بلاکچین مقداری سرمایہ کاری سیریز - متحرک توازن کی حکمت عملی

اصل: FMZ Quantwww.fmz.com

حقیقی چیزیں مقداری تجارت کے اجتماع کی جگہ جہاں آپ واقعی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.

NO.1

وارن بفیٹ کے سرپرست ، بینجمن گراہم نے ایک بار کتاب << ذہین سرمایہ کار >> میں ایک تجارتی ماڈل کا ذکر کیا جس میں اسٹاک اور بانڈز متحرک طور پر متوازن ہیں۔یہ تجارتی ماڈل بہت سادہ ہے:

50 فیصد فنڈز ایکویٹی فنڈز میں لگائے جاتے ہیں اور باقی 50 فیصد بانڈ فنڈز میں لگائے جاتے ہیں۔ یعنی اسٹاک اور بانڈز میں ہر ایک کا نصف حصہ ہوتا ہے۔

مقررہ وقفوں یا مارکیٹ کی تبدیلیوں کی بنیاد پر اثاثوں کی پوزیشن کو دوبارہ متوازن کرنے سے اسٹاک اثاثوں کا تناسب بانڈ اثاثوں کے لئے ابتدائی 1: 1 پر بحال ہوتا ہے۔

یہ پوری حکمت عملی کی پوری منطق ہے، بشمول کب خریدنا اور بیچنا ہے، اور کتنا خریدنا اور بیچنا ہے۔ یہ کتنا آسان اور موثر ہے!

NO.2

اس طریقہ کار میں ، بانڈ فنڈز کی اتار چڑھاؤ دراصل بہت کم ہے ، اسٹاک کی اتار چڑھاؤ سے بہت کم ہے ، لہذا یہاں بانڈز کو ریفرنس اینکرز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، یعنی بانڈز کا استعمال اس بات کا اندازہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ اسٹاک بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں یا بہت کم۔

اگر اسٹاک کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ، اسٹاک کی مارکیٹ ویلیو بانڈ کی مارکیٹ ویلیو سے زیادہ ہوگی۔ جب ان دونوں کا مارکیٹ ویلیو تناسب ایک حد سے تجاوز کرتا ہے تو ، کل پوزیشن کو دوبارہ ایڈجسٹ کیا جائے گا ، اسٹاک فروخت کیا جائے گا ، اور بانڈ خریدا جائے گا تاکہ اسٹاک ویلیو سے بانڈ ویلیو تناسب کو ابتدائی 1: 1 پر بحال کیا جاسکے۔

اس کے برعکس ، اگر اسٹاک کی قیمت گرتی ہے تو ، اسٹاک کی مارکیٹ ویلیو بانڈ کی مارکیٹ ویلیو سے کم ہوگی۔ جب ان دونوں کی مارکیٹ ویلیو کا تناسب ایک حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو ، کل پوزیشن کو دوبارہ ایڈجسٹ کیا جائے گا ، اسٹاک خریدا جائے گا ، اور بانڈ کو فروخت کیا جائے گا تاکہ بانڈ کی قیمت سے اسٹاک ویلیو کے مارکیٹ کیپٹلائزیشن تناسب کو ابتدائی 1: 1 پر بحال کیا جاسکے۔اس طرح ، اسٹاک اور بانڈز کے متحرک توازن کے درمیان تناسب اسٹاک کی ترقی کے منافع سے لطف اندوز ہونے اور اثاثوں کی اتار چڑھاؤ کو کم کرنے کے لئے کافی ہے۔ ویلیو انویسٹنگ کے علمبردار کی حیثیت سے ، گراہم نے ہمیں ایک حیرت انگیز خیال فراہم کیا۔

چونکہ یہ ایک مکمل اور باہمی حکمت عملی ہے، ہم اسے کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟

NO.3

بی ٹی سی میں بلاکچین اثاثوں کی متحرک توازن کی حکمت عملی

حکمت عملی کا منطق

بی ٹی سی کی موجودہ قیمت کے مطابق ، اکاؤنٹ بیلنس 6400 ڈالر نقد اور 1 بی ٹی سی پر برقرار رکھا جاتا ہے ، یعنی نقد رقم کا ابتدائی تناسب بی ٹی سی مارکیٹ ویلیو میں 1: 1 ہے۔

