В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Тенденция дивергенции MACD после стратегии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-04 15:06:58
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рассчитывает индикатор MACD и его гистограмму MACD для обнаружения сигналов дивергенции между гистограммой MACD и движением цен, тем самым генерируя торговые сигналы. Когда обнаруживается новый высокий уровень цены, но нет нового высокого уровня в гистограмме MACD, генерируется сигнал медвежьего дивергенции. Когда обнаруживается новый низкий уровень цены, но нет нового низкого уровня в гистограмме MACD, генерируется сигнал бычьего дивергенции. В сочетании с индикатором ATR для остановки потерь и получения прибыли, он выполняет следующие сделки.

Логика стратегии

Основной принцип этой стратегии заключается в использовании индикатора MACD и его гистограммы MACD для отражения изменений ценовых тенденций и обнаружения сигналов дивергенции между гистограммой MACD и ценой в качестве условия запуска торговых сигналов.

В частности, стратегия сначала рассчитывает линию MACD, линию сигнала и гистограмму MACD. Затем, определяя фрактальную функцию для обнаружения пиков и долин гистограммы MACD, выводит местные максимумы и минимумы. В сочетании с самой высокой ценой и самой низкой ценой она определяет, есть ли расхождение между гистограммой MACD и ценой.

Когда цена достигает нового максимума, но гистограмма MACD не достигает нового максимума, генерируется сигнал медвежьей дивергенции regular_bearish_div. Когда цена падает до нового минимума, но гистограмма MACD не падает до нового минимума, генерируется сигнал бычьей дивергенции regular_bullish_div.

Наконец, когда генерируются медвежие и бычьи сигналы дивергенции, стратегия выпускает короткие и длинные ордера соответственно и выходит из позиций с ATR стоп-лосс и take profit.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

Используя дивергенцию между гистограммой MACD и ценой, он может зафиксировать изменения в ценовых тенденциях на ранней стадии.
Настройки ATR стоп-лосса и прибыли разумны для эффективного контроля максимальных потерь на одну сделку.
Использование следующего метода тренда может максимизировать заложенную прибыль.
Разумные параметры фильтруют некоторые шумные торговые сигналы.
Логика стратегии ясна и легко понятна, легко подтверждается в реальном торговле.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Дивергенция MACD не обязательно приводит к перевороту цен, существуют некоторые риски ложного сигнала.
Неразумные параметры стоп-лосса и прибыли могут привести к чрезмерным потерям или недостаточной прибыли.
Дивергентные сигналы с короткими циклами могут быть вызваны шумом и должны быть должным образом отфильтрованы.
Несовместимые торговые продукты и настройки параметров также повлияют на эффективность стратегии.

Соответствующие решения:

Увеличить требования длины и величины дивергенции для фильтрации ложных сигналов.
Использовать ATR в качестве ориентира для остановки потерь и получения прибыли, корректировать кратники ATR для контроля рисков на одну сделку.
Выберите различные параметры для различных торговых продуктов.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих направлениях:

Более сложное подтверждение дивергенции, например, подтверждение дивергенции объема.
Оптимизируйте параметры MACD, чтобы найти лучшую комбинацию параметров.
Оптимизируйте кратность ATR стоп-лосс и прибыль.
Добавить алгоритмы машинного обучения, чтобы помочь в оценке надежности сигналов дивергенции.
Добавьте прогноз модели для определения вероятности изменения цены.
Динамически корректировать параметры стратегии в соответствии с изменениями рыночных условий.

Резюме

Подводя итог, эта стратегия использовает расхождение между гистограммой MACD и ценой для определения трендов. Разумные параметры остановки потери и получения прибыли ATR могут контролировать риски в зависимости от сделки. Логика стратегии ясна и легко понятна, стоит проверить в режиме реального времени. Последующие оптимизации могут быть сделаны во многих аспектах для получения лучших результатов.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bigwin_sun
// copyright： Tradingvue Limited    

//@version = 5
strategy(title = "Demigod : CDMA histogram Divergence strategy", shorttitle = "Demigod strategy", overlay = false, pyramiding = 100)

