Стратегия Bollinger Band и отслеживания трендов на основе RSI

Эта стратегия объединяет индикаторы Bollinger Band и RSI для выявления ключевых поворотных точек в ценовых тенденциях.

Обзор

Эта стратегия сначала использует верхние и нижние полосы полос Боллинджера для определения диапазона и направления колебаний цен. Затем она использует индикатор RSI для выявления длинных и коротких возможностей. Например, когда RSI выходит из зоны перекупа / перепродажи и вблизи нижней полосы появляется золотой крест, она устанавливает длинную позицию. Или когда RSI выходит из зоны перекупа и вблизи верхней полосы появляется смертельный крест, она устанавливает короткую позицию. Затем она использует динамические остановки полос Боллинджера для отслеживания остановок и целей прибыли.

Логика стратегии

Эта стратегия в основном использует комбинацию индикаторов полосы Боллинджера и RSI для выявления ключевых переворотов ценовых тенденций.

Боллингерская полоса - это технический индикатор, который рассчитывает верхние и нижние полосы на основе диапазона волатильности цен. Вычисляя стандартное отклонение цен, он определяет амплитуду колебаний цен и соответствующим образом графики верхних и нижних пределов. Верхняя полоса представляет верхний предел колебаний цен, а нижняя полоса представляет нижний предел. Когда цены приближаются к верхней полосе, это указывает на то, что цены колеблются вверх на бычьем рынке, поэтому потенциальное падение следует остерегаться. Когда цены приближаются к нижней полосе, это указывает на ускоренные падения, поэтому потенциальные отскоки должны быть осторожны.

RSI - это технический индикатор, который оценивает тенденции цен и условия перекупки/перепродажи, рассчитывая силу роста и падения цен в течение определенного периода времени. Сравнивая средние прибыли и средние потери при закрытии за определенный период времени, RSI измеряет динамику текущего роста или падения цен. Выше 70 RSI указывает на условия перекупки, а ниже 30 указывает на условия перепродажи, что подразумевает потенциальные перевороты цен.

Торговые сигналы этой стратегии происходят из сочетания полос Боллинджера и сигналов RSI. Когда RSI падает из зоны перекупленности в нейтральную зону, в то время как цены прорываются ниже нижней полосы полос Боллинджера, это указывает на то, что тенденция к росту цены разрушается и появляются возможности для коротких позиций. Мы можем установить короткие позиции. Напротив, когда RSI повышается из зоны перепродажи в нейтральную зону, в то время как цены прорываются выше верхней полосы, это указывает на то, что тенденция к снижению цены разрушается и появляются длинные возможности. Мы можем установить длинные позиции.

После установления позиций, верхние и нижние полосы Болинджеровских полос будут использоваться в качестве динамических остановок для управления рисками и целями прибыли.

Преимущества

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в использовании Болинджерских полос и индикаторов RSI для проверки друг друга при выявлении ключевых поворотных точек цен. Использование Болинджерских полос в одиночку может легко генерировать ложные сигналы. Но путем объединения зон перекупки / перепродажи RSI можно эффективно избежать ложных операций. Еще одно преимущество заключается в использовании динамических верхних и нижних полос Болинджерских полос в качестве остановок прибыли и убытка, что более гибко и разумно, чем предустановление фиксированных остановок прибыли и убытка.

Риски

Основные риски этой стратегии отражаются в двух аспектах:

1. Если параметры полос Боллинджера установлены слишком большими или слишком малыми, эффект от выявления повышенных колебаний будет значительно уменьшен.

2. Ложные сигналы от индикаторов. Эта стратегия в основном опирается на полосы Боллинджера в сочетании с индикаторами RSI для выявления ключевых точек. В некоторых отдельных случаях сигналы, испускаемые, могут все еще быть неправильными. Слепое следование за ними в это время может привести к потерям.

Для устранения вышеуказанных рисков оптимизация может осуществляться в следующих аспектах:

1. Испытать оптимальные значения параметров полосы Боллинджера на разных рынках и периодах цикла для установления разумных параметров.

2. Добавьте другие индикаторы для проверки сигналов и избегайте ложных суждений от отдельных индикаторов.

3. Добавьте ручные эмпирические правила, чтобы определить, участвовать ли вы на основе конкретных рыночных условий.

Оптимизация

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

1. Проверить и оптимизировать параметры полосы Боллинджера, чтобы найти оптимальные параметры, подходящие для базового.

2. Добавьте стоп-лосс и стратегии получения прибыли.

3. Для повышения точности комбинировать больше индикаторов и моделей для проверки сигналов входа.

4. Установка комбинаций оптимизации параметров в соответствии с характеристиками различных продуктов и рынков для создания пула стратегии с несколькими комбинациями параметров.

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе индикаторы Bollinger Band и RSI для выявления ключевых потенциальных точек переворота, когда два индикатора проверяют друг друга. Она относительно надежна в захвате ключевых рыночных точек. Динамические полосы для остановки потерь и получения прибыли также разумны. Но в этой стратегии все еще есть риски, поэтому необходимы другие инструменты для оптимизации и проверки операционной стратегии. Ручное вмешательство на основе опыта торговли также необходимо во время живой торговли.