پیتھون ورژن کموڈٹی فیوچر حرکت پذیر اوسط حکمت عملی
مصنف:نیکی, تخلیق: 2020-05-28 13:17:45, تازہ کاری: 2023-11-02 19:57:32
یہ مکمل طور پر
سب سے آسان حکمت عملی کے طور پر ، حرکت پذیر اوسط حکمت عملی سیکھنا بہت آسان ہے ، کیونکہ حرکت پذیر اوسط حکمت عملی میں کوئی جدید الگورتھم اور پیچیدہ منطق نہیں ہے۔ آئیڈیاز واضح اور آسان ہیں ، جس سے ابتدائی افراد کو حکمت عملی کے ڈیزائن کے مطالعہ پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی اجازت ملتی ہے ، اور یہاں تک کہ کوڈنگ سے متعلقہ حصہ بھی ہٹا دیا جاتا ہے ، جس سے ایک کثیر اقسام کی حکمت عملی کا فریم ورک باقی رہتا ہے جسے آسانی سے اے ٹی آر ، ایم اے سی ڈی ، بی او ایل ایل اور دیگر اشارے کی حکمت عملی میں توسیع کی جاسکتی ہے۔
جاوا اسکرپٹ ورژن سے متعلق مضامین:https://www.fmz.com/bbs-topic/5235.
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
'''backtest
start: 2019-07-01 09:00:00
end: 2020-03-25 15:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''
import json
import re
import time
_bot = ext.NewPositionManager()
class Manager:
'Strategy logic control'
ACT_IDLE = 0
ACT_LONG = 1
ACT_SHORT = 2
ACT_COVER = 3
ERR_SUCCESS = 0
ERR_SET_SYMBOL = 1
ERR_GET_ORDERS = 2
ERR_GET_POS = 3
ERR_TRADE = 4
ERR_GET_DEPTH = 5
ERR_NOT_TRADING = 6
errMsg = ["Success", "Failed to switch contract", "Failed to get order info", "Failed to get position info", "Placing Order failed", "Failed to get order depth info", "Not in trading hours"]
def __init__(self, needRestore, symbol, keepBalance, fastPeriod, slowPeriod):
# Get symbolDetail
symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, symbol)
if symbolDetail["VolumeMultiple"] == 0 or symbolDetail["MaxLimitOrderVolume"] == 0 or symbolDetail["MinLimitOrderVolume"] == 0 or symbolDetail["LongMarginRatio"] == 0 or symbolDetail["ShortMarginRatio"] == 0:
Log(symbolDetail)
raise Exception("Abnormal contract information")
else :
Log("contract", symbolDetail["InstrumentName"], "1 lot", symbolDetail["VolumeMultiple"], "lot, Maximum placing order quantity", symbolDetail["MaxLimitOrderVolume"], "Margin rate: ", _N(symbolDetail["LongMarginRatio"]), _N(symbolDetail["ShortMarginRatio"]), "Delivery date", symbolDetail["StartDelivDate"])
# Initialization
self.symbol = symbol
self.keepBalance = keepBalance
self.fastPeriod = fastPeriod
self.slowPeriod = slowPeriod
self.marketPosition = None
self.holdPrice = None
self.holdAmount = None
self.holdProfit = None
self.task = {
"action" : Manager.ACT_IDLE,
"amount" : 0,
"dealAmount" : 0,
"avgPrice" : 0,
"preCost" : 0,
"preAmount" : 0,
"init" : False,
"retry" : 0,
"desc" : "idle",
"onFinish" : None
}
self.lastPrice = 0
self.symbolDetail = symbolDetail
# Position status information
self.status = {
"symbol" : symbol,
"recordsLen" : 0,
"vm" : [],
"open" : 0,
"cover" : 0,
"st" : 0,
"marketPosition" : 0,
"lastPrice" : 0,
"holdPrice" : 0,
"holdAmount" : 0,
"holdProfit" : 0,
"symbolDetail" : symbolDetail,
"lastErr" : "",
"lastErrTime" : "",
"isTrading" : False
}
# Other processing work during object construction
vm = None
if RMode == 0:
vm = _G(self.symbol)
else:
vm = json.loads(VMStatus)[self.symbol]
if vm:
Log("Ready to resume progress, current contract status is", vm)
self.reset(vm[0])
else:
if needRestore:
