В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Стратегия внутридневного трейдинга

Стратегия внутридневного трейдинга

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-01 10:32:21
Тэги:

img

Обзор

Эта стратегия отслеживает торговые данные SPY и принимает решения о покупке и продаже для получения прибыли от торговли в течение суток с помощью комбинации технических индикаторов, таких как скользящие средние, MACD, RSI, чтобы точно определить краткосрочные тенденции.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии основана на следующих технических показателях для определения краткосрочных тенденций и точек входа:

  1. Золотой крест и смертельный крест 5-дневных и 13-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA) используются для определения поворотного момента бычьих и медвежьих тенденций.
  2. Индикатор MACD используется для определения наличия импульса роста.
  3. Индикатор ADX используется для определения наличия тенденции.
  4. Показатель RSI используется для определения силы тренда.

Оптимизируя параметры вышеперечисленных индикаторов, можно определить ключевые точки обратного движения бычьих и медвежьих тенденций. Когда выполняется 5 из 6 условий, отображаются белые сигналы L или S. Когда все шесть условий полностью выполнены, на закрое свечи отображаются золотые △ формы.

Условия длинного ввода сигнала:
5-дневная EMA больше 13-дневной EMA И линия MACD меньше 0,5 И ADX больше 20 И наклон MACD больше 0 И линия сигнала больше -0,1 И RSI больше 40

Условия короткого входа в сигнал:
5-дневная EMA меньше 13-дневной EMA И линия MACD больше -0,5 И ADX больше 20 И линия сигнала меньше 0 И наклон MACD меньше 0 И RSI меньше 60

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

  1. Более высокая точность от объединения нескольких индикаторных сигналов.
  2. Сбалансированная чувствительность и точность посредством оптимизации параметров.
  3. Простые и четкие сигналы, низкий барьер для работы.
  4. Подходит для внутридневного трейдинга, соответствует большинству инвесторов желанию рисковать.
  5. Избегает высокой волатильности в поздней торговле, не размещая заказы.

Анализ рисков

Риски этой стратегии включают:

  1. Ошибочные оценки из неправильных параметров. Непрерывное тестирование и оптимизация необходимы.
  2. Один актив, не способный диверсифицировать риски отрасли и распределения активов.
  3. Частая торговля приводит к платежным сборам и рискам скольжения.
  4. Вы упустили некоторые возможности, не торгуя в поздние торговые сессии.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

  1. Испытание модификации параметров для улучшения точности суждения.
  2. Добавить индикаторы стоп-лосса для контроля одиночных потерь.
  3. Оптимизировать время размещения ордеров, чтобы отфильтровать периоды высокой волатильности.
  4. Добавьте другие продукты в качестве целей стратегии.
  5. Включить алгоритмы машинного обучения для улучшения самоадаптивности параметров.

Заключение

Эта стратегия определяет краткосрочные тенденции путем отслеживания данных SPY и объединения нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, MACD и RSI. С высокой частотой операции, низкими выводами, она очень подходит для внутридневной торговли.

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="SPY 1 Minute Day Trader", overlay=true)

//This script has been created to take into account how the following variables impact trend for SPY 1 Minute
//The SPY stop losses/take profit have been set at 30 cents which equates to 15 cents on SPY 1 DTE ATM contracts
//5 ema vs 13 ema : A cross establishes start of trend
//MACD (Line, Signal & Slope) : If you have momentum
//ADX : if you are trending
//RSI : If the trend has strength
//The above has been optimized to determine pivot points in the trend using key values for these 6 indicators
//bounce up = ema5 > ema13 and macdLine < .5 and adx > 20 and macdSlope > 0 and signalLine > -.1 and rsiSignal > 40
//bounce down = ema5 < ema13 and macdLine > -.5 and adx > 20 and signalLine < 0 and macdSlope < 0 and rsiSignal < 60
//White L's indicate that 5 of 6 conditions are met due to impending uptrend w/ missing one in green below it
//Yellow L's indicate that 6 of 6 conditions still are met
//White S's indicate that 5 of 6 conditions are met due to impending downtrend w/ missing condition in red above it
//Yellow S's indicate that 6 of 6 conditions still are met
//After a downtrend or uptrend is established, once it closes it can't repeat for 10 minutes
//Won't open any trades on last two minutes of any hours to avoid volatility
//Will close any open trades going into last minute of hour

