Стратегия двойной кроссоверной торговли скользящими средними

Обзор

Основная идея этой стратегии состоит в том, чтобы использовать золотой крест и смертельный крест быстрых и медленно движущихся средних линий, чтобы судить о тенденции рынка и реализовать торговлю с низким риском. Когда быстрая движущаяся средняя линия пересекает линию над медленно движущейся средней линией, это указывает на то, что рынок может вступить в восходящий тренд, поэтому идите в длинный; когда быстрая движущаяся средняя линия пересекает линию ниже медленно движущегося среднего, это указывает на то, что рынок может вступить в нисходящий тренд, поэтому идите в короткий.

Принцип стратегии

Эта стратегия использует экспоненциальную скользящую среднюю цены. Кользящая средняя - это индикатор анализа тренда, который сглаживает данные о ценах для оценки ценовых тенденций. Быстрая скользящая средняя имеет меньший параметр и может быстрее реагировать на изменения цен; медленная скользящая средняя имеет больший параметр и реагирует на изменения цен медленнее. Когда быстрая скользящая средняя пересекает более медленной скользящей средней, это указывает на то, что рынок может входить в бычий рынок, и должна быть установлена длинная позиция; когда быстрая скользящая средняя пересекает ниже медленной скользящей средней, это указывает на то, что рынок может входить в медвежий рынок, и должна быть установлена короткая позиция.

В частности, эта стратегия определяет две экспоненциальные скользящие средние, с периодами 21 и 55 для быстрого и медленного скользящего среднего соответственно. Стратегия определяет вход и выход на основе золотого креста и смертного креста двух скользящих средних линий.

Кроме того, эта стратегия также использует индикатор волатильности ATR для установки стоп-лосса и получения прибыли. ATR может эффективно оценить степень волатильности рынка. Стоп-лосс устанавливается на расстоянии 1,5 раз от цены ATR; прибыль устанавливается близко к расстоянию 1 раз от цены ATR.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Идея ясна и легко понять и реализовать.
2. Использовать индикатор скользящей средней для определения тенденции цен и осуществлять торговлю с низким риском.
3. Сочетание быстрых и медленных скользящих средних может эффективно отфильтровать шум рынка и определить тенденции цен.
4. Использование индикатора ATR для динамического установления стоп-лосса и получения прибыли на основе степени волатильности рынка.
5. Не требуется частое корректирование параметров, а стратегия очень стабильна.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Когда цены сильно колеблются, скользящая средняя может давать неверные сигналы, что может привести к ненужным потерям.
2. Эта стратегия основывается исключительно на технических показателях, не учитывая фундаментальные факторы, и может понести большие потери в условиях серьезных негативных новостей.
3. Стоп-лосс и прибыль, установленные индикатором ATR, могут не соответствовать всем рыночным условиям, которые могут быть слишком свободными или слишком узкими.
4. Установка скользящих средних периодов не является единственной оптимальной схемой, и различные комбинации параметров периода будут иметь разные эффекты.

Для устранения вышеуказанных рисков мы можем оптимизировать следующие аспекты:

1. Комбинируйте другие индикаторы, такие как MACD и RSI, чтобы подтвердить торговые сигналы и избежать ошибочного ввода.
2. Легко сузить диапазон стоп-лосса, чтобы уменьшить потерю на одну сделку.
3. Динамическая оптимизация параметров скользящей средней продолжительности, чтобы лучше адаптировать их к различным этапам рынка.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

1. Использовать методы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров скользящей средней для лучшей адаптации.

2. Добавьте фундаментальные показатели в качестве фильтрующих условий, чтобы избежать слепого длинного или короткого курса, когда появятся серьезные негативные новости, такие как решения ФРС по ставкам и важные выпуски макроданных.

3. Установите верхние и нижние пределы волатильности, приостановить торговлю, когда ATR становится слишком высоким или слишком низким, чтобы избежать потерь в экстремальных рыночных условиях.

4. Включайте основные показатели акций, такие как соотношение P / E и увеличение объема торговли, чтобы установить динамические диапазоны стоп-лосса и прибыли.

5. Добавить механизмы размещения позиций, постепенное сокращение позиций, когда коэффициент прибыли достигает определенного уровня, приостановление торговли в течение периода, когда они испытывают относительно большие потери и т. Д.

Заключение

Общая логика этой стратегии ясна и проста, используя двойные пересечения скользящих средних для определения рыночных тенденций, типичный тренд после стратегии. Между тем, стратегия также очень хорошо контролирует риски, используя индикатор ATR для динамического настройки стоп-лосса и получения прибыли. При дальнейшей оптимизации стратегия может быть улучшена с точки зрения контроля за снижением и трендовой езды, что приводит к более устойчивой инвестиционной эффективности.