Log("could not find" + self.symbol + "progress recovery information")
self.reset()
def setLastError(self, err=None):
if err is None:
self.status["lastErr"] = ""
self.status["lastErrTime"] = ""
return
t = _D()
self.status["lastErr"] = err
self.status["lastErrTime"] = t
def reset(self, marketPosition=None):
if marketPosition is not None:
self.marketPosition = marketPosition
pos = _bot.GetPosition(self.symbol, PD_LONG if marketPosition > 0 else PD_SHORT)
if pos is not None:
self.holdPrice = pos["Price"]
self.holdAmount = pos["Amount"]
Log(self.symbol, "Position", pos)
else :
raise Exception("Restore" + self.symbol + "position status is wrong, no position information found")
Log("Restore", self.symbol, "average holding position price:", self.holdPrice, "Number of positions:", self.holdAmount)
self.status["vm"] = [self.marketPosition]
else :
self.marketPosition = 0
self.holdPrice = 0
self.holdAmount = 0
self.holdProfit = 0
self.holdProfit = 0
self.lastErr = ""
self.lastErrTime = ""
def Status(self):
self.status["marketPosition"] = self.marketPosition
self.status["holdPrice"] = self.holdPrice
self.status["holdAmount"] = self.holdAmount
self.status["lastPrice"] = self.lastPrice
if self.lastPrice > 0 and self.holdAmount > 0 and self.marketPosition != 0:
self.status["holdProfit"] = _N((self.lastPrice - self.holdPrice) * self.holdAmount * self.symbolDetail["VolumeMultiple"], 4) * (1 if self.marketPosition > 0 else -1)
else :
self.status["holdProfit"] = 0
return self.status
def setTask(self, action, amount = None, onFinish = None):
self.task["init"] = False
self.task["retry"] = 0
self.task["action"] = action
self.task["preAmount"] = 0
self.task["preCost"] = 0
self.task["amount"] = 0 if amount is None else amount
self.task["onFinish"] = onFinish
if action == Manager.ACT_IDLE:
self.task["desc"] = "idle"
self.task["onFinish"] = None
else:
if action != Manager.ACT_COVER:
self.task["desc"] = ("Adding long position" if action == Manager.ACT_LONG else "Adding short position") + "(" + str(amount) + ")"
else :
self.task["desc"] = "Closing Position"
Log("Task received", self.symbol, self.task["desc"])
self.Poll(True)
def processTask(self):
insDetail = exchange.SetContractType(self.symbol)
if not insDetail:
return Manager.ERR_SET_SYMBOL
SlideTick = 1
ret = False
if self.task["action"] == Manager.ACT_COVER:
hasPosition = False
while True:
if not ext.IsTrading(self.symbol):
return Manager.ERR_NOT_TRADING
hasPosition = False
positions = exchange.GetPosition()
if positions is None:
return Manager.ERR_GET_POS
depth = exchange.GetDepth()
if depth is None:
return Manager.ERR_GET_DEPTH
orderId = None
for i in range(len(positions)):
if positions[i]["ContractType"] != self.symbol:
continue
amount = min(insDetail["MaxLimitOrderVolume"], positions[i]["Amount"])
if positions[i]["Type"] == PD_LONG or positions[i]["Type"] == PD_LONG_YD:
exchange.SetDirection("closebuy_today" if positions[i].Type == PD_LONG else "closebuy")
orderId = exchange.Sell(_N(depth["Bids"][0]["Price"] - (insDetail["PriceTick"] * SlideTick), 2), min(amount, depth["Bids"][0]["Amount"]), self.symbol, "Close today's position" if positions[i]["Type"] == PD_LONG else "Close yesterday's position", "Bid", depth["Bids"][0])
