پروسیجرڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی اب زیادہ تر تاجروں کے لئے ایک اہم آلہ بن چکی ہے ، لیکن پروسیجرڈ ٹریڈنگ میں ، کبھی کبھار واپسی کے نقصانات ہمیشہ ہوتے ہیں ، تو کیا اس طرح کی صورت حال حکمت عملی کی ناکامی کی وجہ سے ہے یا مارکیٹ کے اثرات کے نتیجے میں؟ تو آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ حکمت عملی کی ناکامی کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ مالیاتی منڈیوں میں ، سرمایہ کاروں کے کس پہلو سے اثاثوں کی قیمتوں میں بدلاؤ پڑتا ہے؟ جواب یہ ہے: سرمایہ کاروں کے جذبات اور مستقبل کے بارے میں ان کی توقعات۔ چونکہ ہر شخص کے ذہنی جذبات ہوتے ہیں ، اور یہ جذبات بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں ، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے کام کرنے کی خصوصیات میں بھی تبدیلی آتی ہے ، لہذا ماڈل کی ناکامی بھی اس کا ناگزیر نتیجہ ہے۔
1.模型思路的普遍性
جب تاجر مارکیٹ میں موجود سچائی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ، وہ عام طور پر تاریخی معاملات میں موجود کچھ خاص اصولوں کو موجودہ مارکیٹ کے حق کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ، مارکیٹ کی خصوصیات بھی بدلتی ہیں ، مارکیٹ کے قوانین بھی بدلتے ہیں ، اور قدرتی طور پر اسٹریٹجک ماڈل بھی ناکام ہوجاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں ، آپ نے شروع میں اپنے ڈیزائن کردہ لباس میں خود کو پہنا ہوا ہے ، یہ منفرد ہے۔ لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں تو ، ہر ایک نے اسے تیار کیا ہے ، تو وہ اس کی انفرادیت کھو دیتا ہے۔ یہ مشہور حکمت عملی کا مسئلہ ہے جس کی گنجائش زیادہ ہے ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا استعمال ، اس کی تاثیر کم ہے۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جب ہم تجارت کرتے ہیں۔ ایک چیز جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے: جب تک کہ حکمت عملی میں ایک ملین سے زیادہ سرمایہ شامل نہیں ہوتا ، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یعنی: ایک حکمت عملی میں ایک ملین سے کم سرمایہ شامل ہوتا ہے ، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔
2.市场有效性的问题
سرمایہ دارانہ منڈیوں کے ساتھ لڑنا بنیادی طور پر جیتنا ناممکن ہے ، حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر تجارتی ماڈل وقت کی حد تک محدود ہیں ، طویل مدتی موثر نہیں ہیں ، پروگرام شدہ تجارت کا گھریلو رجحان بہت تیز ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹریٹجک ماڈل تیار کیے جارہے ہیں ، لہذا ماڈل کی ناکامی صرف وقت کی بات ہے۔ مارکیٹ میں مسلسل تبدیلی ہے ، اور ہمارے تجارتی ماڈل کو بھی مارکیٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوگا ، تاکہ مارکیٹ کی ترقی کو ایڈجسٹ کیا جاسکے ، چاہے آپ کا اسٹریٹجک ماڈل کتنا ہی اچھا کارکردگی کا مظاہرہ کرے ، لیکن مارکیٹ میں تبدیلی کے ساتھ ہی تبدیلی آئے گی۔
