Количественная стратегия торговли на основе облака Ичимоку и скользящей средней

Обзор

Эта стратегия объединяет индикатор Ichimoku Cloud и индикатор скользящей средней для реализации простой количественной торговой стратегии. Она генерирует сигналы покупки, когда линия конверсии находится выше базовой линии, а цена закрытия выше конверсионной линии. Она генерирует сигналы продажи, когда линия конверсии находится ниже базовой линии, а цена закрытия ниже конверсионной линии. Стратегия подходит для краткосрочной торговли активами с высокой волатильностью, такими как криптовалюты.

Логика стратегии

Облако Ичимоку содержит три линии: линию конверсии, базовую линию и задержанный промежуток времени. Линия конверсии представляет собой краткосрочную среднюю цену, а базовая линия представляет собой долгосрочную среднюю цену. Задерживающийся промежуток времени обычно является средним показателем конверсии и базовых линий. Когда краткосрочная средняя выше долгосрочной средней, это указывает на тенденцию к росту.

Облако Ичимоку также содержит две ведущие линии: ведущий промежуток A и ведущий промежуток B. Они представляют собой средний диапазон колебаний цен в течение разных периодов. Когда ведущий промежуток A выше, чем ведущий промежуток B, это указывает на растущую волатильность и рост в краткосрочной перспективе.

Эта стратегия использует линию преобразования для определения общего направления тренда и ведущие линии для измерения импульса. Она генерирует торговые сигналы на основе тренда, импульса и цен закрытия. Она длинна, когда есть восходящая тенденция и растущая волатильность, и коротка, когда есть нисходящая тенденция и сокращающаяся волатильность.

Преимущества

Основными преимуществами этой стратегии являются:

1. Использует комбинацию индикаторов для обеспечения надежных сигналов.
2. Входит только на твердые прорывы, чтобы избежать ложных сигналов.
3. Подходит для краткосрочной торговли волатильными активами с высоким потенциалом прибыли.
4. Простая логика, которую легко понять и изменить.
5. Легко расширяется на многофакторную модель с большим количеством показателей.

Риски

Основными рисками этой стратегии являются:

1. Нужно установить стоп-лосс, чтобы контролировать потери на торговле.
2. Риск переворота цены. Цена может перевернуться после запуска сигнала. Может ослабить условия хранения, чтобы уменьшить этот риск.
3. Результаты чувствительны к параметрам, требуются исчерпывающие комбинаторные испытания, чтобы найти оптимальный результат.
4. Превышение риска. может хорошо работать исторически, но не в фактической торговле. нужно ограничить комбинации параметров.

Возможности для расширения

Некоторые способы, которыми эта стратегия может быть улучшена:

1. Испытывайте комбинации большего количества индикаторов, таких как KDJ, BOLL, MACD, чтобы найти лучшие параметры.
2. Включить механизмы стоп-лосса, такие как перемещение стоп-лосса или x раз atr.
3. Оптимизировать фильтры входа с объемом, волатильностью и т. д.
4. Ужесточить правила хранения путем сокращения периода хранения или увеличения целевой прибыли.
5. Внедрить машинное обучение для поиска оптимальных комбинаций параметров с помощью нейронных сетей.

Заключение

В общем, это очень простая количественная стратегия торговли, которая сочетает в себе Ichimoku Cloud и скользящую среднюю для определения тренда и импульса для торговых сигналов. Она подходит для краткосрочной торговли волатильными активами с хорошим потенциалом прибыли. Конечно, ни одна стратегия не является идеальной, и у этой есть некоторое пространство для улучшения с помощью правил входа, остановки потерь, выбора параметров и т. Д., Чтобы сделать ее более надежной.