hasPosition = True
elif positions[i]["Type"] == PD_SHORT or positions[i]["Type"] == PD_SHORT_YD:
exchange.SetDirection("closesell_today" if positions[i]["Type"] == PD_SHORT else "closesell")
orderId = exchange.Buy(_N(depth["Asks"][0]["Price"] + (insDetail["PriceTick"] * SlideTick), 2), min(amount, depth["Asks"][0]["Amount"]), self.symbol, "Close today's position" if positions[i]["Type"] == PD_SHORT else "Close yesterday's position", "Ask", depth["Asks"][0])
hasPosition = True
if hasPosition:
if not orderId:
return Manager.ERR_TRADE
Sleep(1000)
while True:
orders = exchange.GetOrders()
if orders is None:
return Manager.ERR_GET_ORDERS
if len(orders) == 0:
break
for i in range(len(orders)):
exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"])
Sleep(500)
if not hasPosition:
break
ret = True
elif self.task["action"] == Manager.ACT_LONG or self.task["action"] == Manager.ACT_SHORT:
while True:
if not ext.IsTrading(self.symbol):
return Manager.ERR_NOT_TRADING
Sleep(1000)
while True:
orders = exchange.GetOrders()
if orders is None:
return Manager.ERR_GET_ORDERS
if len(orders) == 0:
break
for i in range(len(orders)):
exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"])
Sleep(500)
positions = exchange.GetPosition()
if positions is None:
return Manager.ERR_GET_POS
pos = None
for i in range(len(positions)):
if positions[i]["ContractType"] == self.symbol and (((positions[i]["Type"] == PD_LONG or positions[i]["Type"] == PD_LONG_YD) and self.task["action"] == Manager.ACT_LONG) or ((positions[i]["Type"] == PD_SHORT) or positions[i]["Type"] == PD_SHORT_YD) and self.task["action"] == Manager.ACT_SHORT):
if not pos:
pos = positions[i]
pos["Cost"] = positions[i]["Price"] * positions[i]["Amount"]
else :
pos["Amount"] += positions[i]["Amount"]
pos["Profit"] += positions[i]["Profit"]
pos["Cost"] += positions[i]["Price"] * positions[i]["Amount"]
# records pre position
if not self.task["init"]:
self.task["init"] = True
if pos:
self.task["preAmount"] = pos["Amount"]
self.task["preCost"] = pos["Cost"]
else:
self.task["preAmount"] = 0
self.task["preCost"] = 0
remain = self.task["amount"]
if pos:
self.task["dealAmount"] = pos["Amount"] - self.task["preAmount"]
remain = int(self.task["amount"] - self.task["dealAmount"])
if remain <= 0 or self.task["retry"] >= MaxTaskRetry:
ret = {
"price" : (pos["Cost"] - self.task["preCost"]) / (pos["Amount"] - self.task["preAmount"]),
"amount" : (pos["Amount"] - self.task["preAmount"]),
"position" : pos
}
break
elif self.task["retry"] >= MaxTaskRetry:
ret = None
break
depth = exchange.GetDepth()
if depth is None:
return Manager.ERR_GET_DEPTH
orderId = None
if self.task["action"] == Manager.ACT_LONG:
exchange.SetDirection("buy")
orderId = exchange.Buy(_N(depth["Asks"][0]["Price"] + (insDetail["PriceTick"] * SlideTick), 2), min(remain, depth["Asks"][0]["Amount"]), self.symbol, "Ask", depth["Asks"][0])
else:
exchange.SetDirection("sell")
orderId = exchange.Sell(_N(depth["Bids"][0]["Price"] - (insDetail["PriceTick"] * SlideTick), 2), min(remain, depth["Bids"][0]["Amount"]), self.symbol, "Bid", depth["Bids"][0])
if orderId is None:
self.task["retry"] += 1
return Manager.ERR_TRADE
if self.task["onFinish"]:
self.task["onFinish"](ret)