// Initialize variables
var float long_entry_price = na
var float short_entry_price = na
var float stop_loss = na
var float take_profit = na
var float short_stop_loss = na
var float short_take_profit = na
var float option_SL = 0.3 //approx 15 cents on SPY 1 DTE
var float option_TP = 0.3 //approx 15 cents on SPY 1 DTE
var long_entry_time = 0
var short_entry_time = 0
var allow_long_entry = true
var allow_short_entry = true
var allow_trades = true
var hourlyclose = 0
var notify = 0
var shortnotify = 0

// Calculate the EMAs & SMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema13 = ta.ema(close, 13)
sma20 = ta.sma(close, 20)

// Input parameters
fastLength = input.int(12, minval=1, title="Fast Length")
slowLength = input.int(26, minval=1, title="Slow Length")
signalLength = input.int(9, minval=1, title="Signal Smoothing")

// Inputs
length = input.int(14, "Length")
smoothK = input.int(3, "SmoothK")
src = input(close, "Source")
overbought = input.float(80, "Overbought")
oversold = input.float(20, "Oversold")

//Stochastic Calculation
highestHigh = ta.highest(src, length)
lowestLow = ta.lowest(src, length)
k = 100 * ((src - lowestLow) / (highestHigh - lowestLow))
d = ta.sma(k, smoothK)

// Calculate MACD
[macdLines, signalLines, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// Calculate slope of MACD line
macdSlope = (macdLines - macdLines[1]) / (bar_index - bar_index[1])

// Calculate the RSI
rsiValue = ta.rsi(close, 5)

// Calculate the signal line as the SMA of the RSI for 5 minute over 9 periods
rsiSignal = ta.sma(rsiValue, 9)

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

// Length of the ATR
atr_length = input.int(14, title="ATR Length", minval=1)

// Calculate the True Range
tr = ta.tr(true)

// Calculate the ATR
atr = ta.atr(atr_length)

// Length of the ADX
len = input.int(14, minval=1)

// Set minimum number of bars between trades
min_bars_between_trades = 10

// Calculate the Directional Movement
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)

// Calculate the Smoothed Directional Movement
plusDI = 100 * ta.ema(plusDM, len) / ta.ema(tr, len)
minusDI = 100 * ta.ema(minusDM, len) / ta.ema(tr, len)

// Calculate the Directional Index (DX)
DX = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)

// Calculate the ADX
adx = ta.ema(DX, len)

// Get high, low, and close prices
highPrice = high
lowPrice = low
closePrice = close

// Determine buy and sell signals - Tried to optimize as much as possible - changing these do impact results
buy_signal = ema5 > ema13 and macdLine < .5 and adx > 20 and macdSlope > 0 and signalLine > -.1 and rsiSignal > 40
short_buy_signal = ema5 < ema13 and macdLine > -.5 and adx > 20 and signalLine < 0 and macdSlope < 0 and rsiSignal < 60

// Define long entry conditions
C1 = ema5 > ema13 ? 1 : 0 //E below bar when only one missing
C2 = d < 70 ? 1 : 0 //no longer part of signal - but was Smoothed Stoicastic
C3 = macdLine < .5 ? 1 : 0 //M below bar when only one missing
C4 = adx > 20 ? 1 : 0 //A below bar when only one missing
C5 = macdSlope > 0 ? 1 : 0 //% below bar when only one missing
C6 = signalLine > -.01 ? 1 : 0 //S (MACD Signal) below bar when only one missing
C7 = rsiSignal > 50 ? 1 : 0 //R below bar when only one missing

