Эта стратегия - простая и эффективная краткосрочная стратегия подъема торговли, подходящая для криптовалют, а также может использоваться для среднесрочной и долгосрочной торговли трендами.
Условия вступления в эту стратегию:
Индекс колебаний цен является положительным, что указывает на рост цен;
VIP индикатора вихря пересекает верхнюю границу VIM, что указывает на тенденцию к росту;
Цена закрытия текущей K-линии выше, чем самая высокая цена двух предыдущих K-линий, что также означает, что цена расширяется вверх.
Если все три условия выполнены одновременно, то вы должны идти дальше, чтобы выйти на рынок.
Условия выхода из этой стратегии:
Индекс колебаний цен отрицателен, что указывает на то, что цена снижается, выход из длинных позиций;
VIP индикатора вихре пересекает ниже VIM, что указывает на тенденцию к снижению, выход из длинных позиций;
Достижение условий стоп-лосса или прибыли.
Эта стратегия сочетает в себе индекс колебаний цен и индикатор вихря для оценки ценовых тенденций и прорывных сигналов и может эффективно улавливать движение цен вверх с следующими преимуществами:
Использование индекса колебаний цен для определения того, растет ли цена, избегает неправильной торговли во время консолидации;
Вихревой индикатор для оценки направления тренда, помогает определить общие тенденции рынка;
Прорыв в цене закрытия оценивает динамику, которая может уменьшить фальшивые прорывы;
Механизмы управления рисками устанавливают стоп-лосс и ставки прибыли для эффективного контроля риска на одну сделку;
Гибкость для корректировки параметров, подходящих для различных циклов и торговых продуктов.
Несмотря на то, что стратегия в целом стабильна, все еще существуют определенные риски:
Пропуск основного тренда: использование чрезмерно короткого цикла может привести к упущению больших рыночных возможностей;
Риск фальшивого прорыва: цены могут иметь вводящие в заблуждение движения во время резких колебаний, которые, как правило, вызывают ложные сигналы;
Чрезмерный риск торговли: неправильное настройка параметров может привести к чрезмерной частоте торговли, увеличению затрат на транзакции и потерям в результате скольжения.
Эти риски могут быть предотвращены и устранены путем корректировки цикла ожидания, объединения большего количества индикаторов для фильтрации сигналов, оптимизации настроек параметров и т.д.
Стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Добавление дополнительных технических показателей для оценки, таких как волатильность, показатели объема и т.д., для улучшения качества сигнала;
Оптимизировать параметры, чтобы они лучше соответствовали различным продуктам и циклам;
Увеличение моделей машинного обучения для обобщения прогнозов движения цен на основе больших данных;
Добавьте автоматическую остановку убытков и остановку прибыли на продвинутых платформах для повышения автоматизации.
С помощью вышеуказанных оптимизаций можно еще больше улучшить уровень выигрыша, уровень прибыли и стабильность стратегии.
Стратегия является относительно простой и эффективной в целом, способной захватить фазы подъема цен с приличным потенциалом прибыли для криптовалют.
/*backtest start: 2024-01-04 00:00:00 end: 2024-02-03 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © exlux99 //@version=4 strategy(title="Crypto Price Scalper", shorttitle="Scalper Crypto", overlay=true) inputcc = input(60, title="Number of candles") low9=lowest(low,inputcc) high9=highest(high,inputcc) plotlow = ((close - low9) / low9) * 100 plothigh = ((close - high9) / high9) * 100 plotg = (plotlow +plothigh)/2 center=0.0 period_ = input(14, title="Length VORTEX", minval=2) VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ ) VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ ) STR = sum( atr(1), period_ ) VIP = VMP / STR VIM = VMM / STR long= crossover(plotg,center) and close > high[2] and crossover(VIP,VIM) short= crossunder(plotg,center) and crossunder(VIP,VIM) tplong=input(0.1, title="TP Long", step=0.01) sllong=input(0.1, title="SL Long", step=0.01) strategy.entry("long",1,when=long) strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tplong / syminfo.mintick, loss = close * sllong / syminfo.mintick, alert_message = "closelong") strategy.close("long",when=short)