新操作。
                    r.Low = min(r.Low, price);                                              // 对引用数据的最低价更新操作。
                    r.Close = price;                                                        // 对引用数据的收盘价更新操作。
                }
        
                auto bar = _rs[_rs.size()-1];                                               // 取最后一柱数据 ，赋值给 bar 变量
                json point = {bar.Time, bar.Open, bar.High, bar.Low, bar.Close};            // 构造一个 json 类型数据
                if (c != nullptr) {                                                         // 图表对象指针不等于 空指针，执行以下。
                   if (newBar) {                                                            // 根据标记判断，如果出现新Bar 
                        c->add(chartIdx, point);                                            // 调用图表对象成员函数add,向图表对象中插入数据（新增K线bar）
                        c->reset(1000);                                                     // 只保留1000 bar的数据
                    } else {
                        c->add(chartIdx, point, -1);                                        // 否则就更新（不是新bar），这个点（更新这个bar）。
                    } 
                }
            }
            Records & get() {                                                               // 成员函数，获取K线数据的方法。
                return _rs;                                                                 // 返回对象的私有变量 _rs 。（即 生成的K线数据）
            }
        private:
            int _period;
            Records _rs;
    };
    

    Этот класс отвечает в основном за обработку полученных данных тика в K-линии разницы, которые используются для управления логикой стратегического хеджирования. Некоторые читатели могут задаться вопросом, зачем использовать данные tick? Зачем создавать такой генератор данных K-линии? Нехорошо ли использовать данные K-линии напрямую? В то время как данные на K-линии разницы между двумя контрактами представляют собой статистику изменения цены разницы в течение определенного периода, поэтому нельзя просто взять данные на K-линии двух контрактов для проведения вычитания, чтобы вычислить разницу между данными на каждой K-линии Bar. Таким образом, нам нужно использовать реальные данные о тиках, расчеты разницы в реальном времени, реальные статистические данные о ценовых изменениях в течение определенного цикла (т.е. высокие и низкие уровни в столбцах K); таким образом, нам нужен генератор данных K-линий, отдельно как класс, который хорошо обрабатывает логическое разделение.

  • Хеджирующий класс

    class Hedge {                                                                           // 对冲类，策略主要逻辑。
      public:
        Hedge() {                                                                           // 构造函数
            ...
        };
        
        State getState(string &symbolA, Depth &depthA, string &symbolB, Depth &depthB) {        // 获取状态，参数： 合约A名称 、合约A深度数据， 合约B名称、 合约B深度数据
            
            ...
        }
        bool Loop(string &symbolA, Depth &depthA, string &symbolB, Depth &depthB, string extra="") {       // 开平仓 策略主要逻辑
            
            ...
        }    
    
      private:
        vector<double> _addArr;                                     // 对冲加仓列表
        string _state_desc[4] = {"NA", "IDLE", "LONG", "SHORT"};    // 状态值 描述信息
        int _countOpen = 0;                                 // 开仓次数
        int _countCover = 0;                                // 平仓次数
        int _lastCache = 0;                                 // 
        int _hedgeCount = 0;                                // 对冲次数
        int _loopCount = 0;                                 // 循环计数（循环累计次数）
        double _holdPrice = 0;                              // 持仓价格
        BarFeeder _feederA = BarFeeder(DPeriod);            // A合约 行情 K线生成器
        BarFeeder _feederB = BarFeeder(DPeriod);            // B合约 行情 K线生成器
        State _st = STATE_NA;                               // 对冲类型 对象的 对冲持仓状态
        string _cfgStr;                                     // 图表配置 字符串
        double _holdAmount = 0;                             // 持仓量
        bool _isCover = false;                              // 是否平仓 标记
        bool _needCheckOrder = true;                        // 设置是否 检查订单
        Chart _c = Chart("");                               // 图表对象，并初始化
    };
    
    
    

    Поскольку код довольно длинный, часть, главным образом показывающая структуру этого хеджирующего класса, не указана, конструкторная функция Hedge, в основном, является инициализацией объектов; остальные, в основном, имеют две функциональные функции.

    • GetState

      Эта функция в основном занимается проверкой заказов, отменой заказов, проверкой позиций, балансировкой позиций и т. д.; поскольку в процессе хеджирования невозможно избежать ситуации с одной ногой (т. е. контракт заключен, контракт не заключен), если проводить проверку в логике подзаказа, а затем обрабатывать заявку или балансировку, стратегическая логика будет более беспорядочной. Поэтому при разработке этой части был принят другой подход. Если вызвать операции хеджирования, в следующий раз, независимо от того, возникает ли случай хеджирования с одной ногой, успешный хеджирование по умолчанию, а затем проверка баланса позиций в функции getState, независимо от проверки логики обработки баланса.

    • Кружок

      В этой функции, в которой вызывается логика транзакций стратегии,getStateИспользуя объекты K-линейного генератора данных, можно генерировать K-линейные данные разницы, для того, чтобы выполнить определение логики хеджирования.

