Двойная EMA с стратегией RSI Trend Following

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе движущийся средний показатель EMA и показатель RSI для определения направления тренда и выявления потенциальных трендовых возможностей. Когда быстрая EMA пересекает медленную EMA, это сигнализирует о быстрой возможности. Когда быстрая EMA пересекает медленную EMA, это сигнализирует о медленной возможности. RSI используется для фильтрации ложных перебоев, занимая позиции только тогда, когда он подтверждает направление тренда, указанное EMA.

Принцип

Стратегия основана на следующих принципах:

1. EMA может эффективно сглаживать данные о ценах и выявлять тенденции.

2. RSI эффективно идентифицирует уровни перекупленности и перепроданности. Сочетание RSI помогает отфильтровать ложные сигналы от перекресток EMA. Только когда EMA и RSI подтвердят тенденцию, мы вступим в позицию.

В частности, быстрый период EMA устанавливается на 8 и медленный период EMA на 24. Кросс-овер быстрой EMA выше медленной EMA генерирует быстрый сигнал, а кросс-овер ниже генерирует медленный сигнал. Период RSI устанавливается на 7. RSI выше 70*(1-RSI порог) указывает на уровни перекупленности, а RSI ниже 30*(1+RSI порог) указывает на уровни перепроданности. Только тогда, когда как EMA, так и RSI сигналы быстрый мы пойдем долго. Только тогда, когда оба сигнала медленные мы пойдем коротко.

Преимущества

Объединяя сильные стороны индикаторов EMA и RSI, эта стратегия может эффективно определить направление тренда и отфильтровать ложные сигналы.

1. EMA сглаживает цены и определяет тренд, в то время как RSI определяет уровни перекупленности/перепроданности для фильтрации ложных перебоев.

2. Гибкая настройка параметров для различных активов.

3. Многочисленные индикаторы подтверждают и уменьшают ложные сигналы, улучшая показатель победы.

4. Простая и ясная логика, легко понятная и реализуемая для следования тенденциям.

5. Применяется для различных временных рамок для дневной торговли или долгосрочного хранения.

Риски

Для этой стратегии также существуют некоторые риски:

1. EMA может отставать от реверсии тренда и вызывать убытки.

2. Неправильное установление параметров RSI может привести к пропущенным сделкам.

3. Индексные продукты могут запустить стоп-лосс.

4. Торговые издержки также влияют на прибыль, тщательно оптимизируйте стоп-лосс.

5. Если не учитывать основные принципы, то рискуют быть обманутыми арбитражами.

Мы можем смягчить риски с помощью разумных стоп-лосса, оптимизации параметров RSI, учета затрат при установлении целевых показателей прибыли и стоп-лосса и т.д.

Возможности для расширения

Стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры EMA и RSI для лучшего соответствия различным активам.

2. Добавьте другие фильтры, такие как полосы Боллинджера, KDJ для улучшения качества сигнала.

3. Включить основные факторы, чтобы избежать рисков арбитража.

4. Комбинируйте с линиями тренда, поддержкой/сопротивлением для входа.

5. Оптимизировать получение прибыли и стоп-лосс на основе волатильности и предпочтения риска.

6. Проверка на более длительные сроки и различные активы для обеспечения надежности.

Заключение

В целом это простая и практичная стратегия следования трендам. Сочетая EMA и RSI, он эффективно определяет направление тренда и фильтрует шум. С настройкой параметров и интеграцией других инструментов стратегия может быть еще лучше. Но ни одна стратегия не исключает потерь полностью. Правильно управляйте рисками при использовании ее для следования трендам.