Крипто-стратегия обратной торговли, основанная на перекрестном использовании стохастического RSI и EMA

Обзор стратегии

Эта стратегия объединяет стохастический RSI и EMA для обнаружения тенденций и проверки торговых сигналов. Когда цена восстанавливается выше EMA20 до уровня между EMA9 и EMA14, и стохастический RSI находится ниже уровня перепродажи, генерируется длинный сигнал; когда цена восстанавливается ниже EMA20 до уровня между EMA9 и EMA14, и стохастический RSI находится выше уровня перекупки, генерируется короткий сигнал.

Принципы стратегии

1. Используйте функцию ta.ema для вычисления 3 EMA с различными периодами, а именно EMA9, EMA14 и EMA20, для определения состояния тренда цены.
2. Используйте функцию ta.rsi для расчета индикатора RSI, затем используйте функцию ta.stoch для преобразования RSI в индикатор Stochastic RSI для определения того, является ли цена перекупленной или перепроданной.
3. Когда цена закрытия > EMA20 и цена закрытия < EMA9 и EMA14, а Stochastic RSI < уровень перепроданности, запускается длинный сигнал и выполняется операция покупки.
4. Когда цена закрытия < EMA20 и цена закрытия > EMA9 и EMA14, а также Stochastic RSI > перекуплены, запускается короткий сигнал и выполняется операция продажи.

Основная идея этой стратегии состоит в том, чтобы использовать стохастический RSI для определения того, достиг ли ценовой ретракцион в основном тренде (представленный EMA20) соответствующей зоны перекупленности или перепроданности, используя при этом быструю EMA и среднюю EMA для проверки силы ретракциона. Если цена прорвется через быструю EMA и среднюю EMA, ретракцион может закончиться, и тенденция может перевернуться, что не подходит для входа в позицию. Только когда цена ретракционируется между EMA9 и EMA14, считается, что она входит в позицию в направлении тренда. Этот многоусловной метод проверки может эффективно улучшить качество сигнала и уменьшить ошибочные оценки.

Преимущества стратегии

1. Комбинирует индикаторы тренда (EMA) и индикаторы осциллятора (RSI) для лучшего понимания тренда и времени перекупки/перепродажи.
2. Принимает стохастический показатель RSI, который имеет два преимущества по сравнению с исходным индикатором RSI: одно - увеличение плавности показателя, а другое - избегание длительного придерживания показателя экстремальных значений.
3. Многоуровневая проверка может эффективно отфильтровать многие ложные сигналы и повысить надежность сигналов.
4. Логика кода ясна и проста, легко понять и изменить, и может быть использована в качестве шаблона для обучения новичков.

Стратегические риски

1. Не подходит для боковых рынков, поскольку EMA часто пересекаются, что может привести к множеству ложных сигналов.
2. Если тенденция очень сильная и цена повышается или падает в одностороннем порядке, эта стратегия упустит много возможностей, потому что ретрекшемент очень мелкий.
3. Выбор параметров EMA оказывает большое влияние на стратегию и должен корректироваться отдельно для разных сортов и периодов.
4. Стохастические параметры RSI также должны быть скорректированы в соответствии с фактической ситуацией, и текущие значения по умолчанию могут не работать хорошо на некоторых сортах.

Руководство по оптимизации

1. Рассмотреть возможность введения индикатора ATR для динамической корректировки уровней перекупленных и перепроданных активов с учетом различных уровней волатильности.
2. Добавьте больше EMA с различными периодами, чтобы более точно описать положение снижения цен.
3. Стоп-лосс и стоп-прибыль также должны рассматриваться, используя процентную стоп-лосс или ATR стоп-лосс, а также последующую стоп-лосс для защиты прибыли.
4. Модели свечей, такие как штифтовые панели и шаблоны поглощения, могут быть использованы для того, чтобы помочь в оценке переворотов тренда в качестве дополнительных условий для повышения точности.

Резюме

Эта стратегия использует стохастический RSI в сочетании с многоусловной верификацией EMA для эффективного контроля риска при понимании ретрассов тренда. Общая идея проста и проста в понимании, подходит для обучения и использования новичками. Однако сама стратегия также имеет некоторые ограничения, такие как плохая производительность на боковых рынках, недостаточное понимание движений тренда и т. Д., Которые необходимо гибко корректировать в соответствии с фактической ситуацией. В будущем также можно рассмотреть возможность оптимизации и улучшения стратегии с таких аспектов, как динамические параметры, более тщательная проверка индикаторов и управление деньгами для получения более надежной доходности. В целом эта стратегия может служить базовым шаблоном, который может быть изменен и расширен, и является хорошим отправной точкой для обучения.