3.反程序化交易策略
گھریلو سطح پر ، پروگرام شدہ تجارت کی رقم میں اضافہ ہوتا جارہا ہے ، اور مجھے یقین ہے کہ جلد ہی ، پروگرام شدہ تجارت مارکیٹ کا مرکزی دھارے بن جائے گی۔ اس کے بعد خصوصی طور پر اینٹی پروگرام شدہ تجارتی حکمت عملیوں پر تحقیق کرنے والے ماہرین کی ظاہری شکل ہوگی ، جو زیادہ تر پروگرام شدہ تاجروں کے برعکس آپریٹنگ حکمت عملیوں کا استعمال کریں گے ، تاکہ پروگرام شدہ تاجروں کے حصے کی پوزیشن سے فائدہ اٹھائیں۔ موجودہ گھریلو پروگرام شدہ تجارت کے طریقوں سے ، اینٹی پروگرام شدہ حکمت عملیوں کا استعمال نسبتا traditional روایتی حکمت عملیوں کی طرح ہی ہے ، جس میں ایک مضبوط رجحان ہے ، لیکن مارکیٹ کی ترقی کے ساتھ ، اینٹی پروگرام شدہ تجارتی حکمت عملی مستقبل میں حکمت عملی کے ماڈل کی بڑی رکاوٹ بن جائے گی ، جس سے حکمت عملی کے ماڈل کا موثر وقت کم ہوجاتا ہے۔ اگر آپریٹنگ پلیٹ فارم میں بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، تاجروں کو بہت محتاط رہنا چاہئے۔
1.观察模型是不是还在有效地执行交易策略，体现出来的交易逻辑是不是和之前设计的初衷是一样的。以下的情况出现，大家就要提高警惕了：对行情的敏感度降低，开仓时机滞后现象频繁，胜率或盈亏比连续出现很大的变化等，当然这是从交易结果上看，被动发现失效的方法。一般情况下，周月线级别上的连续亏损和最大回辙是我们主要关注的地方。但是有一个问题大家要注意：策略连续回撤的原因到底是什么？是策略失效造成的，还是行情导致的，应用程序化交易的都知道，在震荡行情中，策略回撤是不可避免的。假如模型出现问题表现在当前阶段，模型所表征的行情特点又一次呈现时，它还是有效的。
2.观察市场的运营特点是不是发生了变化，假如变化了，则证明模型可能失效了。举个例子：一部分非常依赖特定交易指令的模型，会因为交易规则的调整而失去效果，或者在市场中套利交易有效性大幅度改善时，盈利能力大幅度降低都是属于一个类型的。
لہذا حقیقی ٹریڈنگ میں ، ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ماڈل ناکام ہوجاتا ہے ، کیونکہ مارکیٹ میں مسلسل تبدیلی آتی ہے ، لہذا یہ جاننا مشکل ہے کہ کیا ماڈل ناکام ہوتا ہے ، اور یہ ہمارے تجربے پر مبنی ہے۔
عام طور پر ، ماڈل چلنے کے کچھ عرصے کے بعد ، منجمد ہونے کا مسئلہ بہت آسان ہے ، جس میں مندرجہ ذیل نکات کا اظہار کیا گیا ہے: بلیک ہولڈنگ کا وقت نسبتا late تاخیر کا شکار ہے اور ماڈل کی منافع بخش صلاحیت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے ، اس وقت مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ، ہماری ماڈل کی حکمت عملی کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ یا پھر یہ کہاوت ہے ، مارکیٹ میں مسلسل تبدیلیاں آرہی ہیں ، ہمارے ماڈل کو بھی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے ، کوئی حکمت عملی ماڈل نہیں ہے جو مستقل طور پر لاگو کیا جاسکتا ہے ، یہ خیال بھی غیر حقیقی ہے۔
پروگرامنگ ٹریڈنگ صرف ایک ایسا آلہ ہے جو ہمیں تجارت کرنے میں مدد کرتا ہے ، اور اس کے بہت سے فارم ہیں ، تاکہ مستحکم منافع حاصل کیا جاسکے ، اپنی تجارتی شخصیت کے مطابق ٹولز کا انتخاب کریں۔ یہ آج آپ سب کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے ، امید ہے کہ آپ مزید قیمتی تبصرے کریں گے ، اور آپ کے کاروبار کو خوشگوار بنائیں گے۔
پروگرامنگ ٹریڈرز سے نقل کیا گیا