Формула анализа относится к методу расчета рыночной котировки в публичном доступе.alpha101изworldquant: http://q.fmz.com/chart/doc/101_Formulaic_Alphas.pdf, который в основном совместим с его грамматикой (с объяснениями неиспользованных особенностей) и был улучшен.Страница инструмента анализа альфа-фактора.
"{}" ниже представляет собой местоимение, все выражения не являются чувствительными к буквам, а
abs(x), log(x), sign(x)буквально означает абсолютное значение, логарифм и знаковую функцию соответственно.Следующие операторы, в том числе:+, -, *, /, >, <, также соответствуют значениям их стандартов;==обозначает ||означает x? y: zобозначает трехсторонний оператор.
rank(x): ранжирование поперечных сечений, с возвратом процента местоположения; необходимо указать несколько целевых групп кандидатов, которые не могут быть рассчитаны для единого рынка и напрямую возвращают исходный результат.delay(x, d): значение перед периодом d последовательности.sma(x, d): простая скользящая средняя d периода последовательности.correlation(x, y, d): коэффициент корреляции временных рядов x и y за последние d периоды.covariance(x, y, d): ковариантность временных рядов x и y в прошлых d периодах.scale(x, a): нормализует данные, чтобыsum(abs(x)) = a(delta(x, d): текущее значение временного ряда x минус значение до d периодов.signedpower(x, a): x^a.decay_linear(x, d): взвешенная скользящая средняя д-период временного ряда x, с весами d, d-1, d-2... 1 (нормализованная).indneutralize(x, g): нейтральная обработка для отраслевой классификации ts_{O}(x, d): выполнять операции ts_min(x, d): минимальное значение последних d периодов.ts_max(x, d): максимальное значение последних d периодов.ts_argmax(x, d): ts_max(x, d) position.ts_argmin(x, d): ts_min(x, d) position.ts_rank(x, d): сортировка значений временных рядов x прошлых d периодов (процентная сортировка).min(x, d): ts_min(x, d).max(x, d): ts_max(x, d).sum(x, d): сумма прошлых d периодов.product(x, d): произведение прошлых d периодов.stddev(x, d): стандартное отклонение прошлых d периодов.Вводные данные не являются чувствительными к буквам; данные по умолчанию - это выбранный символ на веб-странице, или его можно указать напрямую, например:binance.ada_bnb
returns: отзывы о цене закрытия.open, close, high, low, volume: а именно цена открытия, цена закрытия, самая высокая цена, самая низкая цена и объем торгов в течение периода.vwap: объемно взвешенная цена исполнения, еще не реализованная, которая в настоящее время является ценой закрытия.cap: общая рыночная стоимость, еще не реализована.IndClass: классификация отраслей, еще не внедрена.Поддерживается одновременный выход нескольких результатов (выражаемых списком); например,[sma(close, 10), sma(high, 30)]В дополнение к вводу данных временных рядов, он также может быть использован в качестве простого калькулятора.