Стратегия торговли двойной экспоненциальной скользящей средней величиной

Обзор

Эта стратегия генерирует торговые сигналы путем вычисления перекрестных пересечений между 5-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и 20-дневной простой скользящей средней (SMA).

Принцип стратегии

Двойные экспоненциальные скользящие средние являются широко используемыми техническими показателями. 5-дневная EMA представляет собой недавние ценовые тенденции, в то время как 20-дневная SMA показывает среднесрочные ценовые движения. Когда краткосрочная MA пересекает длинносрочную MA, это сигнализирует о восходящем прорыве и восходящей ценовой тенденции, что указывает на хорошее время для длинного. Наоборот, нисходящий кроссовер подразумевает потенциальное изменение цен и следует рассмотреть возможность выхода из позиций.

Эта стратегия устанавливает 5-дневную EMA и 20-дневную SMA в качестве торговых сигналов. Она становится длинной, когда 5-дневная EMA пересекает 20-дневную SMA и закрывает позицию, когда изменение цены достигает 5% или -5%.

Подробные шаги:

1. Расчет 5-дневной EMA, 20-дневной SMA и TII
2. Сгенерировать сигнал покупки, когда 5-дневная EMA пересекает 20-дневную SMA, в то время как TII является положительным и растет
3. Введите длинную позицию
4. Закрытие позиции, когда изменение цены достигает 5% или -5%

Преимущества

Эта стратегия использует золотой перекресток между двумя МА и имеет следующие преимущества:

1. Ясные и простые торговые сигналы, которые легко реализовать.
2. МА являются основными и распространенными техническими показателями, золотой крест является классическим и надежным.
3. Включение TII может отфильтровать некоторые неопределенные сигналы и улучшить показатель победы.
4. Предварительно определенные стандарты стоп-лосса/приобретения прибыли эффективно контролируют риск по сделке.

В целом, эта стратегия имеет простые правила, использует зрелые технические показатели, такие как кроссоверы MA, и имеет относительно всеобъемлющие измерения контроля риска.

Риски

В этой стратегии все еще есть некоторые риски:

1. Сигналы пересечения MA могут задерживаться.
2. Показатель TII не работает хорошо на рынках с ограниченным диапазоном.
3. Фиксированные стандарты стоп-лосса/приобретения прибыли могут быть произвольными.

Предложены следующие улучшения:

1. Оптимизируйте параметры MA, чтобы уменьшить задержку.
2. Добавление других вспомогательных показателей для повышения надежности сигнала.
3. Установка динамических стандартов стоп-лосса/прибыли.

Так что есть место для дальнейшей оптимизации.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры MA путем тестирования комбинаций короткой/длинной EMA и SMA для поиска оптимальной пары.

2. Добавьте другие индикаторы, такие как MACD, KDJ, чтобы отфильтровать ложные сигналы.

3. Использовать алгоритмы машинного обучения для поиска лучших параметров с помощью моделирования исторических данных и статистики.

4. Для лучшего контроля рисков устанавливается динамический режим стоп-лосса/приобретения прибыли на основе волатильности рынка и характеристик инструмента.

5. Расширьте эту стратегию на другие продукты, такие как форекс, криптовалюты.

Благодаря вышеуказанным улучшениям стабильность и рентабельность этой стратегии могут быть существенно улучшены.

Заключение

В заключение, это простая для понимания и реализации стратегия двойного перекрестного MA. Она использует преимущества сигналов MA и использует TII для фильтрации ошибок. Она контролирует риски путем остановки потери / получения прибыли. Стратегия подходит для обучения новичков и также имеет большое пространство для оптимизации. Дальнейшие улучшения на настроении параметров, фильтрации сигнала и динамической остановки потери могут превратить ее в практичную и мощную торговую стратегию.