self.setTask(Manager.ACT_IDLE)
return Manager.ERR_SUCCESS
def Poll(self, subroutine = False):
# Judge the trading hours
self.status["isTrading"] = ext.IsTrading(self.symbol)
if not self.status["isTrading"]:
return
# Perform order trading tasks
if self.task["action"] != Manager.ACT_IDLE:
retCode = self.processTask()
if self.task["action"] != Manager.ACT_IDLE:
self.setLastError("The task was not successfully processed:" + Manager.errMsg[retCode] + ", " + self.task["desc"] + ", Retry:" + str(self.task["retry"]))
else :
self.setLastError()
return
if subroutine:
return
suffix = "@" if WXPush else ""
# switch symbol
_C(exchange.SetContractType, self.symbol)
# Get K-line data
records = exchange.GetRecords()
if records is None:
self.setLastError("Failed to get K line")
return
self.status["recordsLen"] = len(records)
if len(records) < self.fastPeriod + 2 or len(records) < self.slowPeriod + 2:
self.setLastError("The length of the K line is less than the moving average period:" + str(self.fastPeriod) + "or" + str(self.slowPeriod))
return
opCode = 0 # 0 : IDLE , 1 : LONG , 2 : SHORT , 3 : CoverALL
lastPrice = records[-1]["Close"]
self.lastPrice = lastPrice
fastMA = TA.EMA(records, self.fastPeriod)
slowMA = TA.EMA(records, self.slowPeriod)
# Strategy logic
if self.marketPosition == 0:
if fastMA[-3] < slowMA[-3] and fastMA[-2] > slowMA[-2]:
opCode = 1
elif fastMA[-3] > slowMA[-3] and fastMA[-2] < slowMA[-2]:
opCode = 2
else:
if self.marketPosition < 0 and fastMA[-3] < slowMA[-3] and fastMA[-2] > slowMA[-2]:
opCode = 3
elif self.marketPosition > 0 and fastMA[-3] > slowMA[-3] and fastMA[-2] < slowMA[-2]:
opCode = 3
# If no condition is triggered, the opcode is 0 and return
if opCode == 0:
return
# Preforming closing position action
if opCode == 3:
def coverCallBack(ret):
self.reset()
_G(self.symbol, None)
self.setTask(Manager.ACT_COVER, 0, coverCallBack)
return
account = _bot.GetAccount()
canOpen = int((account["Balance"] - self.keepBalance) / (self.symbolDetail["LongMarginRatio"] if opCode == 1 else self.symbolDetail["ShortMarginRatio"]) / (lastPrice * 1.2) / self.symbolDetail["VolumeMultiple"])
unit = min(1, canOpen)
# Set up trading tasks
def setTaskCallBack(ret):
if not ret:
self.setLastError("Placing Order failed")
return
self.holdPrice = ret["position"]["Price"]
self.holdAmount = ret["position"]["Amount"]
self.marketPosition += 1 if opCode == 1 else -1
self.status["vm"] = [self.marketPosition]
_G(self.symbol, self.status["vm"])
self.setTask(Manager.ACT_LONG if opCode == 1 else Manager.ACT_SHORT, unit, setTaskCallBack)
def onexit():
Log("Exited strategy...")
def main():
if exchange.GetName().find("CTP") == -1:
raise Exception("Only support commodity futures CTP")
SetErrorFilter("login|ready|flow control|connection failed|initial|Timeout")
mode = exchange.IO("mode", 0)
if mode is None:
raise Exception("Failed to switch modes, please update to the latest docker!")
while not exchange.IO("status"):
Sleep(3000)
LogStatus("Waiting for connection with the trading server," + _D())
positions = _C(exchange.GetPosition)
if len(positions) > 0:
Log("Detecting the current holding position, the system will start to try to resume the progress...")
