Стратегия ATR-основанного отслеживания для ES

Обзор

Эта стратегия - это стратегия последнего остановки, применяемая к фьючерсам E-mini S&P500 (ES). Она использует 10-дневный ATR в качестве отсчета и устанавливает диапазон стоп-лосса до 3 раз ATR для определения длинных и коротких стоп-линий. Стратегия оценивает тренд по изменению направления линий ATR и генерирует сигналы входа в поворотных точках тренда. После ввода она будет регулировать линии стоп-лосса в режиме реального времени для отслеживания движения цен, защищая прибыль.

Логика стратегии

Стратегия использует hl2 в качестве источника цены. Сначала она рассчитывает 10-дневный ATR и позволяет пользователю выбирать между использованием метода SMA или встроенной функции ATR для расчета ATR. После получения ATR она добавляет 3 раза ATR вверх и вниз, чтобы сформировать диапазон. Две линии диапазона являются линиями стоп-лосса.

Метод оценки тренда заключается в том, что когда цена превышает верхнюю границу, она длинная; когда цена превышает нижнюю границу, она короткая. Когда цена возвращается обратно в диапазон, она подтверждает обратный тренд. В это время, если она переворачивается из короткой в длинную, она генерирует длинный сигнал входа; если она переворачивается из длинной в короткую, она генерирует короткий сигнал входа.

После входа длинная линия стоп-лосса устанавливается на верхнюю границу минус 1 тик, а короткая линия стоп-лосса устанавливается на нижнюю границу плюс 1 тик, отставая для защиты прибыли.

Преимущества

1. Использование ATR может автоматически адаптироваться к изменениям волатильности рынка и снизить вероятность того, что будет инициирована остановка потерь.
2. Метод отслеживания тренда прост и эффективен, чтобы избежать рисков преследования вершин и дно.
3. Задержки задерживают прибыль и не возвращают прибыльные сделки.

Анализ рисков

1. Неправильное установление параметров ATR может привести к тому, что диапазон стоп-потери будет слишком большим или слишком маленьким.
2. При резких изменениях волатильности базового актива может возникнуть аномальное действие стоп-лосса.
3. ПРЕДСТОЯЩИЕ остановки могут быть слишком консервативными, чтобы следовать за трендом.

Руководство по оптимизации

1. Подумайте об оптимизации параметров ATR в сочетании с показателями волатильности.
2. Проверьте различные алгоритмы остановки, такие как процент остановки и т.д.
3. Фильтруйте сигналы входа в сочетании с индикаторами тренда, чтобы избежать ложных сигналов.

Заключение

В целом, это надежная стратегия следования тренду. Она решает проблему определения диапазона стоп-лосса и снижает риски путем динамической корректировки остановок на основе ATR. В то же время, отстающие остановки блокируют прибыль. Но все еще есть место для оптимизации параметров, таких как периоды ATR, алгоритмы остановки и т. Д. С дальнейшим тестированием и настройкой эта стратегия может стать стратегией следования тренду с высокой надежностью.