В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Супер Тренд Дэйли 2.0 BF

Автор:Чао Чжан, Дата: 2022-05-26 16:48:33
Тэги:ATRЕМАROC

Это моя стратегия Super Trend Daily, но с одним важным отличием. Теперь вы можете настраивать настройки для длинных или коротких сигналов индивидуально и отдельно. Например, условие для длинного сигнала может требовать другого параметра, чем условие для короткого сигнала. Каждый параметр в генерации сигнала может быть настроен. Вы также можете решить, какой вид стоп-лосса вы хотите для каждой стороны - у вас может быть фиксированный стоп-лосс для длинных и стоп-лосс ATR для коротких, или что-то еще.

У нас также есть возможность выбрать, хотим ли мы длинные, шорты или и то и другое.

Указания Посмотрите на цвета фона: Зеленая линия = длинный сигнал Красная линия = короткий сигнал Aqua = без длинных сделок Белый = нет коротких сделок Желтая пунктирная линия = стоп-лосс на длинный срок Оранжевая пунктирная линия = стоп-лосс для коротких

Аква и белый фон означают, что условия неблагоприятные / боковые в соответствии с настройками, которые мы применили к функции скорости изменения для длинного / короткого сигнала соответственно. Возможно получить длинный сигнал на белом фоне, но не короткий сигнал. Точно так же можно получить короткий сигнал на аква фоне, но не длинный сигнал.

Работа продолжается, поэтому любые предложения по улучшению приветствуются.

обратная проверка

/*backtest
start: 2022-04-25 00:00:00
end: 2022-05-24 23:59:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Super Trend Daily 2.0 BF ", overlay=true, precision=2, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

/////////////// Time Frame ///////////////
_0 = input(false,  "════════ Test Period ═══════")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

///////////// Super Trend Long /////////////
_1 = input(false,  "═════ Super Trend L ═════")
lengthl = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=2)
multl = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=1.5)

atrl = multl * atr(lengthl)

longStopl = hl2 - atrl
longStopPrevl = nz(longStopl[1], longStopl)
longStopl :=  close[1] > longStopPrevl ? max(longStopl, longStopPrevl) : longStopl

shortStopl = hl2 + atrl
shortStopPrevl = nz(shortStopl[1], shortStopl)
shortStopl := close[1] < shortStopPrevl ? min(shortStopl, shortStopPrevl) : shortStopl

dirl = 1
dirl := nz(dirl[1], dirl)
dirl := dirl == -1 and close > shortStopPrevl ? 1 : dirl == 1 and close < longStopPrevl ? -1 : dirl

///////////// Super Trend Short /////////////
_2 = input(false,  "═════ Super Trend S ═════")
lengths = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=3)
mults = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=1.3)

atrs = mults * atr(lengths)

longStops = hl2 - atrs
longStopPrevs = nz(longStops[1], longStops)
longStops :=  close[1] > longStopPrevs ? max(longStops, longStopPrevs) : longStops

shortStops = hl2 + atrs
shortStopPrevs = nz(shortStops[1], shortStops)
shortStops := close[1] < shortStopPrevs ? min(shortStops, shortStopPrevs) : shortStops

dirs = 1
dirs := nz(dirs[1], dirs)
dirs := dirs == -1 and close > shortStopPrevs ? 1 : dirs == 1 and close < longStopPrevs ? -1 : dirs

///////////// Rate Of Change Long ///////////// 
_3 = input(false,  "═════ Rate of Change L ═════")
sourcel = close
roclengthl = input(30, "ROC Length",  minval=1)
pcntChangel = input(6, "ROC % Change", minval=1)
rocl = 100 * (sourcel - sourcel[roclengthl]) / sourcel[roclengthl]
emarocl = ema(rocl, roclengthl / 2)
isMovingl() => emarocl > (pcntChangel / 2) or emarocl < (0 - (pcntChangel / 2))

///////////// Rate Of Change Short ///////////// 
_4 = input(false,  "═════ Rate of Change S ═════")
sources = close
roclengths = input(76, "ROC Length",  minval=1)
pcntChanges = input(6, "ROC % Change", minval=1)
rocs = 100 * (sources - sources[roclengths]) / sources[roclengths]
emarocs = ema(rocs, roclengths / 2)
isMovings() => emarocs > (pcntChanges / 2) or emarocs < (0 - (pcntChanges / 2))

/////////////// Strategy /////////////// 
long = dirl == 1 and dirl[1] == -1 and isMovingl()
short = dirs == -1 and dirs[1] == 1 and isMovings()

last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])

last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])

in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal

last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1]) 
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1]) 

/////////////// Stop Losses Long ///////////////
_5 = input(false,  "═══════ Stop Loss L ══════")
SL_typel = input("Fixed", options=["Fixed", "ATR Derived"], title="Stop Loss Type")
sl_inpl = input(5.0, title='Fixed Stop Loss %') / 100
atrLkbl = input(20, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMultl = input(1.5, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier') 
atr1l = atr(atrLkbl)

longStop1l = 0.0
longStop1l :=  short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1l * atrMultl) : longStop1l[1]

slLongl = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inpl) : na
long_sll = in_long_signal ? slLongl : na

/////////////// Stop Losses Short ///////////////
_6 = input(false,  "═══════ Stop Loss S ══════")
SL_types = input("Fixed", options=["Fixed", "ATR Derived"], title="Stop Loss Type")
sl_inps = input(6.0, title='Fixed Stop Loss %') / 100
atrLkbs = input(20, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMults = input(1.5, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier') 
atr1s = atr(atrLkbs)

shortStop1s = 0.0
shortStop1s := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1s * atrMults) : shortStop1s[1]

slShorts = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inps)
short_sls = in_short_signal ? slShorts : na

_7 = input(false,  "══════ Longs or Shorts ═════")
useLongs = input(true, title="Use Longs")
useShorts = input(true, title="Use Shorts")

/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
    if useLongs
        strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
        strategy.exit("L SL", "L", stop = SL_typel == "Fixed" ? long_sll : longStop1l, when=since_longEntry > 0)
    if useShorts
        strategy.exit("S SL", "S", stop = SL_types == "Fixed" ? short_sls : shortStop1s, when=since_shortEntry > 0)
        strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
    if not useShorts
        strategy.close("L", when=short)
    if not useLongs
        strategy.close("S", when=long)

/////////////// Plotting /////////////// 
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=40)
bgcolor(not isMovings() ? color.white : not isMovingl() ? color.aqua : na)
p0 = plot(close, color=color.black)
p1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : SL_typel == "Fixed" ? long_sll : longStop1l, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
p2 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : SL_types == "Fixed" ? short_sls : shortStop1s, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
p3 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : strategy.position_avg_price, style=plot.style_linebr, title="Long Entry", color=color.green, linewidth=2)
p4 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : strategy.position_avg_price, style=plot.style_linebr, title="Short Entry", color=color.red, linewidth=2)
fill(p0, p3, color = color.lime, transp=60)
fill(p0, p4, color = color.red, transp=60)

Связанные

Больше