Показатель Z с помощью сигналов

Это мой индикатор Z-Score с индикаторами покупки и продажи. Я вижу, что есть и другие индикаторы Z-Score, я просто особенно люблю, как рассчитываются мои Z-Score, и поэтому решил сделать свой собственный и добавить сигналы покупки и продажи, чтобы помочь мне ориентироваться.

Что такое Z-Score?

Показатель z - это статистическое измерение расстояния, в стандартных отклонениях, значение находится от данного среднего значения. Он выражается как стандартное отклонение (или SD). Чем дальше значение (в данном случае, запас) от их среднего значения, тем больше вероятность регрессии к среднему значению возможна (т.е. возвращение к среднему значению). Итак, если акция торгуется на 3 стандартных отклонениях от среднего значения, то мы можем предвидеть, что она хочет регрессировать назад к 1 до 0 стандартным отклонениям от среднего значения (т.е. продать обратно к значению, которое приближает ее к этому SD). Обратное верно, если он торгуется ниже.

Z-Score и запасы Акции, как и все в природе, любят торговать между -1 и +1 SD вдали от среднего значения. Все выше этого, мы можем интерпретировать, что есть стресс на акции. Все, что выше 2,50 - это огромный стресс на акции и мы можем предвидеть, что он захочет вернуться к среднему в ближайшем будущем и привести это значение до минимум 1, в идеале между диапазоном -0,5 и 0,5. Пожалуйста, обратите внимание, что я установил стандарт ОЧЕНЬ высокий для индикатора для выпуска сигнала покупки и продажи (/=2.50). В последнее время с волатильностью акции часто входят в эти диапазоны, и поэтому было много сигналов, но традиционно в стабильной среде вы можете не получить эти сигналы. Я установил планку чрезвычайно высоко, потому что я хочу избежать ложных сигналов покупки и продажи (вы все равно получите их, хотя ничего не идеально!).

Как работает индикатор Индикатор работает путем расчета среднего Z-Скора между высоким и низким уровнем акций. Этот индикатор будет представлять среднее отклонение акции от ее высокого и низкого среднего. Чем выше Z-Скор, тем более перекуплен акция. Чем ниже z-Скор, тем более перепродан акция. Он использует предыдущие 500 свечей данных для расчета его SMA и его стандартного отклонения для расчета z-Скора.

Всякий раз, когда акция торгуется на 2,50 SD или более выше или ниже среднего значения, вам будет представлен сигнал покупки или продажи, поскольку, как правило, статистически говоря, после того, как что-то проехало 2,50 SD, зная о среднем, существует повышенная вероятность возврата.

Вы можете использовать этот показатель, чтобы определить, торгуется ли акция в рамках нормальных параметров или нет, и помочь вам в анализе того, может ли акция быть короткой или длинной.

Лично мне это нравится для свинг-трейдинга на часовом графике; однако, это можно использовать в любое время от 1 минуты до 1 часа.

обратная проверка