В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия отслеживания колебаний изоляционной полосы

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-04 10:28:24
Тэги:

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в расчете длинных и коротких линий стоп-лосса на основе индикатора ATR. Он генерирует торговые сигналы, когда цена проходит через эти линии стоп-лосса.

Принцип стратегии

Для расчета длинных и коротких линий стоп-лосса стратегия использует N-периодный ATR умноженный на коэффициент.

Long Stop = Highest Price - ATR * Coefficient 
Short Stop = Lowest Price + ATR * Coefficient

После длинного или короткого хода он будет отслеживать колебания цен в режиме реального времени, чтобы перемещать линии стоп-лосса.

Используя диапазон ATR в качестве уровня стоп-лосса, этот метод может полностью улавливать ценовую тенденцию, обеспечивая при этом риск стоп-лосса. Он генерирует сигналы при значительном прорыве в цене, который может эффективно отфильтровать ложные прорывы.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она может автоматически регулировать уровень стоп-лосса для отслеживания ценовых тенденций при одновременном контроле рисков.

Плавающий стоп-лосс, основанный на индикаторе ATR, может регулировать диапазон стоп-лосса в зависимости от волатильности рынка для эффективного контроля одиночных потерь.
Применение новаторского метода генерации сигналов может отфильтровать шум и избежать погони за вершинами и дном.
Реальное время корректировки линий стоп-лосса для отслеживания колебаний цен предотвращает стоп-лосс слишком свободный и блокирует в большей прибыли.

Анализ рисков

Стратегия также несет определенные риски, в основном сосредоточенные на установке уровня стоп-лосса и генерации сигнала.

Неправильный цикл и коэффициенты ATR могут привести к чрезмерно широкой или узкой стоп-потере.
Метод прорывного сигнала может упустить первые возможности тренда.
Во время окончания тренда может возникнуть некоторое отставание в отслеживании стоп-лосса, невозможность идеального выхода.

Контрмеры в основном направлены на корректировку параметров, чтобы сделать стоп-лосс более разумным, или помочь с другими показателями для определения тенденции и сигналов.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

Установите стоп-лосс второго уровня для дальнейшего контроля рисков.
Сочетание других индикаторов для определения тенденции и улучшения качества сигнала.
Добавьте движущиеся стратегии остановки прибыли, чтобы увеличить прибыль, когда тенденция продолжится.
Оптимизировать цикл ATR и параметры коэффициента для приближения стоп-лосса к фактическим колебаниям цен.

Резюме

В целом, эта стратегия очень практична. Она может эффективно контролировать риски, автоматически регулируя уровень стоп-лосса, получая при этом хорошую прибыль за счет отслеживания тренда. Мы можем дополнительно оптимизировать и улучшить стратегию, объединив другие аналитические методы на существующей основе, чтобы сделать ее более стабильной и интеллектуальной.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna
//@version=4
strategy("Chandelier Exit - Strategy",shorttitle="CE-STG" , overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, currency=currency.USD, commission_value=0.03, commission_type=strategy.commission.percent)

length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=22)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
showLabels = input(title="Show Buy/Sell Labels ?", type=input.bool, defval=false)
useClose = input(title="Use Close Price for Extremums ?", type=input.bool, defval=true)
highlightState = input(title="Highlight State ?", type=input.bool, defval=true)

atr = mult * atr(length)

longStop = (useClose ? highest(close, length) : highest(length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop) 
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop

shortStop = (useClose ? lowest(close, length) : lowest(length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

var int dir = 1
dir := close > shortStopPrev ? 1 : close < longStopPrev ? -1 : dir

var color longColor = color.green
var color shortColor = color.red

longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor)
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plotshape(buySignal ? longStop : na, title="Long Stop Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=longColor, transp=0)
plotshape(buySignal and showLabels ? longStop : na, title="Buy Label", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=longColor, textcolor=color.white, transp=0)

shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor)
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
plotshape(sellSignal ? shortStop : na, title="Short Stop Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=shortColor, transp=0)
plotshape(sellSignal and showLabels ? shortStop : na, title="Sell Label", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=shortColor, textcolor=color.white, transp=0)

midPricePlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0, display=display.none, editable=false)

longFillColor = highlightState ? (dir == 1 ? longColor : na) : na
shortFillColor = highlightState ? (dir == -1 ? shortColor : na) : na
fill(midPricePlot, longStopPlot, title="Long State Filling", color=longFillColor)
fill(midPricePlot, shortStopPlot, title="Short State Filling", color=shortFillColor)


long_short = input(true, "Long-Short",type=input.bool, group="Strategy Settings")

start     = input(timestamp("2019-01-01"), "Date", type=input.time, group="Strategy Settings")
finish    = input(timestamp("2025-01-01"), "Date", type=input.time, group="Strategy Settings")   
window()  => true

slRatio=input(5, "Manuel Stop Loss Ratio", type=input.float, minval=0, group="Strategy Settings")
tpRatio=input(20, "Take Profit Ratio", type=input.float, minval=0, group="Strategy Settings")
tsStartRatio=input(10, "Trailing Stop Start Ratio", type=input.float, minval=0, group="Strategy Settings")
tsRatio=input(5, "Trailing Stop Ratio", type=input.float, minval=1, group="Strategy Settings")

lastBuyPrice = strategy.position_avg_price

diffHiPriceRatio = (high-lastBuyPrice)/lastBuyPrice*100
diffLoPriceRatio = (close-lastBuyPrice)/lastBuyPrice*100
posHiRatio=0.0
posHiRatio:= strategy.position_size > 0 ? diffHiPriceRatio > posHiRatio[1] ? diffHiPriceRatio : posHiRatio[1] : 0

s_diffHiPriceRatio = (low-lastBuyPrice)/lastBuyPrice*100
s_diffLoPriceRatio = (close-lastBuyPrice)/lastBuyPrice*100
s_posHiRatio=0.0
s_posHiRatio:= strategy.position_size < 0 ? s_diffLoPriceRatio < s_posHiRatio[1] ? s_diffLoPriceRatio : s_posHiRatio[1] : 0

strategy.entry("LONG", strategy.long, when = window() and buySignal)
strategy.close("LONG", when = window() and sellSignal)
strategy.close("LONG", when = diffLoPriceRatio<(slRatio*(-1)), comment="STOP-LONG")
strategy.close("LONG", when = diffHiPriceRatio>tpRatio, comment="TAKE-PROFIT-LONG")
strategy.close("LONG", when = ((posHiRatio[1]>tsStartRatio) and (posHiRatio[1]-diffHiPriceRatio)>tsRatio), comment="TRAILING-STOP-LONG")

if long_short
    strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = window() and sellSignal)
    strategy.close("SHORT", when = window() and buySignal)
    strategy.close("SHORT", when = s_diffLoPriceRatio>(slRatio), comment="STOP-SHORT")
    strategy.close("SHORT", when = s_diffHiPriceRatio<(tpRatio*(-1)), comment="TAKE-PROFIT-SHORT")
    strategy.close("SHORT", when = ((s_posHiRatio[1]*(-1)>tsStartRatio) and ((s_posHiRatio[1]-s_diffLoPriceRatio))*(-1)>tsRatio), comment="TRAILING-STOP-SHORT")

Больше