Стратегия обратной перемены двойной скользящей средней

Обзор

Стратегия перекрестного перехода двойной скользящей средней является типичной количественной торговой стратегией, которая отслеживает тенденции. Стратегия использует перекрестные сигналы от 9-дневной линии и 14-дневной линии в индикаторе двойной скользящей средней для построения сигналов покупки и продажи. Она покупает, когда 9-дневная линия проходит через 14-дневную линию снизу, чтобы сформировать золотой крест, и продает, когда 9-дневная линия проходит через 14-дневную линию сверху, чтобы сформировать крест смерти. Для фильтрации ложных сигналов стратегия также вводит 50-дневный индикатор линии, чтобы определить, проходит ли цена.

Принцип стратегии

Эта стратегия в основном торгуется на основе сигналов золотого креста и креста смерти от индикатора двойной скользящей средней. В двойных скользящих средних 9-дневная линия представляет собой краткосрочные тенденции, 14-дневная линия представляет собой среднесрочные тенденции, а их перекресток является эффективным техническим индикатором для оценки поворотов в рыночных тенденциях. Когда краткосрочная линия тренда проходит через среднесрочную линию тренда снизу, образуя золотой крест, это указывает на то, что краткосрочная линия тренда укрепляется, что является сигналом покупки; когда она проходит сверху, чтобы сформировать кросс смерти, это указывает на то, что краткосрочная линия тренда ослабевает, что является сигналом продажи.

Кроме того, стратегия также вводит 50-дневную линию для фильтрации вводящих в заблуждение сигналов. Она генерирует покупку только тогда, когда цена выше 50-дневной линии; и генерирует продажу только тогда, когда цена ниже 50-дневной линии. 50-дневная линия представляет собой средне- и долгосрочные тенденции. Только когда средне- и долгосрочные тенденции согласуются, краткосрочные операции выполняются.

Основная логика заключается в следующем:

// Buy condition: 9-day line crosses above 14-day line and close price is above 50-day line 
buyCondition = ta.crossover(sma9, sma14) and close > sma50 

// Sell condition: 9-day line crosses below 14-day line and close price is below 50-day line
sellCondition = ta.crossunder(sma9, sma14) and close < sma50

Анализ преимуществ

Преимущества стратегии двойной скользящей средней очевидны:

1. Простой в понимании и применении, подходящий для обучения новичков.
2. Следуйте тренду, избегайте ловушки на рынках с ограниченным диапазоном.
3. Используйте среднесрочные и долгосрочные индикаторы, чтобы отфильтровать вводящие в заблуждение сигналы и избежать обмана краткосрочным рыночным шумом.
4. Может отслеживать тенденции рынков и эффективно получать прибыль в течение длительных периодов.

Анализ рисков

Стратегия двойной скользящей средней также сопряжена с некоторыми рисками:

1. В экстремальных рыночных условиях, таких как рыночные крахи, могут быть большие снижения до формирования смертельного креста.
2. На рыночных диапазонах золотые кресты и смертные кресты чередуются, неоднократно открывая и останавливая позиции.

Для устранения рисков можно сделать следующие оптимизации:

1. Ввести другие показатели, чтобы быстро сократить потери в условиях падения рынка.
2. Добавьте больше фильтров для открытия, чтобы избежать чередования перекрестков на различных рынках.

Руководство по оптимизации

Стратегия двойной скользящей средней может быть оптимизирована в нескольких аспектах:

1. Оптимизация параметров, корректировка скользящих средних периодов, оптимизация параметров показателей.
2. Дополнительно фильтруйте сигналы открытия.
3. Внедрить механизмы остановки потери. Использовать движущиеся остановки потери, проникновение остановки потери и другие методы остановки.
4. Комбинировать с другими торговыми стратегиями, такими как стратегии объема и волатильности.
5. Соответственно использовать рычаги воздействия для повышения операционной эффективности.

Резюме

Стратегия двойной скользящей средней, как правило, является эффективной стратегией получения прибыли. Она может приносить прибыль путем непрерывного следования тенденциям. В то же время, она имеет определенные риски и нуждается в дальнейшем улучшении. Оптимизируя параметры, методы остановки и комбинации стратегий, эффекты этой стратегии могут быть еще больше усилены.