Стратегия отслеживания тенденций с двумя показателями

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-01 10:55:30
Тэги:

双指标反转趋势追踪策略

Обзор

Эта стратегия включает в себя переходный вид торговли, который предполагает покупку или продажу в момент переворота цены.

Принципы стратегии

Стратегия использует два показателя для определения сигналов. Первый показатель представляет собой смешанный средний показатель, который представляет собой комбинацию быстрой и медленной линий случайных показателей. Когда цена падает в течение двух дней подряд, а быстрая линия выпускает сигнал продажи, когда быстрая линия выше медленной линии; когда цена растет в течение двух дней подряд, а быстрая линия ниже медленной линии, когда быстрая линия выпускает сигнал покупки.

Второй показатель - Индекс удобства торговли на рынке. Индекс определяет ликвидность рынка и эффективность его функционирования путем расчета диапазона колебаний цен и отношения между количеством сделок. Повышение показателя указывает на слаженную торговлю на рынке, высокую эффективность работы, которая может быть определена как тенденционный рынок; снижение показателя указывает на изменение ликвидности рынка, снижение эффективности работы, которое может привести к резкому потрясению рынка.

Эта стратегия сочетает в себе логику суждения обоих индикаторов, чтобы произвести покупку и продажу, когда оба индикатора одновременно выпускают сигнал покупки или продажи.

Стратегические преимущества

Повышение точности сигналов и предотвращение ложных сигналов с помощью подтверждения двух показателей
Комбинация индикаторов реверсии и индикаторов определения тренда позволяет определить большие тренды при одновременном их реверсии, избегая реверсивных операций
Не требуя частого приготовления, это уменьшает количество человеческих вмешательств.

Риски и решения

Если рынок вступает в длительный односторонний рост или падение, будет сложно поймать возможности для реверсии и не войти в поле.
Параметры обратных показателей могут быть адекватно расслаблены, увеличивая возможности покупки и продажи
Кроме того, можно увеличить объем своих активов, чтобы получить больше прибыли от отслеживания тенденций.
Сигналы обратного отсчета могут быть ошибочными, что может привести к отказу от стратегии.
Ложные сигналы могут быть уменьшены путем оптимизации параметров показателей или увеличения циклов подтверждения

Оптимизация

Можно проверить больше комбинаций параметров, чтобы найти наилучшие параметры показателя.
Можно увеличивать или изменять показатели обратной связи, чтобы проверить эффекты обратной связи различных показателей.
Можно увеличить стратегию остановки потерь, чтобы контролировать одиночные потери.
Можно использовать алгоритмы машинного обучения для обучения более точных реверсивных моделей с использованием больших данных.

Подведение итогов

Эта стратегия сочетает в себе обратный индикатор и индикатор определения тренда, который вступает в действие при наличии предупреждения об обратном движении цены, одновременно определяя большой тренд и избегая обратных действий. Благодаря взаимному подтверждению двух индикаторов можно эффективно уменьшить ложные сигналы. Но также существует риск отсутствия прибыли и неправильного определения обратного сигнала при одностороннем движении рынка.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 02/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to 
// volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to 
// determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased, 
// then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the 
// market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market 
// is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that 
// may be a trend reversal.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MFI(BuyZone,SellZone) =>
    pos = 0.0
    xmyVol = volume
    xmyhigh = high
    xmylow = low
    nRes = (xmyhigh - xmylow) / xmyVol * 10000
    pos := iff(nRes > BuyZone, 1,
             iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Market Facilitation Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MFI ----")
SellZone = input(6.2, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(1, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMFI = MFI(BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMFI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMFI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно