Система торговли адаптивными скользящими средними показателями Дончиана

Обзор

Система адаптивной скользящей средней торговли Donchian - это количественная стратегия торговли, которая отслеживает тенденции цен. Эта стратегия использует индикатор канала Donchian в сочетании с долгосрочными и краткосрочными скользящими средними, чтобы судить и отслеживать тенденции цен и фиксировать средне- и долгосрочные тенденции цен для трендовой торговли.

Принцип стратегии

Стратегия сначала рассчитывает истинный диапазон волатильности. Истинный диапазон волатильности относится к диапазону ценового движения от ценовой отметки закрытия предыдущей свечи до самой высокой и самой низкой цены текущей свечи. Затем он рассчитывает простую скользящую среднюю отметку истинного диапазона волатильности как полосу пропускания Дончианского канала. В сочетании с скользящими средними отметками двух периодов времени он оценивает ценовую тенденцию. Конкретные правила суждения следующие:

Когда цена проходит через длительный скользящий средний плюс полоса пропускания и краткосрочный скользящий средний плюс полоса пропускания, идти долго; когда цена падает ниже долгосрочного скользящего среднего минус полоса пропускания и краткосрочный скользящий средний минус полоса пропускания, идти коротко. Условия закрытия закрывают длинные позиции, когда цены падают ниже длинных и коротких скользящих средних увеличенных полосой пропускания; закрытие коротких позиций, когда цены растут выше длинных и коротких скользящих средних увеличенных полосой пропускания.

Таким образом, путем динамической корректировки пропускной способности Donchain Channel на основе реальной волатильности и фильтрации с использованием двойных скользящих средних, стратегия может эффективно отслеживать средне- и долгосрочные ценовые тенденции, уменьшать ложные сигналы и получать стабильные долгосрочные торговые возможности.

Анализ сильных сторон

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использование реальной волатильности для динамической корректировки пропускной способности канала позволяет избежать статических параметров и лучше адаптироваться к изменениям рынка.

2. Комбинация двойных скользящих средних может эффективно фильтровать шум и уменьшать ложные сигналы.

3. Отслеживание средне- и долгосрочных тенденций может уменьшить повторную торговлю и снизить частоту торговли для получения долгосрочных возможностей получения прибыли.

4. Логика стратегии проста и ясна, легко внедряется, терпима к ошибкам и подходит для автоматизированной алгоритмической торговли.

Риск и оптимизация

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. При краткосрочных корректировках трудно определить лучшее время входа в долгосрочные сделки.

2. Параметры должны быть оптимизированы для различных секторов и отдельных запасов.

3. Точки остановки потерь должны быть должным образом ослаблены в случае значительных изменений тренда в чрезвычайных ситуациях.

Резюме

В целом, адаптивная система торговли скользящими средними является стабильной, простой и легко реализуемой количественной стратегией. Используя динамические каналы и двойную фильтрацию скользящих средних, она может эффективно отслеживать средне- и долгосрочные рыночные тенденции, снижать частоту торговли и получать долгосрочную устойчивую прибыль. Между тем, необходимо также учитывать оптимизацию параметров, предотвращение рисков и правильную стоп-лосс для адаптации к чрезвычайным ситуациям. В целом эта стратегия имеет выдающиеся результаты и подходит для средне- и долгосрочного алгоритмического отслеживания тенденций.