Эта стратегия основана на теории двойного канала Ганна. Ганн считал, что цены на акции колеблются в пределах канала, построенного движущимися средними плюс/минус волатильностью полос. Когда цена проходит через канал, это сигнализирует об обратном тренде. Эта стратегия использует эту теорию путем создания двойной системы канала для выявления поворотов тренда и совершения сделок.
Логика стратегии
Создать внутренний и внешний каналы Ганна. Внутренний канал использует 81-дневный MA с полосой стандартного отклонения 1x. Внешний канал использует 81-дневный MA с полосой стандартного отклонения 2x.
Когда цена переходит на верхнюю часть внутреннего канала, вы должны пойти на длинный курс. Это означает, что цена может начать новый восходящий тренд.
Когда ценовые показатели выходят ниже внутреннего канала, вы должны пойти на короткий курс.
Внешний канал действует как стоп-лосс. Если длинный запускается внутренним прорывом, закрыть позицию, если цена опять опускается ниже внешнего нижнего диапазона. Если короткий запускается внутренним прорывом, закрыть позицию, если цена снова поднимается выше внешнего верхнего диапазона.
Преимущества этой стратегии:
Система двойного канала позволяет более точно определить обратный тренд.
Торговля прорывом следует тенденции.
Двухканальный стоп-потеря помогает контролировать риски.
Риски этой стратегии:
Во время рыночных колебаний канал может разрываться неоднократно, генерируя ложные сигналы.
Сигналы прорыва, как правило, происходят вблизи максимумов и минимумов.
Слишком близкие точки остановки могут быть вызваны краткосрочными колебаниями.
В заключение, эта стратегия идентифицирует обратные тенденции с использованием двойных каналов Ганна, использует подход к трейдингу с прорывом и уравновешивает получение прибыли с контролем рисков. С оптимизированными параметрами и строгим управлением рисками она может достичь хороших результатов. Но ни одна техническая стратегия не работает при всех рыночных условиях. Инвесторы должны применять ее с осторожностью и согласовывать ее со своей собственной толерантностью к риску.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("[VJ] Gann Double Band Buy Sell", overlay=true)
tim=input('375')
//skip buying near upper band and selling near lower band
out1 = security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = security(syminfo.tickerid, tim, close)
// gann 81, 1 & 81, 2 as channel
length = input(81, minval=1)
src = input(close, title="Source")
Band1 = input(1.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.1)
basis = sma(src, length)
dev = Band1 * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
Band2 = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.1)
dev2 = Band2 * stdev(src, length)
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
plot(basis, color=black ,linewidth=3 )
p1a = plot(upper, color=green,linewidth=2)
p1b = plot(lower, color=green,linewidth=2)
p2a = plot(upper2, color=blue, linewidth=3)
p2b = plot(lower2, color=blue, linewidth=3)
longCondition = crossover(security(syminfo.tickerid, tim, close),security(syminfo.tickerid, tim, open)) and close < upper
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(security(syminfo.tickerid, tim, close),security(syminfo.tickerid, tim, open)) and close > lower
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)