// Define short entry conditions
C8 = ema5 < ema13 ? 1 : 0 //E above bar when only one missing
C9 = d > 40 ? 1 : 0 //no longer part of signal - but was Smoothed Stoicastic
C10 = macdLine > -0.5 ? 1 : 0 //M above bar when only one missing
C11 = adx > 20 ? 1 : 0 //A above bar when only one missing
C12 = macdSlope < 0 ? 1 : 0 //% above bar when only one missing
C13 = signalLine < 0 ? 1 : 0 //S (MACD Signal) above bar when only one missing
C14 = rsiSignal < 50 ? 1 : 0 //R above bar when only one missing

// Long or Short Incoming denoted by white color and gold means all conditions met
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) == 5 ? 1 : na, title="Pivot Up White", char="L", location=location.belowbar, color=color.white, size = size.tiny)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) == 5 ? 1 : na, title="Pivot Down White", char="S", location=location.abovebar, color=color.white, size = size.tiny)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) > 5 ? 1 : na, title="Pivot Up Gold", char="L", location=location.belowbar, color=color.yellow, size = size.tiny)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) > 5 ? 1 : na, title="Pivot Down Gold", char="S", location=location.abovebar, color=color.yellow, size = size.tiny)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C1) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="E", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C3) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="M", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C4) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="A", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C5) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="%", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C6) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="S", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C7) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="R", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C8) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="E", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C10) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="M", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C11) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="A", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C12) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="%", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C13) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="S", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C14) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="R", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)

// Execute buy and sell orders
if buy_signal and allow_trades and allow_long_entry  //Don't buy on last 2 minutes of hour
    long_entry_price := open
    strategy.entry("Pivot Up", strategy.long)
    stop_loss := long_entry_price - option_SL
    take_profit := long_entry_price + option_TP
    long_entry_time := time
    allow_long_entry := false
    allow_trades := false
    notify := 1
plotshape(notify == 1 ? 1 : na, "Pivot Up", style=shape.triangleup, offset = 1, location=location.belowbar, size=size.normal, textcolor = color.orange, color=color.orange)
if notify == 1
    notify := notify - 1

if short_buy_signal and allow_trades and allow_short_entry  //Don't buy on last 2 minutes of hour
    short_entry_price := open
    strategy.entry("Pivot Down", strategy.short)
    short_stop_loss := short_entry_price + option_SL
    short_take_profit := short_entry_price - option_TP
    short_entry_time := time
    allow_short_entry := false
    allow_trades := false
    shortnotify := 1
plotshape(shortnotify == 1 ? 1 : na, "Pivot Down", style=shape.triangledown, offset = 1, location=location.abovebar, size=size.normal, textcolor = color.orange, color=color.orange)
if shortnotify == 1
    shortnotify := shortnotify - 1

// Take scalp when in a position and 5 or more parameters are met!
if strategy.position_size != 0 and (C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >5
    strategy.exit("Exit Longs", "Pivot Up", stop=stop_loss, limit = take_profit)
else if strategy.position_size != 0 and (C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >5
    strategy.exit("Exit Shorts", "Pivot Down", stop=short_stop_loss, limit = short_take_profit)

// Reset allow_trades after cool-down period of min_bars_between_trades bars set above
if time > long_entry_time + (time - time[1]) * min_bars_between_trades
    allow_long_entry := true
    allow_trades := true

if time > short_entry_time + (time - time[1]) * min_bars_between_trades
    allow_short_entry := true
    allow_trades := true

// Close all positions at the end of the trading day and when volatile hours approach!
if  strategy.position_size != 0
    strategy.close("Pivot Up")
    strategy.close("Pivot Down")
    hourlyclose := 1
plotshape(hourlyclose == 1 ? 1 : na, "Suggested Volatile Hour Close", text="Suggested Volatile Hour Close", offset = 1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, textcolor = color.orange, color=color.orange)
if hourlyclose == 1
    hourlyclose := hourlyclose - 1
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.