В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРИМИТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДСЛЕДЕНИЯ ТРЕНДОВ, основанная на скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-23 15:54:37
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на теле свечи, в сочетании с индикатором EMA для оценки направления тренда рынка, чтобы достичь эффекта ОРИГИНАЛЬНОГО ПРИМИТИВНОГО ТРЕНД-ТРЕКИНГА.

Принцип стратегии

Вычислить среднюю длину тела тела последних 30 K-линии свечей
Когда последняя линия К - это линия Ян, а длина тела больше, чем sbody/2, перейдите на длинную.
Когда уже длинная, если последняя K-линия является Yin-линией, длина тела больше, чем sbody/2, и текущая позиция является прибыльной, то закрыть длинную позицию
Когда последняя линия K - это линия Инь, а длина тела больше sbody/2, переходите на короткую.
Когда уже короткий, если последняя K-линия является линия Ян, длина тела больше, чем sbody/2, и текущая позиция является прибыльной, то закрыть короткую позицию

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

Оригинально и просто, легко понять и реализовать
Исходя из суждения о структуре свечи, имеет некоторое влияние на ловлю прорывов
Отслеживает тенденции, может улавливать более крупные движения
Быстрая остановка убытков, когда выгодно, помогает закрепить прибыль

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Невозможно эффективно отфильтровать ложные прорывы, может вызвать ненужные потери
Судя только по свечам, это подвержено влиянию скольжения и разрыва.
Не рассмотрел проблему чрезмерной частоты торговли

Риски могут быть уменьшены:

Комбинировать с другими индикаторами для фильтрации сигналов
Установка стратегии стоп-лосса
Оптимизация параметров для контроля частоты торговли

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Добавить индикаторы прорыва для фильтрации ложных прорывов
Добавить стратегию стоп-лосса для уменьшения одиночных потерь
Включить индикаторы тренда для проверки направления тренда
Оптимизация параметров для поиска лучшей комбинации параметров

Резюме

Эта стратегия относится к оригинальной простой стратегии отслеживания тренда. Судя по структуре свечей, она может эффективно отслеживать направления тренда. В то же время, установка быстрого механизма остановки потерь может блокировать прибыль. Эта стратегия может дополнять портфель отслеживания тренда, но все еще должна быть оптимизирована для снижения рисков. Стоит продолжить исследование эффекта комбинирования с другими индикаторами в будущем.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Primitive Strategy v1.0", shorttitle = "Primitive str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 10)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usebody = input(true, defval = true, title = "Use body")
useus = input(true, defval = true, title = "Use UUP")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Logic
body = abs(close - open)
sbody = ema(body, 30) / 2
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0

//Signals
up = bar == -1 and (body > sbody or usebody == false) and (close < strategy.position_avg_price or strategy.position_size <= 0 or useus == false)
dn = bar == 1 and (body > sbody or usebody == false) and (close > strategy.position_avg_price or strategy.position_size >= 0 or useus == false)

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)
    strategy.close_all()

Больше