Эта статья подробно объясняет простую количественную торговую стратегию, основанную исключительно на направлении свечи.
I. Логика стратегии
Стратегия судит только направление на основе закрытия свечи, с логикой:
Иди на длинный, когда закрытие больше, чем открытие.
Сокращайте, когда закрытие меньше, чем открытие.
Размер позиции может быть настроен.
Диапазон дат обратного теста может быть установлен.
Просто определяя, закрывается ли свеча вверх или вниз, формируется самый базовый тренд после сигналов.
II. Преимущества стратегии
Самое большое преимущество заключается в крайней простоте и интуиции, судить исключительно на основе направления свечи без указателей.
Еще одним преимуществом является способность контролировать риск с помощью размещения позиций.
Наконец, временные диапазоны обратного тестирования могут быть установлены для тестирования различных периодов.
III. Потенциальные риски
Однако существуют некоторые проблемы:
Во-первых, только направление свечи недостаточно для точной оценки рынка, что приводит к плохому качеству сигнала.
Во-вторых, отсутствие стоп-лосса и прибыли не контролирует торговые риски.
Наконец, отсутствие настройки параметров приводит к нестабильности.
IV. Резюме
В целом, в этой статье объяснена простая количественная стратегия торговли, основанная исключительно на направлении свечи. Она формирует полную систему через самый базовый анализ ценовых отношений. Но необходимы улучшения, такие как оптимизация параметров и добавление остановок. В целом она обеспечивает очень простую и примитивную концепцию стратегии.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)