اگر بی ٹی سی کی قیمت 7400 ڈالر تک بڑھ جاتی ہے ، یعنی ، بی ٹی سی کی مارکیٹ ویلیو اکاؤنٹ کے بیلنس سے زیادہ ہے ، اور ان کے درمیان فرق مقررہ حد سے تجاوز کرتا ہے ، تو (7400-6400) / 7400/2 سکے فروخت ہوجاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی ٹی سی کی قدر بڑھ گئی ہے اور ہمیں نقد رقم کا تبادلہ کرنے کی ضرورت ہے۔

اگر بی ٹی سی کی قیمت 5400 ڈالر تک گر جاتی ہے ، یعنی بی ٹی سی کی مارکیٹ ویلیو اکاؤنٹ بیلنس سے کم ہے اور ان کے درمیان فرق مقررہ حد سے زیادہ ہے ، (6400-5400) / 5400/2 سکے خریدیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی ٹی سی کی قدر کم ہوگئی ہے اور ہمیں بی ٹی سی واپس خریدنے کی ضرورت ہے۔

اس طرح ، قطع نظر اس سے کہ بی ٹی سی کی قدر بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے ، اکاؤنٹ بیلنس اور بی ٹی سی کی مارکیٹ ویلیو ہمیشہ متحرک طور پر برابر رہتی ہے۔ اگر بی ٹی سی کی قدر کم ہوجاتی ہے تو ، کچھ خریدیں ، اور پھر بیلنس ترازو کی طرح ، جب وہ دوبارہ بڑھتا ہے تو اسے بیچیں۔

NO.4

تو آپ اسے پروگرامنگ کوڈ کے ساتھ کیسے لاگو کرتے ہیں؟

آئیے مثال کے طور پر ایف ایم زیڈ کی کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ پلیٹ فارم کو لیتے ہیں۔ آئیے پہلے اسٹریٹجک فریم ورک کو دیکھیں:

// strategy parameter
var threshold = 0.05; // Threshold
var LoopInterval = 60; // Polling interval(seconds)
var MinStock = 0.001; // Minimum transaction volume
var XPrecision = 4; // Quantity accuracy
var ZPrecision = 8; // Price accuracy

// Withdrawal order function
function CancelPendingOrders() {

}

// Placing Order function
function onTick() {

}

// Main function
function main() {
    // Filter non-critical information
    SetErrorFilter("GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout");
    while (true) { // Polling mode
        if (onTick()) { // Execute the onTick function
            CancelPendingOrders(); // Cancel unexecuted pending orders
        }
        Sleep(LoopInterval * 1000); // Sleep
    }
}

پوری حکمت عملی کا فریم ورک دراصل بہت آسان ہے، ایک main فنکشن، ایک onTick آرڈر رکھنے کا فنکشن، ایک CancelPendingOrders فنکشن، اور ضروری پیرامیٹرز.

NO.5

آرڈر ماڈیول

// Placing Order function
function onTick() {
    var acc = _C(exchange.GetAccount); // Get account information
    var ticker = _C(exchange.GetTicker); // Get Tick data
    var spread = ticker.Sell - ticker.Buy; // Get the bid-ask spread of Tick data
    // 0.5 times the difference between the account balance and the current position value
    var diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2;
    var ratio = diffAsset / acc.Balance; // diffAsset / Account Balance
    LogStatus('ratio:', ratio, _D()); // Print ratio and current time
    if (Math.abs(ratio) < threshold) { // If the absolute value of ratio is less than the specified threshold
        return false; // return false
    }
    if (ratio > 0) { // If ratio is greater than 0
        var buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision); // Calculate the order price
        var buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision); // Calculate the order quantity
        if (buyAmount < MinStock) { // If the order quantity is less than the minimum transaction volume
            return false; // return false
        }
        exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio); // Buy order
    } else {
        var sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision); // Calculate the order price
        var sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision); // Calculate the order quantity
        if (sellAmount < MinStock) { // If the order quantity is less than the minimum transaction volume
            return false; // return false
        }
        exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio); // Sell order
    }
    return true; // return true
}

آرڈر ٹرانزیکشن کا منطق واضح ہے، اور تمام تبصرے کوڈ میں لکھا گیا ہے. آپ کو بڑھانے کے لئے تصویر پر کلک کر سکتے ہیں.

بنیادی عمل مندرجہ ذیل ہے:

اکاؤنٹ کی معلومات حاصل کریں.

