Момент арбитражной стратегии Бактэст анализ

I. Название стратегии

Основываясь на ключевых особенностях этой стратегии, я называю ее Momentum Arbitrage Strategy.

II. Обзор стратегии

Эта стратегия генерирует торговые сигналы путем расчета Осиллятора импульса Чанде и установления верхних и нижних порогов, формируя возможности арбитража для получения прибыли.

III. Логика стратегии

Код сначала устанавливает параметры Length, TopBand и LowBand, где Length представляет количество дней для расчета импульса, а TopBand и LowBand представляют верхний и нижний пороги.

Затем он вычисляет абсолютный импульс xMom за последние дни длины и простую скользящую среднюю xMom за дни длины, xSMA_mom.

После этого он рассчитывает накопленный импульс за длину дней, xMomLength.

Далее он вычисляет импульсный осциллятор nRes, который равен xMomLength деленному на xSMA_mom, затем умноженному на Length, усиленному на 100.

Основываясь на сравнении nRes и пороговых значений, он определяет длинное или короткое направление и хранит его в pos.

Наконец, он корректирует позицию в зависимости от того, включена ли обратная торговля, генерирует позицию торгового сигнала и создает длинные/короткие записи.

IV. Сильные стороны стратегии

1. Выявление потенциальных поворотных точек тренда с использованием индикатора импульса, способствующего обнаружению тренда.

2. Формировать четкие длинные/короткие сигналы в сочетании с фильтрацией порога, избегая неправильных сделок.

3. Применять обратную логику торговли, чтобы получить возможности для обратной торговли.

4. Большое настраиваемое пространство параметров, может быть оптимизировано для различных продуктов и временных рамок.

5. Визуализированные параметры интуитивно понятны, легко понять логику торговли.

V. Стратегические риски

1. Только учитывая импульс, можно упустить возможности, сформированные другими техническими показателями.

2. Прорыв импульса не обязательно означает изменение тренда, существует риск ошибочного суждения.

3. Хотя обратная торговля имеет потенциал для получения прибыли, она также может увеличивать убытки.

4. Неправильная оптимизация параметров может привести к чрезмерной торговле или отсутствию лучших входных точек.

5. Нужно отфильтровать кратковременные искажения импульса, вызванные внезапными событиями.

Риски можно контролировать путем сочетания других индикаторов, таких как тенденция и волатильность, чтобы подтвердить надежность сигнала, корректировать параметры для снижения частоты торговли, должным образом ослабить стоп-лосс и т. Д.

VI. Направления оптимизации стратегии

1. Добавление других фильтров технических показателей для повышения точности сигнала.

Подтвердите, что цена закрытия выше скользящей средней системы или волатильность находится в пределах нормального диапазона, прежде чем запустить сигналы импульса.

2. Оптимизировать параметры в соответствии с характеристиками продукта.

Для более волатильных продуктов расслабьте нормальный пороговый диапазон до более низкой частоты торговли.

3. Оптимизация в разных временных рамках на основе разных периодов времени.

Использование меньшего периода Длительность для внутридневных сверхкороткосрочных торгов.

4. Установите нижнее расхождение.

Для сигналов покупки, требуйте, чтобы цена была выше предыдущего минимума, чтобы избежать ложных сигналов обратного движения.

VII. Заключение

Стратегия в основном идентифицирует краткосрочные изменения тренда с помощью индикатора импульса, с фильтрацией параметров для генерации торговых сигналов, сбалансированного следования тренду и захвата изменения. Риски контролируемы.