Эта стратегия является улучшенной версией индикатора RSI, разработанного Джоном Элерсом.
Вычислить среднюю цену xValue с помощью 6 бар.
Расчет суммы CU23 вверх и CD23 вниз на основе xValue.
Вычислить нормализованное значение RES nRes как CU23/(CU23 + CD23).
Создание длинных/коротких сигналов путем сравнения nRes с порогами.
Возможность обратного подачи сигналов.
Введите длинный/короткий на основе сигналов.
Стратегия эффективно сглаживает кривую RSI, улучшая ее расчет, в некоторой степени уменьшая ложные сигналы. Дальнейшая фильтрация и оптимизация параметров могут улучшить производительность. Но некоторое отставание сохраняется как система импульса. В целом, простая и надежная система прорыва стоит дальнейших исследований и оптимизации.
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI Backtest ver.2")
Length = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")