ٹک ڈیٹا حاصل کریں.

ٹِک ڈیٹا کی بولی مانگنے کی شرح کا حساب لگائیں۔

اکاؤنٹ بیلنس اور بی ٹی سی مارکیٹ ویلیو اسپریڈ کا حساب لگائیں۔

ٹریڈنگ، آرڈر کی قیمت، اور آرڈر کی مقدار کی ٹرگر حالت کا حساب لگائیں.

ایک حکم رکھیں اور سچ واپس.

NO.6

زیر التواء آرڈر ماڈیول منسوخ کریں

// Withdrawal order function
function CancelPendingOrders() {
    Sleep(1000); // Sleep 1 second
    var ret = false;
    while (true) {
        var orders = null;
        // Continue to get an array of unexecuted orders, if an exception is returned, continue to get
        while (!(orders = exchange.GetOrders())) {
            Sleep(1000); // Sleep 1 second
        }
        if (orders.length == 0) { // If the order array is empty
            return ret; // Return to withdrawal status
        }
        for (var j = 0; j < orders.length; j++) { // Traversing the array of unexecuted orders
            exchange.CancelOrder(orders[j].Id); // Cancel unexecuted orders one by one
            ret = true;
            if (j < (orders.length - 1)) {
                Sleep(1000); // Sleep 1 second
            }
        }
    }
}

منسوخ زیر التواء آرڈر ماڈیول بھی آسان ہے، اقدامات مندرجہ ذیل ہیں:

آرڈر واپس لینے سے پہلے ایک سیکنڈ انتظار کریں، کیونکہ کچھ ایکسچینج ہاؤسز میں سرور میں تاخیر ہو سکتی ہے۔

غیر انجام شدہ احکامات کی ایک صف حاصل کرنے کے لئے جاری رکھیں، اور اگر ایک استثناء واپس آ جاتا ہے، جب تک کہ یہ کامیاب نہ ہو، کوشش کرتے رہیں.

اگر غیر انجام شدہ آرڈر صف خالی ہے تو، یہ فوری طور پر واپسی کی حیثیت واپس کرے گا.

اگر غیر انجام شدہ احکامات ہیں تو ، پوری صف کو عبور کیا جاتا ہے اور آرڈر کی شناخت کے مطابق آرڈر واپس لیا جاتا ہے۔

NO.7

اس حکمت عملی تمام پروگرامنگ ماخذ کوڈ ہے ایف ایم زیڈ مقداری تجارتی پلیٹ فارم پر ، صرف 80 لائنوں کے کوڈ کے ساتھ ، ایک مکمل بلاکچین بی ٹی سی متحرک توازن کی حکمت عملی کامیابی کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ لیکن اس طرح کی ایک آسان حکمت عملی ، کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ نیچے دیکھو ~

نمبر8

اگلا ، آئیے اس سادہ متحرک توازن کی حکمت عملی کا تجربہ کریں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا یہ کام کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل بی ٹی سی کے تاریخی اعداد و شمار پر بیک ٹیسٹ ہے ، صرف آپ کے حوالہ کے لئے۔

بیک ٹسٹنگ کا ماحولبیک ٹسٹ کارکردگیبیک ٹسٹ وکرایک اور، اسی مدت بی ٹی سی قیمت چارٹکیا آپ کو کوئی صدمہ ہے؟

بی ٹی سی نے اپنی آٹھ ماہ کی کمی جاری رکھی ہے ، اور یہاں تک کہ سب سے بڑی کمی 70 فیصد سے تجاوز کر گئی ہے ، جس کی وجہ سے بہت سے سرمایہ کاروں نے بلاکچین اثاثوں پر اعتماد کھو دیا ہے۔

اس حکمت عملی کی مجموعی آمدنی 160٪ تک ہے ، اور سالانہ واپسی سے خطرہ تناسب 5 سے زیادہ ہے۔ اس طرح کی ایک آسان تجارتی حکمت عملی کے ل this ، سرمایہ کاری پر یہ واپسی آل ان قسم کے کھلاڑیوں کی اکثریت سے تجاوز کر گئی ہے۔

NO.9

یہ توازن کی حکمت عملی، جس میں صرف ایک بنیادی پیرامیٹر (حد کی قیمت) ہے، ایک بہت ہی سادہ سرمایہ کاری کا طریقہ ہے جو زیادہ منافع نہیں بلکہ ٹھوس منافع حاصل کرتا ہے.

