В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. BlackBit Trader XO Макро тренд сканер стратегия

BlackBit Trader XO Макро тренд сканер стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-25 15:21:46
Тэги:

img

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе двойную скользящую среднюю и индикатор StochRSI для определения направления тренда и точек входа.

Логика стратегии

Стратегия использует быструю скользящую среднюю EMA и медленную скользящую среднюю EMA для создания двойной системы скользящих средних. Когда быстрая линия пересекает медленную линию, генерируется сигнал покупки. Когда быстрая линия пересекает медленную линию, генерируется сигнал продажи. Это используется для определения основного направления тренда.

В то же время стратегия включает кроссовер StochRSI для дальнейшего определения времени входа. StochRSI сочетает в себе стохастический KDJ и RSI. Когда линия K пересекает линию D вверх от зоны перепродажи, генерируется сигнал покупки. Когда линия K пересекает линию D вниз от зоны перекупки, генерируется сигнал продажи.

Только когда двойная скользящая средняя дает сигнал, а StochRSI также дает соответствующий сигнал, эта стратегия открывает позиции.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что она позволяет заранее оценить направление тренда и потенциальные точки входа.

Кроме того, стратегия сочетает в себе как анализ тренда, так и суждение о перекупленности/перепроданности, имея преимущества как следующего тренду, так и среднего обратного движения.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в отставании самой системы двойной скользящей средней.Когда рынок внезапно резко меняется, система двойной скользящей средней часто требует времени для генерации сигналов, легко пропуская лучшее время входа.

Кроме того, StochRSI также может генерировать ложные сигналы, приводящие к ненужным сделкам, особенно на рыночных рынках, где линии K и D могут часто перекрываться, что создает риски чрезмерной недействительности операций.

Руководство по оптимизации

Оптимизация этой стратегии в основном сосредоточена на нескольких аспектах:

  1. корректировать параметры двойной скользящей средней для принятия скользящих средних периодов, более благоприятных для фиксации тенденций;

  2. Оптимизировать параметры StochRSI для выработки более разумных критериев перекупки/перепродажи;

  3. Увеличить размер ордера или скорректировать стоп-лосс/прибыль для достижения более высокой доходности;

  4. В качестве условий фильтрации включать другие показатели для дальнейшего уменьшения недействительных сигналов.

Резюме

В целом, эта стратегия очень подходит для улавливания средне- и долгосрочных тенденций, с большим потенциалом прибыли на ранней стадии тенденций. Сочетание StochRSI в качестве вспомогательного судьи может эффективно фильтровать вводящие в заблуждение сигналы и избегать ненужных потерь. С улучшениями в настройке параметров и управлении рисками эта стратегия может стать мощным инструментом для получения устойчивой доходности.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © btc_charlie / @TheParagonGrp

//@version=5
strategy('BlackBit Trader XO Macro Trend Scanner', overlay=true)

// Variables
var ok = 0
var countBuy = 0
var countSell = 0
src = input(close, title='OHLC Type')
i_fastEMA = input(12, title='Fast EMA')
i_slowEMA = input(25, title='Slow EMA')
i_defEMA = input(25, title='Consolidated EMA')

// Allow the option to show single or double EMA
i_bothEMAs = input(title='Show Both EMAs', defval=true)

// Define EMAs
v_fastEMA = ta.ema(src, i_fastEMA)
v_slowEMA = ta.ema(src, i_slowEMA)
v_biasEMA = ta.ema(src, i_defEMA)

// Color the EMAs
emaColor = v_fastEMA > v_slowEMA ? color.green : v_fastEMA < v_slowEMA ? color.red : #FF530D

// Plot EMAs
plot(i_bothEMAs ? na : v_biasEMA, color=emaColor, linewidth=3, title='Consolidated EMA')
plot(i_bothEMAs ? v_fastEMA : na, title='Fast EMA', color=emaColor)
plot(i_bothEMAs ? v_slowEMA : na, title='Slow EMA', color=emaColor)

// Colour the bars
buy = v_fastEMA > v_slowEMA
sell = v_fastEMA < v_slowEMA

if buy
    countBuy += 1
    countBuy

if buy
    countSell := 0
    countSell

if sell
    countSell += 1
    countSell

if sell
    countBuy := 0
    countBuy

buysignal = countBuy < 2 and countBuy > 0 and countSell < 1 and buy and not buy[1]
sellsignal = countSell > 0 and countSell < 2 and countBuy < 1 and sell and not sell[1]

barcolor(buysignal ? color.green : na)
barcolor(sellsignal ? color.red : na)


bull = countBuy > 1
bear = countSell > 1

barcolor(bull ? color.green : na)
barcolor(bear ? color.red : na)

// Set Alerts

// alertcondition(ta.crossover(v_fastEMA, v_slowEMA), title='Bullish EMA Cross', message='Bullish EMA crossover')
// alertcondition(ta.crossunder(v_fastEMA, v_slowEMA), title='Bearish EMA Cross', message='Bearish EMA Crossover')

// Stoch RSI code

smoothK = input.int(3, 'K', minval=1)
smoothD = input.int(3, 'D', minval=1)
lengthRSI = input.int(14, 'RSI Length', minval=1)
lengthStoch = input.int(14, 'Stochastic Length', minval=1)

rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

bandno0 = input.int(80, minval=1, title='Upper Band', group='Bands (change this instead of length in Style for Stoch RSI colour to work properly)')
bandno2 = input.int(50, minval=1, title='Middle Band', group='Bands (change this instead of length in Style for Stoch RSI colour to work properly)')
bandno1 = input.int(20, minval=1, title='Lower Band', group='Bands (change this instead of length in Style for Stoch RSI colour to work properly)')