  • Главные функции стратегии

    void main() {  
    
        ...
        
        string realSymbolA = exchange.SetContractType(symbolA)["instrument"];    // 获取设置的A合约（this_week / next_week / quarter ） ，在 OKEX 合约 当周、次周、季度 对应的真实合约ID 。
        string realSymbolB = exchange.SetContractType(symbolB)["instrument"];    // ...
        
        string qs = urlencode(json({{"op", "subscribe"}, {"args", {"futures/depth5:" + realSymbolA, "futures/depth5:" + realSymbolB}}}).dump());    // 对 ws 接口的要传的参数进行 json 编码、 url 编码
        Log("try connect to websocket");                                                                                                            // 打印连接 WS接口的信息。
        auto ws = Dial("wss://real.okex.com:10442/ws/v3|compress=gzip_raw&mode=recv&reconnect=true&payload="+qs);     // 调用FMZ API Dial 函数 访问  OKEX 期货的 WS 接口
        Log("connect to websocket success");
        
        Depth depthA, depthB;                               // 声明两个 深度数据结构的变量 用于储存A合约和B合约 的深度数据
        auto fillDepth = [](json &data, Depth &d) {         // 用接口返回的json 数据，构造 Depth 数据的代码。
            d.Valid = true;
            d.Asks.clear();
            d.Asks.push_back({atof(string(data["asks"][0][0]).c_str()), atof(string(data["asks"][0][1]).c_str())});
            d.Bids.clear();
            d.Bids.push_back({atof(string(data["bids"][0][0]).c_str()), atof(string(data["bids"][0][1]).c_str())});
        };
        string timeA;   // 时间 字符串 A 
        string timeB;   // 时间 字符串 B 
        while (true) {
            auto buf = ws.read();                           // 读取 WS接口 推送来的数据
            
            ...
            
    }
    

    После запуска политика выполняется с функции main, которая в процессе инициализации функции main подписывается на тики интерфейса websocket. Основная задача функции main заключается в том, чтобы составить главный цикл, постоянно принимать тики, отправленные интерфейсом websocket, а затем вызывать члены объекта типа хеджирования: Loop-функции. Стоит отметить, что упомянутый в вышеприведенном тексте рынок клейков, на самом деле, представляет собой интерфейс глубокой информации о заказе подписки, который получает информацию о заказе в каждом файле. Однако в стратегии используются только данные из первого файла, фактически это почти то же самое, что и данные рынка клейков. Подробно о том, как настроить политику подписки на данные интерфейса websocket, читайте здесь.

    string qs = urlencode(json({{"op", "subscribe"}, {"args", {"futures/depth5:" + realSymbolA, "futures/depth5:" + realSymbolB}}}).dump());    
    Log("try connect to websocket");                                                                                                            
    auto ws = Dial("wss://real.okex.com:10442/ws/v3|compress=gzip_raw&mode=recv&reconnect=true&payload="+qs);     
    Log("connect to websocket success");
    

    Сначала нужно кодировать url в json-параметре для сообщения об подписке, передаваемого через интерфейс подписки, т.е.payloadЗначение параметров. Затем более важным шагом является вызов API-интерфейсной функции для квантовой платформы изобретателя.DialФункция.DialФункция может быть использована для доступа к интерфейсу websocket обмена. Мы здесь делаем некоторые настройки, чтобы создаваемый websocket соединялся с объектом управления ws с автоматическим пересоединением (подписка все еще использует строку qs значения параметров payload).DialДобавление параметровых параметров в строку функций.

    DialПервая часть параметра функции выглядит следующим образом:

    wss://real.okex.com:10442/ws/v3
    

    Это адрес интерфейса веб-сокета, к которому нужно получить доступ, а затем использовать|Разделение.compress=gzip_raw&mode=recv&reconnect=true&payload="+qsВсе параметры настроек.

    Имя параметра	Описание
    компресс	compress как компрессионный режим, интерфейс OKEX websocket использует gzip_raw.
    режим	mode - режим, выбор dual, send, recv Три вида; dual - двусторонний, отправляет сжатые данные, получает сжатые данные;; send - отправляет сжатые данные;;recv - получает сжатые данные, локально разжимает;
    перезагрузить	reconnect для установки повторного подключения или нет, reconnect=true для включения повторного подключения, без установки по умолчанию повторного подключения;
    полезная нагрузка	payload - это подписка, которую нужно отправить при перезагрузке ws.

    В этом случае, даже если соединение websocket отключается, система на нижнем уровне хоста автоматически пересоединяется, чтобы получить своевременный доступ к последним данным о рынке. Поскольку рынок не имеет цены, он может использовать различные методы, чтобы быстро выявить подходящий рынок хеджирования.

