Стратегия торговли с перемещающейся средней

Обзор

Стратегия торговли скользящей средней кроссовер - это относительно распространенная количественная стратегия торговли. Эта стратегия генерирует торговые сигналы путем расчета скользящих средних различных периодов и в соответствии с их ситуацией кроссовера. В частности, она рассчитывает экспоненциальные скользящие средние (EMA) 4 периодов, 8 периодов и 20 периодов. Когда краткосрочная EMA пересекает долгосрочную EMA, перейдите в длинный; когда краткосрочная EMA пересекает длинную EMA, перейдите в короткий.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

1. Вычислить линии EMA 4 периодов, 8 периодов и 20 периодов.
2. Оценить взаимосвязь между 4-периодной линией EMA и 8-периодной линией EMA:
   1. Когда 4-периодная линия EMA пересекает 8-периодную линию EMA, это означает, что ценовая тенденция укрепляется, что является бычьим сигналом.
   2. Когда 4-периодный EMA пересекается ниже 8-периодного EMA, это означает ослабление ценовой тенденции, что является медвежьим сигналом.
3. В то же время, судите о направлении 20-периодической линии EMA:
   1. Если 20-периодная линия EMA поднимется, то ввести длинный.
   2. Если 20-периодная линия EMA снижается, то вводить короткий.
4. Когда отношение между 4-периодической линией EMA и 8-периодической линией EMA переворачивается, подготовить выход.
5. Когда направление 20-периодической линии EMA изменится, выйти сейчас.

С помощью этого метода мы используем пересечение между различными скользящими средними периодами для оценки рыночных сигналов и используем направление самой длинной скользящей средней для фильтрации ложных сигналов, создавая стабильную торговую стратегию.

Преимущества стратегии

Основными преимуществами этой стратегии являются:

1. Логика стратегии проста и понятна, легко понять и реализовать.
2. Двойная фильтрация может уменьшить ложные сигналы.
3. Усиление от 20-периодного EMA может выявить основные тенденции и повысить стабильность.
4. Настраиваемые параметры для регулирования частоты торговли.
5. Легко комбинируется с другими показателями или моделями для создания сложных стратегий.

Риски стратегии

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Стратегии двойной скользящей средней имеют тенденцию генерировать ложные сигналы.
2. Фиксированные периоды не могут адаптироваться к изменениям рынка.
3. Легко вызывать убытки во время колебаний рынка.

Основными решениями являются:

1. Соответственно сократить период хранения и вовремя остановить потерю.
2. Динамически оптимизировать параметры и корректировать периоды скользящей средней.
3. Сочетать с другими показателями или моделями для создания сложных стратегий.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация периода: определить оптимальную комбинацию периодов MA в соответствии с различными сортами.

2. Оптимизация стоп-потери: разумно устанавливать точки стоп-потери для контроля одиночных потерь.

3. Оптимизация параметров: динамическая оптимизация параметров с использованием генетических алгоритмов, цепочек Маркова и т. д.

4. Слияние моделей: интеграция с LSTM, RNN и другими моделями глубокого обучения для извлечения большего количества альфа.

5. Оптимизация портфеля: комбинировать с другими стратегиями технических индикаторов для построения портфелей стратегии.

Резюме

В целом, стратегия пересечения скользящей средней является относительно классической и широко используемой количественной торговой стратегией. Эта стратегия имеет простую логику и легко понимается и реализуется с определенной стабильностью. Но есть также некоторые проблемы, такие как генерация ложных сигналов, неспособность адаптироваться к изменениям рынка и т. Д. Эти проблемы могут быть улучшены с помощью оптимизации параметров, оптимизации стоп-лосса, слияния моделей и других методов. В целом, стратегия скользящей средней может использоваться в качестве базового модуля в инструментарии стратегии, в сочетании с более сложными стратегиями для построения надежных сложных стратегий.