В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Внутренняя стратегия EMA в облаке

Автор:Чао Чжан, Дата: 2022-05-17 16:30:12
Тэги:ЕМА

Эта стратегия использует экспоненциальные скользящие средние от 9 до 20 периодов для создания цветного облака, аналогичного тому, что можно увидеть на Облаке Ичимоку. Стратегия закрывает все сделки к концу торгового дня. Вход происходит, когда цена закрывается выше зеленого (9 EMA выше 20 EMA) облака или ниже красного (9 EMA ниже 20 EMA) облака. Выход происходит, когда цена закрывается против 9 EMA или в конце торгового дня. Запуск тестера стратегии на разных внутридневных временных рамках покажет лучшие временные рамки для данного Символа. Например, я обнаружил, что лучшие результаты возвращаются этой стратегией для SPY на 30-минутных временных рамках.

обратная проверка

/*backtest
start: 2022-04-16 00:00:00
end: 2022-05-15 23:59:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rwestbrookjr

//@version=5
strategy("EMA Cloud Intraday Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, process_orders_on_close=true)

i_trdQty = input.int(10, "Trade Quantity", minval = 1)




fastLen = input(title = "Fast EMA Length", defval = 7)
slowLen = input(title = "Slow EMA Length", defval = 20)

fastEMA = ta.ema(close, fastLen)
slowEMA = ta.ema(close, slowLen)

fema = plot(fastEMA, title = "FastEMA", color = color.green, linewidth = 1, style = plot.style_line)
sema = plot(slowEMA, title = "SlowEMA", color = color.red, linewidth = 1, style = plot.style_line)

fill(fema, sema, color = fastEMA > slowEMA ? color.new(#417505, 50) : color.new(#890101, 50), title = "Cloud")

longCondition = (close > fastEMA and fastEMA > slowEMA)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long_Entry", strategy.long)
longExit = close[1] < fastEMA
if (longExit)
    strategy.close("Long_Entry",when=longExit)
    //strategy.exit("exit", "My Long Entry Id", trail_points=1.5, trail_offset=0)

shortCondition = (close < fastEMA and fastEMA < slowEMA)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short_Entry", strategy.short)
shortExit = close[1] > fastEMA
if (shortExit)
    strategy.close("Short_Entry",when=shortExit)
    //strategy.exit("exit", "My Short Entry Id", trail_points=1.5, trail_offset=0)

Связанные

Больше