Стратегия ответов на основе движущихся сред

Обзор

Ответная стратегия движущихся сред - это очень простая стратегия трендового торговли. Ее основная идея заключается в том, чтобы делать больше, когда короткие движущиеся средние ниже определенного процента длинных движущихся сред, и когда короткие движущиеся средние выживают, когда они пересекают длинные движущиеся средние. Стратегия сначала рассчитывает короткие и длинные движущиеся средние, а затем генерирует торговые сигналы в соответствии с отношениями двух движущихся средних.

Принципы стратегии

Стратегия основное зависит от двух движущихся средних, короткой и длинной. Параметры короткой движущейся средней называются smallMAPeriod, а длинной - bigMAPeriod. Стратегия сначала рассчитывает эти две движущиеся средние, а затем сравнивает их.

Когда краткосрочная движущаяся средняя падает с верхнего направления и превышает определенный процент длинной движущейся средней (назначенный параметром %BelowToBuy), появляются сигналы покупки и многопродажи. Когда короткосрочная движущаяся средняя последует к росту и снова пересекает длинную движущуюся среднюю, появляются сигналы продажи и тишины.

Эта стратегия захватывает возможность уравнительного ответа между краткосрочной и долгосрочной движущимися средними. Когда краткосрочная движущаяся средняя находится на определенной отметке ниже долгосрочной, это означает, что актив может быть занижен, и должен быть шанс уравнительного ответа.

Анализ преимуществ

По мнению экспертов, мобильные средние имеют следующие преимущества:

1. Мысли простые, понятные и реализуемые
2. Поиск поворотов в краткосрочных и долгосрочных тенденциях, чтобы точно определить движение рынка
3. Настройка параметров гибкая, можно получить больше торговых сигналов путем корректировки циклов движущихся средних и процентов уступки
4. Процесс повторного тестирования прост и подходит для аналогичной оптимизации количественных сделок

Простой оптимизацией параметров можно добиться хороших результатов. С помощью корректировки параметров движущейся средней и уступки параметров процента можно проанализировать различные рыночные активы, такие как акции, валюты и криптовалюты, чтобы отфильтровать наилучшую комбинацию параметров.

Анализ рисков

В этом случае, если вы хотите, чтобы ваши клиенты были готовы к тому, что они будут делать, вы должны быть готовы к тому, что они будут делать.

1. Сигналов меньше, не часто торгуют
2. Нередко случается, что цены не меняются.
3. Ненадлежащие параметры могут привести к более высоким затратам на транзакции и потерям на сдвигах при чрезмерной частоте торговли

Снизить риск можно следующими способами:

1. Соответствующие параметры, чтобы сделать торговый сигнал подходящим
2. С помощью методов прорыва, выхода и входа, чтобы избежать ложного прорыва.
3. Оптимизировать комбинацию параметров, выбирать циклы движущихся средних и проценты уступки

Оптимизация

Мобильные средние по каждому ответу стратегии могут быть оптимизированы в следующих аспектах:

1. Тестировать различные ценовые данные, такие как цена закрытия, цена максимума, цена минимума, цена типичной и т.д., как источник стратегических сигналов
2. Попробуйте различные типы движущихся сред, такие как индексовые движущиеся средние, линейные взвешенные движущиеся средние, движущиеся средние Хулла и т.д.
3. Увеличить условия фильтрации, чтобы избежать ненужных сделок на не трендовых рынках
4. В сочетании с показателями объемов торговли, избежать роста цен, но недостаточного количества ложных прорывов
5. Автоматическая оптимизация параметров с помощью машинного обучения или генетических алгоритмов

Подведение итогов

Все движущиеся средние отвечают стратегии, сравнивая отношения между двумя движущимися средними в краткосрочном и долгосрочном периодах, чтобы поймать возможности возвращения после отклонения краткосрочных цен от долгосрочных тенденций. Идея стратегии проста, легко понятна и реализуема, и лучшие результаты могут быть получены с помощью оптимизации параметров. Однако также существует риск, что меньше торговых сигналов легко, и пропускать перелом цены, и т. д.