//macd input
fastMA = input.int(13, title = "fast Length", minval = 1,     group = "CDMA")
slowMA = input.int(34, title = "slow Length", minval = 1,     group = "CDMA")
src          = input.source(title = "source", defval = close, group = "CDMA")
signalSmooth = input.int(9, title="ma Length", minval = 1,    group = "CDMA")
//Divergenc
divLength    = input.int(title = "Divergenc Length",   defval = 5, minval = 1,   maxval = 50,  inline = "ATRLength",  group = "Divergence")
divStren     = input.float(title="Divergenc Strength", defval = 2, minval = 1.0, maxval = 5.0, inline = "ATRLength",  group = "Divergence")

//atr input
atrLength = input.int(13, title = "ATR Length", minval = 1,   inline = "ATRLength", group = "ATR")
m         = input.float(1.0,  "ATR multyple",   minval = 0.5, inline = "ATRLength", group = "ATR", step = 0.5)
collong   = input.color(color.teal, title = "upper color",  inline = "ATR显示", group = "ATR")
colshort  = input.color(color.red,  title = "under color",  inline = "ATR显示", group = "ATR")

// MACD---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DivOffset = -2
macdLine   = ta.ema(src, fastMA) - ta.ema(src, slowMA)    
signalLine = ta.ema(macdLine, signalSmooth)
histogram  = macdLine - signalLine

histogramColor = if histogram > 0
    histogram > histogram[1] ? color.lime : color.green
else 
    histogram < histogram[1] ? color.maroon : color.red

// cdma histogram
plot(histogram, title = "MACD histogram", linewidth = 2, style = plot.style_histogram, color = histogramColor)
plot(0,         title = "zero line",      linewidth = 1,                               color = color.gray)

// Divergenc calculation-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//peak / valley fundation
f_top_fractal(_src)=>_src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and _src[2] > _src[0] and _src > 0
f_bot_fractal(_src)=>_src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and _src[2] < _src[0] and _src < 0
f_fractalize(_src)=>f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal(_src) ? -1 : 0

//peak / valley value
fractal_top1 = f_fractalize(histogram) > 0 ? true : false //histogram[2] : na
fractal_bot1 = f_fractalize(histogram) < 0 ? true : false //histogram[2] : na

//previouse peak or valley
high_prev1  = ta.valuewhen(fractal_top1, histogram[2], 0)[2]
high_price1 = ta.valuewhen(fractal_top1, high[2], 0)[2]
low_prev1   = ta.valuewhen(fractal_bot1, histogram[2], 0)[2]
low_price1  = ta.valuewhen(fractal_bot1, low[2], 0)[2]

//Divergenc : cdma histogram against candle value
regular_bearish_div1 = high[2] > high_price1 + divStren and histogram[2] < high_prev1 / divStren and ta.barssince(fractal_top1[1]) > divLength
regular_bullish_div1 = low[2]  < low_price1 - divStren  and histogram[2] > low_prev1 / divStren  and ta.barssince(fractal_bot1[1]) > divLength

//-------------------------cdma Divergenc range------------------------------------------------
//histogramColor
col1 = regular_bearish_div1 ? color.red : na
col2 = regular_bullish_div1 ? #00FF00EB : na
//plot
plot(title='看跌背离', series= fractal_top1 ? histogram[2] : na, color=col1, linewidth=3, offset=DivOffset)
plot(title='看涨背离', series= fractal_bot1 ? histogram[2] : na, color=col2, linewidth=3, offset=DivOffset)

// calculate ATR				--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
atr = ta.ema(ta.tr(true), atrLength) * m
up = atr + high
dw = low - atr

//stratety : enrty and exit---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if regular_bearish_div1 and fractal_top1
//if regular_bullish_div1 and fractal_bot1
    //label.new(bar_index, histogram[2], text = "Short", textcolor = color.white, color = color.gray,  style = label.style_label_lower_left)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = 1)
    strategy.exit("exitShort", "Short", stop = up, limit = dw - atr)
if regular_bullish_div1 and fractal_bot1
//if regular_bearish_div1 and fractal_top1   
    //label.new(bar_index, histogram[2], text = "Long", textcolor = color.white, color = color.fuchsia, style = label.style_label_upper_left)
	strategy.entry("Long", strategy.long, qty = 1)
    strategy.exit("exitLong", "Long", stop = dw, limit = up + atr)

Больше