1. Площадь стратегии
  2. Стратегия двойного движущегося среднего по рынкам

Стратегия двойного движущегося среднего по рынкам

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-24 16:55:38
Тэги:

双移动平均线跨市交易策略

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе преимущества движущейся средней линии Хулла и движущейся средней линии Т3, чтобы разработать стратегию для торговли между рынками. Эта стратегия может использоваться как для короткой линии торговли, так и для отслеживания тенденций длинной линии торговли. Время входа и выхода определяется в зависимости от изменения их направления путем вычисления равновесия движущейся средней линии Хулла и движущейся средней линии Т3 как основных торговых сигнальных линий.

Принципы стратегии

Эта стратегия основана на расчете движущейся средней линии Hull и движущейся средней линии T3.

Hull Moving Average (HMA) эффективно фильтрует рыночный шум, показывая гладкую кривую ценовых тенденций, используя методы иероглифации с учетом взвешенных движущихся сред. Он более чувствителен к изменениям цен, чем простые движущиеся средние и индексальные движущиеся средние, и также эффективно подавляет ложные прорывы.

Т3 позволяет скорректировать движущийся средний более близко к цене с помощью некоторых сверхпараметров, снижая задержку. Он может быстрее реагировать на изменения цены путем многократного сглаживания индекса.

Эта стратегия рассчитывает среднее значение обоих, как основной торговый показатель. В зависимости от направления этой средней линии, время входа определяется: если средняя линия текущего цикла выше, чем в предыдущем цикле, это сигнал многоголового входа; если средняя линия текущего цикла ниже, чем в предыдущем цикле, это сигнал пустого входа.

Для правила выхода, выйти, если цена прорвется через остановку или достигнет остановки; также выйти, если произойдет смещение в направлении средней линии.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе преимущества движущейся средней Hull и движущейся средней T3 в том, что она не только гладко удаляет шум, но и быстро реагирует на изменения цен, что приводит к созданию комплексного показателя. Во-вторых, эта стратегия применяется как к короткой, так и к средней длинной линии торговли, позволяя гибко корректировать соответствующие торговые циклы путем корректировки параметров расчетного цикла.

Анализ рисков

Эта стратегия в основном опирается на индикаторы уравнения, которые могут вызывать несколько ложных сигналов в период колебаний. Кроме того, уравнение имеет определенную задержку и может пропустить оптимальный момент входа в изменения цены. Установка остановочных точек требует осторожности, чтобы избежать чрезмерного расслабления или чрезмерного напряжения.

Оптимизация

Можно рассмотреть возможность добавления других вспомогательных индикаторов, таких как сильные и слабые индикаторы, индикаторы волатильности и т. д., для проверки усредненных сигналов, фильтрации ложных сигналов. Можно протестировать различные комбинации усредненных сигналов и алгоритмы взвешивания, чтобы оптимизировать эффективность генерации усредненных сигналов.

Подведение итогов

Эта стратегия объединяет преимущества движущейся средней линии Хулла и движущейся средней линии Т3 в единый комплексный показатель, который определяет направление тренда. Благодаря оптимизации параметров, стратегия может быть легко применена к различным торговым циклам. Стратегия имеет определенные преимущества, но также имеет проблемы с задержкой следования и созданием ложных сигналов.

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4


strategy(title="Swing HULL + T3 avg", shorttitle="Swing HULL T3 AVG", overlay=true)

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true



////////////////////////////GENERAL INPUTS//////////////////////////////////////

length_Ma= input(defval=50, title="Length MAs", minval=1)

//==========HMA
getHULLMA(src, len) =>
    hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
    hullma

//==========T3
getT3(src, len, vFactor) =>
    ema1 = ema(src, len)
    ema2 = ema(ema1,len)
    ema3 = ema(ema2,len)
    ema4 = ema(ema3,len)
    ema5 = ema(ema4,len)
    ema6 = ema(ema5,len)
    c1 = -1 * pow(vFactor,3)
    c2 = 3*pow(vFactor,2) + 3*pow(vFactor,3)
    c3 = -6*pow(vFactor,2) - 3*vFactor - 3*pow(vFactor,3)
    c4 = 1 + 3*vFactor + pow(vFactor,3) + 3*pow(vFactor,2)
    T3 = c1*ema6 + c2*ema5 + c3*ema4 + c4*ema3
    T3





hullma = getHULLMA(close,length_Ma)

t3 = getT3(close,length_Ma,0.7)


avg = (hullma+t3) /2


////////////////////////////PLOTTING////////////////////////////////////////////


colorado = avg > avg[1]? color.green : color.red

plot(avg , title="avg", color=colorado, linewidth = 4)

long=avg>avg[1]
short=avg<avg[1]

tplong=input(0.08, title="TP Long", step=0.01)
sllong=input(1.0, title="SL Long", step=0.01)

tpshort=input(0.03, title="TP Short", step=0.01)
slshort=input(0.06, title="SL Short", step=0.01)


if(time_cond)
    strategy.entry("long",1,when=long)
    strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tplong / syminfo.mintick, loss = close * sllong / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
    
    strategy.entry("short",0,when=short)
    strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tpshort / syminfo.mintick, loss = close * slshort / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно