Количественная стратегия торговли на основе кривой Коппока

Обзор

Эта стратегия использует менее известный технический индикатор кривой Коппока для реализации количественной торговли. Кривая Коппока получена путем принятия взвешенной скользящей средней скорости изменения (ROC) рыночного индекса, такого как S&P 500 или торгового эквивалента, такого как SPY ETF. Сигналы покупки генерируются, когда кривая Коппока пересекает нуль, а сигналы продажи, когда она пересекает ниже. Для блокировки прибыли доступен дополнительный стоп-лосс. Стратегия использует кривую Коппока $SPY в качестве прокси для генерации торговых сигналов на другие ETF и акции.

Принципы

Стратегия использует кривую Коппока в качестве технического индикатора для генерации торговых сигналов.

Кривая Коппока = 10-периодическая WMA (14-периодическая ROC + 11-периодическая ROC)

В случае, когда ставка изменения ROC рассчитывается как: (Текущее закрытие - закрытие N периодов назад) / закрытие N периодов назад

Стратегия рассчитывает кривую Коппока на основе цены закрытия $SPY. Сигналы покупки генерируются, когда кривая пересекает нуль, и сигналы продажи, когда она пересекает ниже.

Преимущества

• Использует уникальный индикатор кривой Коппока, который имеет лучшую предсказательную силу, чем обычные индикаторы, такие как скользящие средние
• Конфигурируемые параметры для оптимизации, такие как период WMA, период ROC и т. д.
• Использует $SPY в качестве источника сигнала, который имеет сильную рыночную репрезентативность
• Факультативный режим остановки потерь для закрепления прибыли и сокращения вычетов

Риски

• Кривая Коппока не является широко используемым показателем, ее эффективность нуждается в подтверждении.
• Сигнальная задержка может быть, параметры должны быть оптимизированы
• Слишком широкий стоп-лосс может упустить возможности для отступления
• Опираясь на один индикатор, можно получить ложные сигналы

Руководство по оптимизации

• Испытать оптимальные комбинации параметров на разных рынках и запасах
• Комбинировать с другими показателями для фильтрации ложных сигналов, например, объем
• Динамическая оптимизация процента стоп-лосса
• Рассмотрим другие сигналы входа, такие как количество баров или прорыв цены.

Заключение

Стратегия использует уникальные характеристики кривой кривой Коппока для генерации торговых сигналов. По сравнению с обычными индикаторами кривая Коппока имеет более сильную предсказательную способность. Но как самостоятельный индикатор, ее надежность нуждается в проверке. Рекомендуется комбинировать ее с другими факторами для фильтрации ложных сигналов. Благодаря оптимизации параметров, оптимизации стоп-лосса и комбинации с другими индикаторами эта стратегия может стать эффективной количественной торговой системой.