В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия перекрестного использования Swing Dual Moving Average и RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-01 11:48:51
Тэги:

Эта стратегия включает в себя двойную скользящую среднюю и индикатор RSI для построения кроссоверной стратегии торговли между длинными и короткими позициями.

Логика стратегии

Эта стратегия использует два набора скользящих средних, состоящих из быстрой скользящей средней (EMA 59 и EMA 82) и медленной скользящей средней (EMA 96 и EMA 95).

В частности, когда быстрая EMA превышает медленную EMA, генерируется длинный сигнал. Если RSI ниже 30 (область перепродажи) в это время, перейдите в длинный. Когда быстрая EMA превышает медленную EMA, генерируется короткий сигнал. Если RSI превышает 70 (область перекупки) в этот момент, перейдите в короткий.

Преимущество использования двойной скользящей средней заключается в том, чтобы лучше распознавать изменения в среднесрочных и долгосрочных тенденциях.

Преимущества

Зафиксировать среднесрочные и долгосрочные тенденции с использованием двойных скользящих средних
Торговля фильтром шума с индикатором RSI
Комбинировать торговые операции, следующие за трендом, и средние торговые операции с реверсией
Простая и понятная логика

Анализ рисков

На рынках, в значительной степени связанных с диапазоном, сигналы скользящих средних могут подвергаться сбоям.
Показатель RSI также не работает в определенных рыночных условиях
Стоп-лосс требует осторожности, чтобы избежать слишком свободного или слишком жесткого размещения.

Области улучшения

Испытать комбинации скользящих средних с более длительным циклом
Попробуйте различную настройку параметров, например, пороговые значения RSI перекупленных/перепроданных районов
Добавить дополнительные фильтры, такие как объем торговли
Оптимизировать стратегии стоп-лосса, включать динамические стоп-лосы с ATR и т.д.

Резюме

Эта стратегия объединяет тенденцию двойных скользящих средних и средней реверсионной торговли индикатором RSI. Двойные EMA отслеживают направления средне- и долгосрочного тренда, в то время как RSI подтверждает действительность торговых сигналов и стоп-лосс. Это простая и практичная стратегия перекрестного взаимодействия между длинным и коротким.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Swing Hull/rsi/EMA Strategy", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)

//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the martket.
// hull ma copied from syrowof HullMA who copied from mohamed982 :) thanks both
// Performance 

n=input(title="period",defval=500)

n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))

n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))

n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)



// RSi and Moving averages

length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2

fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close

mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort =  (crossunder(vrsi, overBought))

condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
closeLong =  (crossover(vrsi, overSold))
closeShort = cShort 


// Strategy Logic
longCondition = n1> n2
shortCondition = longCondition != true

col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)


if (not na(vrsi))
    if shortCondition    
        if (price[0] < maslow[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
            strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
strategy.close("SYS-SHORT", when=closeShort) //output logic

if (not na(vrsi))
    if longCondition // swing condition          
        if (price[0] < mafast[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
            strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
strategy.close("SYS-LONG", when=closeLong) //output logic


// Stop Loss 


sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100


strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, loss=Stop)



//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Больше