// Alerts

crossoverAlertBgColourMidOnOff = input.bool(title='Crossover Alert Background Colour (Middle Level) [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)
crossoverAlertBgColourOBOSOnOff = input.bool(title='Crossover Alert Background Colour (OB/OS Level) [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)

crossoverAlertBgColourGreaterThanOnOff = input.bool(title='Crossover Alert >input [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)
crossoverAlertBgColourLessThanOnOff = input.bool(title='Crossover Alert <input [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)

maTypeChoice = input.string('EMA', title='MA Type', group='Moving Average', options=['EMA', 'WMA', 'SMA', 'None'])
maSrc = input.source(close, title='MA Source', group='Moving Average')
maLen = input.int(200, minval=1, title='MA Length', group='Moving Average')

maValue = if maTypeChoice == 'EMA'
    ta.ema(maSrc, maLen)
else if maTypeChoice == 'WMA'
    ta.wma(maSrc, maLen)
else if maTypeChoice == 'SMA'
    ta.sma(maSrc, maLen)
else
    0

crossupCHECK = maTypeChoice == 'None' or open > maValue and maTypeChoice != 'None'
crossdownCHECK = maTypeChoice == 'None' or open < maValue and maTypeChoice != 'None'

crossupalert = crossupCHECK and ta.crossover(k, d) and (k < bandno2 or d < bandno2)
crossdownalert = crossdownCHECK and ta.crossunder(k, d) and (k > bandno2 or d > bandno2)
crossupOSalert = crossupCHECK and ta.crossover(k, d) and (k < bandno1 or d < bandno1)
crossdownOBalert = crossdownCHECK and ta.crossunder(k, d) and (k > bandno0 or d > bandno0)

aboveBandalert = ta.crossunder(k, bandno0)
belowBandalert = ta.crossover(k, bandno1)

bgcolor(color=crossupalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #4CAF50 : crossdownalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #FF0000 : na, title='Crossover Alert Background Colour (Middle Level)', transp=70)
bgcolor(color=crossupOSalert and crossoverAlertBgColourOBOSOnOff ? #fbc02d : crossdownOBalert and crossoverAlertBgColourOBOSOnOff ? #000000 : na, title='Crossover Alert Background Colour (OB/OS Level)', transp=70)

bgcolor(color=aboveBandalert and crossoverAlertBgColourGreaterThanOnOff ? #ff0014 : crossdownalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #FF0000 : na, title='Crossover Alert - K > Upper level', transp=70)
bgcolor(color=belowBandalert and crossoverAlertBgColourLessThanOnOff ? #4CAF50 : crossdownalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #FF0000 : na, title='Crossover Alert - K < Lower level', transp=70)

// alertcondition(crossupalert or crossdownalert, title='Stoch RSI Crossover', message='STOCH RSI CROSSOVER')

// Calculate start/end date and time condition
startDate = input(timestamp('2000-12-24T00:00:00'),group = "---------TIME RANGE SETTINGS---------")
finishDate = input(timestamp('2029-02-26T00:00:00'),group = "---------TIME RANGE SETTINGS---------")
time_cond = true


//ema filter
emalen = input(200,"EMA Filter Length",group = "EMA FILTER SETTINGS")
emasource = input(close,"EMA Filter Source",group = "EMA FILTER SETTINGS")
ema_fil = ta.ema(emasource,emalen)
plot(ema_fil,"EMA Filter")

//macd
fast_length = input(title="Fast Length", defval=26,group = "MACD FILTER SETTINGS")
slow_length = input(title="Slow Length", defval=100,group = "MACD FILTER SETTINGS")
src_macd = input(title="Source", defval=close,group = "MACD FILTER SETTINGS")
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing",  minval = 1, maxval = 50, defval = 9,group = "MACD FILTER SETTINGS")
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type",  defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group = "MACD FILTER SETTINGS")
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group = "MACD FILTER SETTINGS")

// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src_macd, fast_length) : ta.ema(src_macd, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src_macd, slow_length) : ta.ema(src_macd, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal

//tpsl
takeprofit=input.float(defval=0.3,title="Enter The Take Profit %",group="TP/SL CONDITION INPUTS HERE")/100
stoploss=input.float(defval=0.16,title="Enter The Stop %",group="TP/SL CONDITION INPUTS HERE")/100
tp = strategy.opentrades.entry_price(0)*takeprofit/syminfo.mintick
sl = strategy.opentrades.entry_price(0)*stoploss/syminfo.mintick

lg_rule = buysignal and hist > 0 and close > ema_fil
sh_rule = sellsignal and hist < 0 and close < ema_fil

// Plot Bull/Bear

plotshape(lg_rule, title='Bull', text='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), size=size.tiny)
plotshape(sh_rule, title='Bear', text='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), size=size.tiny)

//alert
lg_entryal = input("Long entry","Long entry alert",group = "ALERT MESSAGE SETTINGS")
sh_entryal = input("Short entry","Short entry alert",group = "ALERT MESSAGE SETTINGS")

if lg_rule and time_cond and barstate.isconfirmed
    strategy.entry("LONG",strategy.long)
    alert(lg_entryal,alert.freq_once_per_bar_close)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("LONG EX","LONG",loss = sl,profit = tp,comment_loss = "LONG SL",comment_profit = "LONG TP")

if sh_rule and time_cond and barstate.isconfirmed
    strategy.entry("SHORT",strategy.short)
    alert(sh_entryal,alert.freq_once_per_bar_close)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("SHORT EX","SHORT",loss = sl,profit = tp,comment_loss = "SHORT SL",comment_profit = "SHORT TP")

//end
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.