Пропускная способность фильтра сменена

Обзор

Стратегия обратного действия фильтра пропускания полосы - это стратегия торговли акциями, основанная на фильтрах пропускания полосы. Она строит функцию кос и синус для имитации фильтра пропускания полосы и генерирует сигналы покупки и продажи.

Принцип стратегии

Ядром этой стратегии является создание фильтра пропускной способности BP, который состоит из двух параметров: центральной частоты и полосы пропускания. Центральная частота определяет основной цикл, проходящий через фильтр, а полоса пропускания определяет диапазон прошедших циклов. Эти параметры определяют характеристику передачи фильтра.

В частности, стратегия строит следующие переменные:

• Длина: центральный цикл фильтра
• Дельта: параметр пропускной способности
• Бета: коэффициент, относящийся к центральной частоте
• Гамма: коэффициент, относящийся к пропускной способности
• Альфа: промежуточная переменная, связанная с бетой и гаммой

Согласно этим переменным, стратегия создает фильтр IIR (Infinite Impulse Response) первого порядка:

BP = 0,5*(1 - альфа) *(xPrice - xPrice[2]) + бета*(1 + альфа) *nz(BP[1]) - альфа*nz(BP[2])

Когда BP находится выше или ниже уровня запуска, стратегия будет действовать в противоположном направлении.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

1. Использование ленточного фильтра может устранить высокочастотный и низкочастотный шум и извлекать только полезные сигналы среднего цикла частот для улучшения соотношения сигнал-шум.
2. Он относительно прост и интуитивно понятен, необходимо лишь несколько параметров для адаптации к различным циклам и рыночным условиям.
3. Принятие обратной стратегии позволяет своевременно отслеживать краткосрочное изменение цен и быстро закрывать позиции после получения прибыли, чтобы снизить риски владения.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Параметры фильтра пропускной способности должны быть настроены в соответствии с различными циклами и рыночными условиями.
2. Если обратный ход не удастся, и цена продолжит движение в первоначальном направлении, это вызовет убытки.
3. Частота торговли может быть высокой. Необходимо предотвратить чрезмерную оптимизацию и контролировать затраты на торговлю.

Для снижения этих рисков можно рассмотреть следующие методы оптимизации:

1. Используйте адаптивные фильтры для автоматической корректировки параметров на основе изменений рынка.
2. Комбинируйте трендовые фильтры, чтобы избежать открытия позиций против тренда.
3. Оптимизировать комбинации параметров, чтобы сделать стратегии параметризированными, чтобы адаптироваться к более рыночным условиям.

Руководство по оптимизации

К основным аспектам, которые могут быть оптимизированы в этой стратегии, относятся:

1. Самоприспособление цикла и параметров: динамически регулируют такие параметры, как длина и дельта в соответствии с различными циклами и недавними движениями цен в временном окне, так что фильтр адаптируется к изменениям рыночной среды в режиме реального времени.

2. Сочетание с оценкой тренда: на основе фильтра пропускания полосы добавляются технические индикаторы, такие как MACD и MA, чтобы определить направление тренда и избежать открытия позиций против тренда.

3. Комбинация нескольких временных рамок: разверните стратегии на нескольких временных рамах (например, 5 минут, 15 минут, 30 минут и т. Д.).

4. Механизм остановки потерь: Установите разумные позиции остановки потерь. Примите инициативу закрыть позиции, когда потери достигают бит остановки потерь, чтобы эффективно контролировать размер единичных потерь.

Благодаря вышеуказанным оптимизациям стабильность, адаптивность и рентабельность стратегии могут быть значительно улучшены.

Резюме

Стратегия обратного фильтрации пропускной полосы извлекает полезные сигналы средней частоты путем построения фильтра пропускной полосы и выполняет обратные операции, когда выход фильтра запускает уровень для захвата краткосрочных возможностей переворота цены. Стратегия относительно проста. Благодаря оптимизации параметров она может адаптироваться к различным рыночным условиям. Основные направления оптимизации включают адаптивные фильтры, суждения о тренде, комбинации с несколькими временными рамками, механизмы остановки потерь и т. Д.