Стратегия срыва в тайных возможностях

Обзор

Стратегия Breakback Storm специализируется на поглощении возможностей отступления после прорыва цен для захвата скрытых взрывных движений в рамках краткосрочных переворотов. Она сочетает в себе определение тренда и сигналы отступления, чтобы идти долго после восходящих прорывов, когда цены возвращаются к предыдущим уровням поддержки, и идти коротко после нисходящих прорывов, когда цены возвращаются к предыдущим уровням сопротивления. Стратегия фильтрует большинство ложных прорывов через строгие проверки прорывов, обеспечивая высокое качество записей.

Логика стратегии

Стратегия основана на двух основных триггерах: недавние высокие/низкие прорывы в долгосрочной перспективе и паттерны снижения в краткосрочной перспективе. В частности, она сначала требует, чтобы цены превышали 80-периодный максимум, чтобы определить восходящую тенденцию из более высокой временной рамки. Во-вторых, она требует, чтобы цены превышали предыдущий дневный максимум, чтобы подтвердить краткосрочный восходящий прорыв.

Короткий сигнал работает симметрично, требуя недавнего низкого прорыва плюс отскок обратно к предыдущему дню.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе концепции двойного направления торговли и выхода с существенными преимуществами:

1. Прорывный фильтр обеспечивает точность направления
2. Внесение реструктуризации обеспечивает риск-вознаграждение
3. Срок выхода балансов прибыли и риска

В частности, 80-периодный фильтр предотвращает большинство ложных прорывов на краткосрочном шуме. Прорыв экстремальных точек предыдущего дня надежно улавливает краткосрочные изменения тренда. Такие качественные сигналы обеспечивают направленную точность сделок.

Вход в ретрогенерацию, обеспечивающий определенный буфер стоп-лосса, затем захватывает большую часть средней части тренда.

Наконец, механизм временного выхода также сбалансирует как факторы рентабельности, так и факторы управления рисками путем предварительного определения сценариев результатов, минимизируя эмоциональное вмешательство.

Риски и решения

Однако в этой стратегии есть определенные риски:

1. Концентрированное время входа приводит к переполненности
2. Частые длинные/короткие переключения увеличивают затраты
3. Недостаточная величина обратного изменения к прибыли

Когда на рынке появляются одновременные волны восходящего и нисходящего тренда, сигналы входа с обеих сторон могут переполняться, предотвращая входы с обеих сторон.

Этого можно избежать, настроив фильтры выхода и установив минимальные диапазоны прорыва для помещения сигналов.

Второй риск связан с частой перестройкой, которая приводит к увеличению затрат и фактическим потерям.

Это может быть уменьшено путем настройки периода хранения и параметров остановки потери, чтобы свести к минимуму ненужные выходы.

Наконец, в результате обратный импульс также может иногда не иметь достаточной величины в пределах диапазонов консолидации.

Руководство по оптимизации

На основе анализа, дальнейшие оптимизации включают:

1. Механизмы получения прибыли
2. Включение показателей волатильности
3. Учитывая сезонные возможности

Перемещение остановок прибыли или остановок при безубыточности может сначала зафиксировать прибыль и избежать ретрекшей.

Показатели волатильности, такие как ATR и RVI, также могут измерять режимы колебаний, чтобы избежать периодов низкой возможности.

Наконец, циклические тенденции вокруг сезонных сдвигов также обеспечивают большие пространства тренда для минимизации побочных эффектов.

Заключение

В целом, стратегия Breakback Storm направлена на захват краткосрочных возможностей для обратного тренда после прорыва тренда. Объединяя долгосрочные фильтры тренда, краткосрочные сигналы обратного тренда, проверки прорыва и записи о обратном тренде, она обеспечивает надежную основу для торговли обратными трендами в рамках более крупных движений тренда. При оптимизации с соответствующим получением прибыли, показателями волатильности и сезонными фильтрами такая структура может генерировать стабильную прибыль в различных рыночных условиях.