• Контроль позиций

  Контроль позиций выполняется с использованием пропорций позиций хеджирования, аналогичных числу рядов "Пофинача".

  for (int i = 0; i < AddMax + 1; i++) {                                          // 构造 控制加仓数量的数据结构，类似 波菲纳契数列 对冲数量 比例。
      if (_addArr.size() < 2) {                                                   // 前两次加仓量变化为： 加一倍对冲数量 递增
          _addArr.push_back((i+1)*OpenAmount);
      }
      _addArr.push_back(_addArr[_addArr.size()-1] + _addArr[_addArr.size()-2]);   // 最后 两个加仓数量相加，算出当前的加仓数量储存到 _addArr数据结构中。
  }
  

  Видно, что каждое увеличение количества позиций является суммой последних двух позиций. Такой контроль позиций позволяет реализовать увеличение дифференциации, увеличение количества дифференциационных хеджировок и дифференциацию позиций, что позволяет уловить небольшие позиции с небольшими дифференциациями.

• Плотное положение: остановка убытков

  В частности, он отметил, что в этом году в Китае наблюдается увеличение количества нефтяных заводов. Удерживая дифференциальную цену, мы достигаем позиции "остановить" или "остановить" убытки.

• Вход в рынок, выход из него, циклический дизайн

  Параметры NPeriod Контролируемый цикл осуществляет определенный динамический контроль над стратегией открытия позиций.

• Стратегический график

  Стратегия автоматически генерирует диаграмму K-линий разницы, маркирующую соответствующую информацию о сделках.

  C++-политики настраивать графический рисунок также очень просты, как видно из конструкторской функции для класса хеджирования, мы использовали хорошо написанную графическую конфигурацию строки_cfgStr, которая конфигурируется для объекта_c, _c является частным членом класса хеджирования.ChartГрафические объекты, построенные функциями.

  _cfgStr = R"EOF(
  [{
  "extension": { "layout": "single", "col": 6, "height": "500px"},
  "rangeSelector": {"enabled": false},
  "tooltip": {"xDateFormat": "%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A"},
  "plotOptions": {"candlestick": {"color": "#d75442", "upColor": "#6ba583"}},
  "chart":{"type":"line"},
  "title":{"text":"Spread Long"},
  "xAxis":{"title":{"text":"Date"}},
  "series":[
      {"type":"candlestick", "name":"Long Spread","data":[], "id":"dataseriesA"},
      {"type":"flags","data":[], "onSeries": "dataseriesA"}
      ]
  },
  {
  "extension": { "layout": "single", "col": 6, "height": "500px"},
  "rangeSelector": {"enabled": false},
  "tooltip": {"xDateFormat": "%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A"},
  "plotOptions": {"candlestick": {"color": "#d75442", "upColor": "#6ba583"}},
  "chart":{"type":"line"},
  "title":{"text":"Spread Short"},
  "xAxis":{"title":{"text":"Date"}},
  "series":[
      {"type":"candlestick", "name":"Long Spread","data":[], "id":"dataseriesA"},
      {"type":"flags","data":[], "onSeries": "dataseriesA"}
      ]
  }
  ]
  )EOF";
  _c.update(_cfgStr);                 // 用图表配置 更新图表对象
  _c.reset();                         // 重置图表数据。
  

  • Звонок_c.update(_cfgStr);Используйте _cfgStr для настройки на объекты диаграммы.
  • Звонок_c.reset();Перезагрузка графических данных.

  В случае, когда в стратегическом коде требуется вставлять данные в график, это также может быть сделано путем прямого вызова членской функции объекта _c или передачи ссылки на _c в качестве параметра, а затем вызова членской функции объекта _c. Например:

  _c.add(chartIdx, {{"x", UnixNano()/1000000}, {"title", action},  {"text", format("diff: %f", opPrice)}, {"color", color}});
  

  После подписания сделки на K-линейном графике печатается запись с этикетками.

  В данном случае, изображение K-строки является членом класса BarFeeder, используя его.feedВ этом случае, если вы используете _c, то это означает, что вы используете _c для обозначения.

  void feed(double price, Chart *c=nullptr, int chartIdx=0)
  

  То естьfeedДифференциальный параметр функции c.

  json point = {bar.Time, bar.Open, bar.High, bar.Low, bar.Close};            // 构造一个 json 类型数据
  if (c != nullptr) {                                                         // 图表对象指针不等于 空指针，执行以下。
     if (newBar) {                                                            // 根据标记判断，如果出现新Bar 
          c->add(chartIdx, point);                                            // 调用图表对象成员函数add,向图表对象中插入数据（新增K线bar）
          c->reset(1000);                                                     // 只保留1000 bar个数据
      } else {
          c->add(chartIdx, point, -1);                                        // 否则就更新（不是新bar），这个点（更新这个bar）。
      } 
  }
  

  Название объекта _caddФункция-член, вставляющая новые данные K-линии Bar в график. Код:c->add(chartIdx, point);

• Проверка

  

  

  

Эта политика используется только для изучения обмена, и при использовании реального диска, пожалуйста, сделайте собственные изменения и оптимизацию в соответствии с реальными условиями диска.

Политический адрес:https://www.fmz.com/strategy/163447

Более интересные стратегии можно найти в статье "Изобретатели количественных торговых площадок":https://www.fmz.com