رجحان کی حکمت عملی کے برعکس ، متحرک توازن کی حکمت عملی رجحان کے خلاف ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد پوزیشن کو کم کرنا اور جب مارکیٹ بہت گرم ہو تو ٹھنڈا ہونا ہے۔ جب مارکیٹ خالی ہو تو ، یہ پوشیدہ ہوجائے گا ، جو میکرو اکنامک ریگولیشن کی طرح ہے۔

در حقیقت ، متحرک توازن کی حکمت عملی اس خیال پر مبنی ہے کہ قیمت غیر متوقع ہے ، جبکہ ایک ہی وقت میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو بھی پکڑتا ہے۔ متحرک توازن کی حکمت عملی کا بنیادی مرکز اثاثہ جات کی الاٹمنٹ ریشو کے ساتھ ساتھ ٹرگر کی حد کو بھی طے کرنا اور ایڈجسٹ کرنا ہے۔

مضمون کی لمبائی کے پیش نظر ، کسی مضمون کے لئے ہر چیز کے بارے میں جامع ہونا ناممکن ہے۔ جیسا کہ ایک پرانی کہاوت ہے ایک آدمی کو ایک مچھلی دیں اور آپ اسے ایک دن کے لئے کھلائیں۔ ایک آدمی کو مچھلی پکڑنا سکھائیں اور آپ اسے زندگی بھر کھلائیں۔۔ متحرک توازن کی حکمت عملی کے بارے میں سب سے اہم چیز سرمایہ کاری کا خیال ہے۔ آپ اس مضمون میں انفرادی بی ٹی سی اثاثوں کو بلاکچین اثاثہ پورٹ فولیو کی ایک ٹوکری سے بھی تبدیل کرسکتے ہیں۔آخر میں، آئیے اس مضمون کا اختتام بنجمن گراہم کی مشہور کتاب <<دی انٹیلیجنٹ انویسٹر>> کے ایک پیراگراف سے کرتے ہیں:

اسٹاک مارکیٹ ایک وزن کرنے والا گیج نہیں ہے جو قدر کو درست طریقے سے ماپتا ہے۔ اس کے برعکس ، یہ ووٹنگ مشین ہے۔ بے شمار لوگوں کے ذریعہ کیے جانے والے فیصلے عقلی اور جذباتی ڈوپینٹ ہیں۔ بہت سے مواقع ہوتے ہیں جب یہ انتخاب کیے جاتے ہیں۔ یہ عقل کے قدر کے فیصلے سے بہت دور ہے۔ سرمایہ کاری کا راز اس وقت سرمایہ کاری کرنا ہے جب قیمتیں اندرونی قیمت سے بہت کم ہوں ، اور یقین کریں کہ مارکیٹ کے رجحانات اٹھیں گے۔

• بینجمن گراہم

براہ راست ماخذ کوڈ کاپی کرنے کے لئے، براہ مہربانی ملاحظہ کریں ہماری حکمت عملی مربع پر:https://www.fmz.com/strategy/110900

بہت سی حکمت عملی ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں، کرایہ پر لے سکتے ہیں، یا خرید سکتے ہیں.

NO.10

ہمارے بارے میں

اس ویب سائٹ کو چلانے کی وجہ یہ ہے کہ مقداری تجارتی دنیا کی موجودہ حیثیت کو تبدیل کیا جائے جہاں حقیقی چیزوں کی کمی ہے ، جہاں بہت سارے دھوکہ دہی اور مشکل سے گہری مواصلات ہیں، اور ایک زیادہ خالص مقداری تجارتی سیکھنے اور مواصلات کا پلیٹ فارم بنانا ہے۔ مزید معلومات کے لئے، براہ کرم ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں (www.fmz.com)

آپ کا ارسال ہمیں مزید حقیقی مواد بنانے میں مدد کرنے کے لئے محرک قوت ہوگا! اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مضمون آپ کے لئے مددگار ہے تو ، براہ کرم اسے اپنے دوست کو ارسال کریں اور ہماری حمایت کریں۔ اشتراک کرنا بھی ایک قسم کی حکمت ہے!

ہم سے رابطہ

ٹیلیگرام: FMZ Quant

ای میل:henry@fmz.com

ویب سائٹ:www.fmz.com

مزید