Подробное объяснение стратегий баланса и сети

Если цена биткоина будет такой же, как сегодня, какую стратегию вы будете использовать для получения прибыли? Легко придумать способ продать, когда цена растет, и купить, когда она падает, и заработать разницу в цене посередине, когда цена восстанавливается. Как это реализовать? Сколько вам нужно продать, если она растет? Если вы продаете слишком рано, вы, очевидно, потеряете деньги. Точно так же, если вы покупаете слишком рано, вы получите меньшую прибыль. И стратегия равновесия, и стратегия сетки предназначены для решения этой проблемы, они также очень похожи, и эта статья подробно представит эти две стратегии.

Введение в стратегию

Принцип стратегии равновесия очень прост. Стратегия держит только фиксированную долю валюты (мы также можем назвать ее монетой, и мы будем называть ее монетой в следующем содержании), например, 50%. Когда стоимость монеты превышает 50%, она будет продана. В противном случае стоимость удерживаемой монеты всегда останется около 50%. Если цена монеты продолжает расти, она будет продолжать продаваться, но всегда держит определенное количество монеты и она не будет продана. Если цена валюты сначала повышается, а затем возвращается к начальной цене, сумма валюты и денег увеличится из-за продажи по высоким ценам и покупки по низким ценам в стратегии.

Стратегия сетки состоит в том, чтобы покупать и продавать по фиксированной цене, в которой вы можете установить несколько торговых диапазонов, таких как 8000-8500, 8500-9000. Стратегия будет покупать 0,1 монеты по 8000 долларов США и продавать 0,1 монеты, когда цена поднимется до 8500; когда цена продолжит расти до 9,000 долларов США, продать 0,1 монеты; затем купить 0,1 монеты, когда она опять упадет до 8500 долларов США. Обратите внимание, что только когда сделки совершаются с одной стороны в диапазоне, сетка будет ожидать цену другой стороны. Таким образом, стратегия всегда покупает по низким ценам и продает по высоким ценам, а также обратите внимание, что купленные и проданные валюты одинаковы, так что когда цена возвращается к первоначальной цене, валюты в стратегии остаются неизменными, но деньги увеличились.

В случае, если диапазон превышен, вы не сможете продолжать покупать, или вы продали все монеты.

Как измерить прибыль

Прежде чем оценивать стратегию, мы должны сформулировать критерии оценки прибыли. Большинство людей видят прибыль как абсолютную прибыль, то есть прибыль = текущие общие средства - первоначальные общие средства. Однако при условии, что валюты первоначально удерживаются, этот метод не может показать прибыль, принесенную активным поведением стратегии.

Например, на первоначальном счете имеется баланс в размере 10 000 долларов США, с 1 монетой по цене 8 000 долларов США, так что общие средства = 10 000 + 1 * 8000 = 18 000 долларов США. После выполнения стратегии в течение определенного периода времени на текущем счете имеется баланс в размере 2000 долларов США, 2 монеты по цене 9000 долларов США, так что общие средства = 2000 + 2 * 9000 = 20 000 долларов США, с абсолютной прибылью = 20 000-18000 = 2000 долларов США. Однако одна монета уже была удерживаемая на первоначальном счете. Даже если стратегия не будет выполнена, в конечном итоге будет прибыль в размере 1 000 долларов США, поэтому прибыль, принесенная стратегией, составляет только 1 000 долларов США. Этот метод расчета является расчетом плавающей прибыли, а именно плавающей прибыли = баланс + текущая валюта * текущая цена - (начальный баланс + текущая валюта * начальная цена).

Далее рассмотрим результаты обратных тестов этих двух стратегий.

Бактэст на равновесие

Стратегия равновесия требует двух параметров, а именно соотношения стоимости хранения и соотношения корректировки. Соотношение стоимости хранения здесь установлено на 0,5, то есть половина денег и половина валют удерживаются все время; соотношение корректировки установлено на 0,01, то есть, когда соотношение стоимости валют превышает 51% из-за роста цены валюты, продать 1% валют, и то же самое относится к падению. Время обратного теста находится в течение прошлого года, символ валютного теста - торговая пара Binance BTC_USDT, а плата за обработку составляет 0,1%.

Результат обратного теста:
Кривая прибыли:

Поскольку цена биткоина была волатильной в течение последнего года, стратегия приносила стабильную прибыль.

Стереотипная стратегия сетки

Параметры, необходимые для стратегии сети, относительно сложны, и параметры, такие как верхние и нижние пределы сети, тип сети, количество сетей и инвестированные средства, должны быть установлены. Когда стратегия запускается, цена валюты составляет 8000 долларов США. Здесь верхние и нижние пределы сети устанавливаются плюс или минус 3000 долларов США. Общее количество сетей составляет 21, и все средства инвестируются. Параметры здесь следующие:

Результат обратного теста:Кривая прибыли:

Сравнение равновесия и сетки

С точки зрения плавающей графики прибыли, результаты двух стратегий относительно похожи. В случае долгосрочной боковой цены Биткоина, оба получили стабильную прибыль, и оба испытали снижение одновременно. В конце концов, принципы этих стратегий очень похожи, и все они продают при росте и покупают при падении. Из-за различных параметров трудно напрямую сравнить две стратегии. С точки зрения объема прибыли / торговли, стратегия сетки составляет 18,6 и стратегия баланса составляет 22,7. Стратегия равновесия работает более эффективно.

Однако стратегия равновесия относительно негибкая. Для увеличения объема торговли, за исключением более частых корректировок, мы можем только увеличить инвестиции в общие средства. Стратегия сетки имеет более высокие требования к настройкам. Если вы выберете небольшой диапазон для верхних и нижних пределов колебаний цен, средства на сетку будут большими, и объем торговли будет увеличен. Если цена всегда в пределах диапазона, прибыль будет очень высокой; конечно, есть опасность того, что цена превысит установленный диапазон. Стратегия равновесия заключается в том, что у нее всегда есть средства для покупки монет и всегда есть монеты для продажи, что эквивалентно сетке, которую нельзя сломать.

Для новичков стратегию равновесия очень рекомендуется. Операция проста. Вам нужно только установить параметр с соотношением, и вы можете запустить его даже не думая. Те, у кого есть определенный опыт, могут выбрать стратегию сетки и решить верхние и нижние пределы колебаний и средств на сетку, чтобы улучшить уровень финансирования и искать максимальную отдачу.

Стратегия равновесия может выбрать балансирование нескольких валют одновременно, и есть много вариантов стратегии сетки, таких как пропорциональная сетка, бесконечная сетка и т. д. Это не будет обсуждаться подробно здесь, и я оставлю это вам для изучения.

Исходный код

На платформе FMZ существует множество стратегий общественного равновесия, и недавно я написал другую версию, с простыми параметрами, очень простой для понимания, которая является стратегией, используемой в статье. Адрес исходного кодаhttps://www.fmz.com/strategy/214943Конечно, есть и другие стратегии равновесия на FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1Кроме того, я рекомендую версию мастера Нуля:https://www.fmz.com/strategy/345

Существует также много стратегий сети на FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:网格/1Стратегия сетки, используемая в статье, временно не будет раскрыта, и здесь я рекомендую учебную версию от Сяосяоменга:https://www.fmz.com/strategy/113144