Упрощенная стратегия скользящей средней
Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-06 10:29:24Тэги:
Обзор
Эта стратегия сочетает в себе несколько скользящих средних для реализации простой стратегии следования тренду.
Логика стратегии
Стратегия сначала сглаживает цену закрытия, с возможностью использования цены закрытия Хайкена Аши. Затем она вызывает функцию smoothMA для наложения нескольких сглаженных скользящих средних. Функция smoothMA сначала вызывает функцию варианта, которая может генерировать различные типы скользящих средних, такие как SMA, EMA, DEMA и т. Д. После того, как функция варианта генерирует указанную скользящую среднюю, smoothMA рекурсивно вызывает вариант несколько раз для наложения сглаживания. Это приводит к скользящей средней с высоким уровнем плавности.
Анализ преимуществ
- Многократное наложение скользящих средних может эффективно фильтровать шум рынка и выявлять тенденции.
- Поддерживает различные типы скользящих средних, такие как SMA, EMA, DEMA и т. д., позволяет гибкие комбинации.
- Техника Хайкена Аши отфильтровывает ложные прорывы.
- Просто и легко внедряется.
- Настраиваемая длина MA, тип и время сглаживания позволяют оптимизировать для разных продуктов.
Анализ рисков
- Многократное сглаживание может вызвать задержку и пропустить ранние изменения тренда.
- Простая система MA борется за прибыль на различных рынках.
- Не учитывает затраты на транзакции, что снижает рентабельность фактической торговли.
- Нет стоп-лосса, риск увеличения потерь.
Подумайте о сочетании других индикаторов, таких как MACD, KDJ, чтобы улучшить точность сигнала. Оптимизируйте параметры MA, чтобы уменьшить задержку. Используйте разумные стоп-лосс для контроля одиночных потерь в торговле. Также контролируйте частоту торговли, чтобы минимизировать затраты на транзакции.
Руководство по оптимизации
- Испытать различные длины и типы MA для лучшей комбинации.
- Добавить другие технические показатели для более систематических правил входа и выхода.
- Настройте торговую сессию, чтобы избежать влияния крупных событий.
- Настройка параметров на основе характеристик продукта.
- Установите стоп-лосс и возьмите прибыль, чтобы контролировать риски.
Резюме
Стратегия отслеживает тенденции с помощью многоуровневого наложения скользящих средних, эффективно фильтруя шум рынка. Преимущества заключаются в простоте и гибкости.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Copyright (c) 2007-present Jurik Research and Consulting. All rights reserved.
// Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
// Thanks to everget for code for more advanced moving averages
// Smooth Moving Average [STRATEGY] @PuppyTherapy script may be freely distributed under the MIT license.
strategy( title="Smooth Moving Average [STRATEGY] @PuppyTherapy", overlay=true )
// ---- CONSTANTS ----
lsmaOffset = 1
almaOffset = 0.85
almaSigma = 6
phase = 2
power = 2
// ---- GLOBAL FUNCTIONS ----
kama(src, len)=>
xvnoise = abs(src - src[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = abs(src - src[len])
nnoise = sum(xvnoise, len)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = 0.0
nAMA := nz(nAMA[1]) + nsmooth * (src - nz(nAMA[1]))
t3(src, len)=>
xe1_1 = ema(src, len)
xe2_1 = ema(xe1_1, len)
xe3_1 = ema(xe2_1, len)
xe4_1 = ema(xe3_1, len)
xe5_1 = ema(xe4_1, len)
xe6_1 = ema(xe5_1, len)
b_1 = 0.7
c1_1 = -b_1*b_1*b_1
c2_1 = 3*b_1*b_1+3*b_1*b_1*b_1
c3_1 = -6*b_1*b_1-3*b_1-3*b_1*b_1*b_1
c4_1 = 1+3*b_1+b_1*b_1*b_1+3*b_1*b_1
nT3Average_1 = c1_1 * xe6_1 + c2_1 * xe5_1 + c3_1 * xe4_1 + c4_1 * xe3_1
// The general form of the weights of the (2m + 1)-term Henderson Weighted Moving Average
getWeight(m, j) =>
numerator = 315 * (pow(m + 1, 2) - pow(j, 2)) * (pow(m + 2, 2) - pow(j, 2)) * (pow(m + 3, 2) - pow(j, 2)) * (3 * pow(m + 2, 2) - 11 * pow(j, 2) - 16)
denominator = 8 * (m + 2) * (pow(m + 2, 2) - 1) * (4 * pow(m + 2, 2) - 1) * (4 * pow(m + 2, 2) - 9) * (4 * pow(m + 2, 2) - 25)
denominator != 0
? numerator / denominator
: 0
hwma(src, termsNumber) =>
sum = 0.0
weightSum = 0.0
termMult = (termsNumber - 1) / 2
for i = 0 to termsNumber - 1
weight = getWeight(termMult, i - termMult)
sum := sum + nz(src[i]) * weight
weightSum := weightSum + weight
sum / weightSum
get_jurik(length, phase, power, src)=>
phaseRatio = phase < -100 ? 0.5 : phase > 100 ? 2.5 : phase / 100 + 1.5
beta = 0.45 * (length - 1) / (0.45 * (length - 1) + 2)
alpha = pow(beta, power)
jma = 0.0
e0 = 0.0
e0 := (1 - alpha) * src + alpha * nz(e0[1])
e1 = 0.0
e1 := (src - e0) * (1 - beta) + beta * nz(e1[1])
e2 = 0.0
e2 := (e0 + phaseRatio * e1 - nz(jma[1])) * pow(1 - alpha, 2) + pow(alpha, 2) * nz(e2[1])
