Эта стратегия использует индикатор RSI для оценки рыночных тенденций и генерации торговых сигналов при возникновении условий перекупки или перепродажи. Она направлена на захват краткосрочных движений на рынке. Она также включает в себя скользящие средние и логику получения прибыли / остановки потери для фильтрации сигналов и контроля рисков.
Вычислите 14-периодный РСИ и установите линию перекупленности на 67 и линию перепроданности на 44.
Когда RSI пересекает линию перекупленности, генерируется сигнал продажи.
Добавить фильтр скользящей средней. Сигналы продажи возникают только тогда, когда закрытие находится ниже MA предыдущего дня; Сигналы покупки возникают только тогда, когда закрытие находится выше MA предыдущего дня.
Используйте логику получения прибыли и стоп-лосса.
Захватывает краткосрочные возможности реверсии с использованием уровней перекупленности/перепродажи по показателю RSI.
Фильтр скользящей средней избегает торговли против тренда.
Приобретение прибыли и стоп-лосс контролируют потерю одной сделки.
Может заранее заметить возможности для изменения тренда.
Промедление RSI может вызвать ложные сигналы, регулируйте параметры или комбинируйте с другими индикаторами.
Фиксированный стоп-лосс может быть слишком широким или слишком узким.
Фиксированная прибыль может выйти слишком рано или слишком мало.
Не может отфильтровывать рынок, вызывая чрезмерную торговлю и убытки.
Проверьте параметры RSI в разные временные рамки.
Корректировать уровни перекупленного/перепроданного RSI.
Попробуйте другие скользящие средние или другие фильтры.
Проверка фиксированных и динамических целевых показателей прибыли.
Оптимизировать значения прибыли/остановки, чтобы соответствовать волатильности рынка.
Добавьте фильтры, чтобы избежать сбоев на рынках.
Подумайте о слиянии нескольких временных рамок для улучшения качества сигнала.
Эта стратегия торгует реверсиями с использованием RSI в сочетании с скользящими средними и логикой получения прибыли / остановки убытков. Она направлена на захват краткосрочных поворотов на рынке. Дальнейшая оптимизация параметров и дополнительные фильтры могут улучшить прибыльность при снижении рисков. Она подходит для инвесторов, которые чувствительны к краткосрочным движениям и стремятся к частой торговле.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//© профешинил хомячело
//@version = 4
strategy("RSI Strategy Professional Хомячело", overlay=false)
length = input( 14 )
overSold = input( 44 )
overBought = input( 67 )
price = open
rsi = rsi(price, length)
band1 = hline(overSold, "overSold12", color=#C0C0C0)
band0 = hline(overBought, "overBought12", color=#C0C0C0)
plot(rsi, "RSI", color=color.red)
fill(band1, band0, color=color.black, transp=90, title="Background")
src = close
a = sma(src, 1)
aaa = strategy.opentrades + 1
n = input(defval = 0.0576923077, title = "AvgPrice - n")
//n = 0.0576923077
buysignal = crossover(rsi, overSold) and (a < (strategy.position_avg_price - n) or strategy.opentrades == 0)
sellsignal = crossunder(rsi, overBought) and (a > (strategy.position_avg_price + n) or strategy.opentrades == 0)
// crossover(rsi, overSold)
// crossunder(rsi, overBought)
if (not na(rsi))
if(buysignal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment = tostring(a) + "\n(" + tostring(aaa) + ")")
n += 1000
if(sellsignal)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment = tostring(a) + "\n(" + tostring(aaa) + ")")
n += 1000
//лонги орні
if(rsi < 15 and strategy.opentrades != 5 and a < (strategy.position_avg_price - n))
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment = "ЙОБАНИЙ НАСРАВ ТА БЕРИ ЛОНГ НА ВСЬО ШО Є НАХУЙ\n" + tostring(a) + "\n(" + tostring(aaa) + "!!!)")
if(rsi < 20 and strategy.opentrades != 5 and a < (strategy.position_avg_price - n))
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment = "ЛОНГ НА ВСЮ КОТЛЄТУ\n" + tostring(a) + "\n(" + tostring(aaa) + "!!!)")
//шорти орні
if(rsi > 85 and strategy.opentrades != 5 and a < (strategy.position_avg_price - n))
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment = "ЙОБАНИЙ НАСРАВ ТА БЕРИ ШОРТ НА ВСЬО ШО Є НАХУЙ\n" + tostring(a) + "\n(" + tostring(aaa) + "!!!)")
if(rsi > 80 and strategy.opentrades != 5 and a < (strategy.position_avg_price - n))
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment = "ШОРТ НА ВСЮ КОТЛЄТУ\n" + tostring(a) + "\n(" + tostring(aaa) + "!!!)")
//стоп-лосс і ціль
//rsi
rsion = input(defval = false, title = "Тейк-профіт по RSI")
rcl = input(defval = 73.0, title = "RSI тейк по лонгу")
rcs = input(defval = 44.0, title = "RSI тейк по шорту")
possize = input(defval = 250.0, title = "Маржа")
posp = input(defval = 3.0, title = "Плече")
//tick
ut = input(defval = false, title = "Тейк-профіт")
tar = input(defval = 4500.0, title = "Тейк-профіт у тіках")
us = input(defval = false, title = "Стоп-лосс")
stop = input(defval = 0.0, title = "Стоп-лосс у тіках")
tar:=tar/syminfo.mintick
stop:=stop/syminfo.mintick
if(ut==true and us==false)
strategy.exit(id="LX", from_entry = "LONG", profit = tar, comment = "ТейкL")
strategy.exit(id="SX", from_entry = "SHORT", profit = tar, comment = "ТейкS")
if(us==true and ut==false)
strategy.exit(id="LX", from_entry = "LONG", loss = stop, comment = "СтопL")
strategy.exit(id="SX", from_entry = "SHORT", loss = stop, comment = "СтопS")
if(ut==true and us==true)
strategy.exit(id="LX", from_entry = "LONG", profit = tar, loss = stop, comment ="Тейк/СтопL")
strategy.exit(id="SX", from_entry = "SHORT", profit = tar, loss = stop, comment ="Тейк/СтопS")
//закриття по rsi
if(rsion == 1 )
pr = round(((a / strategy.position_avg_price - 1) * possize * posp), 2)
ppr = round(((a / strategy.position_avg_price - 1) * 100 * posp), 2)
spr = round((1 - (a / strategy.position_avg_price)) * possize * posp, 2)
sppr = round((100 - (a / strategy.position_avg_price * 100)) * posp, 2)
if(rsi > rcl)
strategy.close(id="LONG", comment = "LT\n" + tostring(ppr) + "%\n" + tostring(pr) + "$\n" + tostring(a))
if(rsi < rcs)
strategy.close(id="SHORT", comment = "ST\n" + tostring(sppr) + "%\n" + tostring(spr) + "$\n" + tostring(a))