Стратегия обратного действия фильтра пропускания полосы - это стратегия торговли акциями, основанная на фильтрах пропускания полосы. Она строит функцию кос и синус для имитации фильтра пропускания полосы и генерирует сигналы покупки и продажи.
Ядром этой стратегии является создание фильтра пропускной способности BP, который состоит из двух параметров: центральной частоты и полосы пропускания. Центральная частота определяет основной цикл, проходящий через фильтр, а полоса пропускания определяет диапазон прошедших циклов. Эти параметры определяют характеристику передачи фильтра.
В частности, стратегия строит следующие переменные:
Согласно этим переменным, стратегия создает фильтр IIR (Infinite Impulse Response) первого порядка:
BP = 0,5*(1 - альфа) *(xPrice - xPrice[2]) + бета*(1 + альфа) *nz(BP[1]) - альфа*nz(BP[2])
Когда BP находится выше или ниже уровня запуска, стратегия будет действовать в противоположном направлении.
Основными преимуществами этой стратегии являются:
Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:
Для снижения этих рисков можно рассмотреть следующие методы оптимизации:
К основным аспектам, которые могут быть оптимизированы в этой стратегии, относятся:
Самоприспособление цикла и параметров: динамически регулируют такие параметры, как длина и дельта в соответствии с различными циклами и недавними движениями цен в временном окне, так что фильтр адаптируется к изменениям рыночной среды в режиме реального времени.
Сочетание с оценкой тренда: на основе фильтра пропускания полосы добавляются технические индикаторы, такие как MACD и MA, чтобы определить направление тренда и избежать открытия позиций против тренда.
Комбинация нескольких временных рамок: разверните стратегии на нескольких временных рамах (например, 5 минут, 15 минут, 30 минут и т. Д.).
Механизм остановки потерь: Установите разумные позиции остановки потерь. Примите инициативу закрыть позиции, когда потери достигают бит остановки потерь, чтобы эффективно контролировать размер единичных потерь.
Благодаря вышеуказанным оптимизациям стабильность, адаптивность и рентабельность стратегии могут быть значительно улучшены.
Стратегия обратного фильтрации пропускной полосы извлекает полезные сигналы средней частоты путем построения фильтра пропускной полосы и выполняет обратные операции, когда выход фильтра запускает уровень для захвата краткосрочных возможностей переворота цены. Стратегия относительно проста. Благодаря оптимизации параметров она может адаптироваться к различным рыночным условиям. Основные направления оптимизации включают адаптивные фильтры, суждения о тренде, комбинации с несколькими временными рамками, механизмы остановки потерь и т. Д.
/*backtest start: 2024-01-16 00:00:00 end: 2024-01-23 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version = 2 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 24/11/2016 // The related article is copyrighted material from // Stocks & Commodities Mar 2010 // You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect... // Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading. //////////////////////////////////////////////////////////// strategy(title="Bandpass Filter Reversed Strategy") Length = input(20, minval=1) Delta = input(0.5) TriggerLevel = input(0) xPrice = hl2 hline(TriggerLevel, color=blue, linestyle=line) beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180) gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180) alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1) BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2]) pos = iff(BP > TriggerLevel, -1, iff(BP <= TriggerLevel, 1, nz(pos[1], 0))) if (pos == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (pos == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue ) plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")