jma := e2 + nz(jma[1])
variant(src, type, len ) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v4 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v5 = wma(src, len) // Weighted
v6 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v7 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
v9 = linreg(src, len, lsmaOffset) // Least Squares
v10 = alma(src, len, almaOffset, almaSigma) // Arnaud Legoux
v11 = kama(src, len) // KAMA
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
v13 = t3(src, len) // T3
v14 = ema1+(ema1-ema2) // Zero Lag Exponential
v15 = hwma(src, len) // Henderson Moving average thanks to @everget
ahma = 0.0
ahma := nz(ahma[1]) + (src - (nz(ahma[1]) + nz(ahma[len])) / 2) / len //Ahrens Moving Average
v16 = ahma
v17 = get_jurik( len, phase, power, src)
type=="EMA"?v2 : type=="DEMA"?v3 : type=="TEMA"?v4 : type=="WMA"?v5 : type=="VWMA"?v6 :
type=="SMMA"?v7 : type=="Hull"?v8 : type=="LSMA"?v9 : type=="ALMA"?v10 : type=="KAMA"?v11 :
type=="T3"?v13 : type=="ZEMA"?v14 : type=="HWMA"?v15 : type=="AHMA"?v16 : type=="JURIK"?v17 : v1
smoothMA(c, maLoop, type, len) =>
ma_c = 0.0
if maLoop == 1
ma_c := variant(c, type, len)
if maLoop == 2
ma_c := variant(variant(c ,type, len),type, len)
if maLoop == 3
ma_c := variant(variant(variant(c ,type, len),type, len),type, len)
if maLoop == 4
ma_c := variant(variant(variant(variant(c ,type, len),type, len),type, len),type, len)
if maLoop == 5
ma_c := variant(variant(variant(variant(variant(c ,type, len),type, len),type, len),type, len),type, len)
ma_c
// Smoothing HA Function
smoothHA( o, h, l, c ) =>
hao = 0.0
hac = ( o + h + l + c ) / 4
hao := na(hao[1])?(o + c / 2 ):(hao[1] + hac[1])/2
hah = max(h, max(hao, hac))
hal = min(l, min(hao, hac))
[hao, hah, hal, hac]
// ---- Main Selection ----
haSmooth = input(false, title=" Use HA as source ? " )
length = input(60, title=" MA1 Length", minval=1, maxval=1000)
maLoop = input(2, title=" Nr. of MA1 Smoothings ", minval=1, maxval=5)
type = input("EMA", title="MA Type", options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "Hull", "LSMA", "ALMA", "KAMA", "ZEMA", "HWMA", "AHMA", "JURIK", "T3"])
// ---- BODY SCRIPT ----
[ ha_open, ha_high, ha_low, ha_close ] = smoothHA(open, high, low, close)
_close_ma = haSmooth ? ha_close : close
_close_smoothed_ma = smoothMA( _close_ma, maLoop, type, length)
maColor = _close_smoothed_ma > _close_smoothed_ma[1] ? color.lime : color.red
plot(_close_smoothed_ma, title= "MA - Trend", color=maColor, transp=85, linewidth = 4)
long = _close_smoothed_ma > _close_smoothed_ma[1] and _close_smoothed_ma[1] < _close_smoothed_ma[2]
short = _close_smoothed_ma < _close_smoothed_ma[1] and _close_smoothed_ma[1] > _close_smoothed_ma[2]
plotshape( short , title="Short", color=color.red, transp=80, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
plotshape( long , title="Long", color=color.lime, transp=80, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
//* Backtesting Period Selector | Component *//
//* Source: https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year",minval=1980)
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month",minval=1,maxval=12)
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = 9999 //input(9999, "Backtest Stop Year",minval=1980)
testStopMonth = 12 // input(12, "Backtest Stop Month",minval=1,maxval=12)
testStopDay = 31 //input(31, "Backtest Stop Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
if testPeriod() and long
strategy.entry( "long", strategy.long )
if testPeriod() and short
strategy.entry( "short", strategy.short )
Больше
- В понедельник Инверсия внутридневного тренда После стратегии
- ADX Фильтрованный Chande Kroll Стоп-Лос Тренд Следующая стратегия
- Индекс отклонения от тренда со стратегией скользящей средней
- Стратегия интегрального индикатора импульса
- Движущаяся средняя кроссоверная тенденция MACD в соответствии со стратегией с последующим стоп-лосом
- Двухступенчатая стратегия по сбору тенденций в области синтеза
- Прорыв цены Bollinger Band A Стратегия
- RSI на основе торговой стратегии ROC
- Вчерашняя стратегия высокого выхода
- Тенденция после стратегии
- Стратегия торговли двойной скользящей средней перекрестной тенденцией
- Система черепах Коннектикута
- Тенденция после стратегии
- Стратегия поиска трендов с двойным лазером
- Тенденция осциллятора EMA в соответствии со стратегией
- Стратегия перекрестного использования тройной скользящей средней
- Стратегия отслеживания тренда на основе прорыва импульса
- Стратегия случайных колебаний
- Стратегия сверхмоментма
- Стратегия блокировки размера