Log("Position information:", positions)
initAccount = _bot.GetAccount()
initMargin = json.loads(exchange.GetRawJSON())["CurrMargin"]
keepBalance = _N((initAccount["Balance"] + initMargin) * (KeepRatio / 100), 3)
Log("Asset information", initAccount, "Retain funds:", keepBalance)
tts = []
symbolFilter = {}
arr = Instruments.split(",")
arrFastPeriod = FastPeriodArr.split(",")
arrSlowPeriod = SlowPeriodArr.split(",")
if len(arr) != len(arrFastPeriod) or len(arr) != len(arrSlowPeriod):
raise Exception("The moving average period parameter does not match the number of added contracts, please check the parameters!")
for i in range(len(arr)):
symbol = re.sub(r'/\s+$/g', "", re.sub(r'/^\s+/g', "", arr[i]))
if symbol in symbolFilter.keys():
raise Exception(symbol + "Already exists, please check the parameters!")
symbolFilter[symbol] = True
hasPosition = False
for j in range(len(positions)):
if positions[j]["ContractType"] == symbol:
hasPosition = True
break
fastPeriod = int(arrFastPeriod[i])
slowPeriod = int(arrSlowPeriod[i])
obj = Manager(hasPosition, symbol, keepBalance, fastPeriod, slowPeriod)
tts.append(obj)
preTotalHold = -1
lastStatus = ""
while True:
if GetCommand() == "Pause/Resume":
Log("Suspending trading ...")
while GetCommand() != "Pause/Resume":
Sleep(1000)
Log("Continue trading...")
while not exchange.IO("status"):
Sleep(3000)
LogStatus("Waiting for connection with the trading server," + _D() + "\n" + lastStatus)
tblStatus = {
"type" : "table",
"title" : "Position information",
"cols" : ["Contract Name", "Direction of Position", "Average Position Price", "Number of Positions", "Position profits and Losses", "Number of Positions Added", "Current Price"],
"rows" : []
}
tblMarket = {
"type" : "table",
"title" : "Operating status",
"cols" : ["Contract name", "Contract multiplier", "Margin rate", "Trading time", "Bar length", "Exception description", "Time of occurrence"],
"rows" : []
}
totalHold = 0
vmStatus = {}
ts = time.time()
holdSymbol = 0
for i in range(len(tts)):
tts[i].Poll()
d = tts[i].Status()
if d["holdAmount"] > 0:
vmStatus[d["symbol"]] = d["vm"]
holdSymbol += 1
tblStatus["rows"].append([d["symbolDetail"]["InstrumentName"], "--" if d["holdAmount"] == 0 else ("long" if d["marketPosition"] > 0 else "short"), d["holdPrice"], d["holdAmount"], d["holdProfit"], abs(d["marketPosition"]), d["lastPrice"]])
tblMarket["rows"].append([d["symbolDetail"]["InstrumentName"], d["symbolDetail"]["VolumeMultiple"], str(_N(d["symbolDetail"]["LongMarginRatio"], 4)) + "/" + str(_N(d["symbolDetail"]["ShortMarginRatio"], 4)), "is #0000ff" if d["isTrading"] else "not #ff0000", d["recordsLen"], d["lastErr"], d["lastErrTime"]])
totalHold += abs(d["holdAmount"])
now = time.time()
elapsed = now - ts
tblAssets = _bot.GetAccount(True)
nowAccount = _bot.Account()
if len(tblAssets["rows"]) > 10:
tblAssets["rows"][0] = ["InitAccount", "Initial asset", initAccount]
else:
tblAssets["rows"].insert(0, ["NowAccount", "Currently available", nowAccount])
tblAssets["rows"].insert(0, ["InitAccount", "Initial asset", initAccount])
lastStatus = "`" + json.dumps([tblStatus, tblMarket, tblAssets]) + "`\nPolling time:" + str(elapsed) + " Seconds, current time:" + _D() + ", Number of varieties held:" + str(holdSymbol)
if totalHold > 0:
lastStatus += "\nManually restore the string:" + json.dumps(vmStatus)
LogStatus(lastStatus)
if preTotalHold > 0 and totalHold == 0:
LogProfit(nowAccount.Balance - initAccount.Balance - initMargin)
preTotalHold = totalHold
Sleep(LoopInterval * 1000)
حکمت عملی کا پتہ:https://www.fmz.com/strategy/208512
بیک ٹسٹ موازنہ
ہم بیک ٹیسٹ کے ساتھ حکمت عملی کے جاوا اسکرپٹ ورژن اور پائیتھون ورژن کا موازنہ کیا.
- پائیتھون ورژن بیک ٹسٹ
ہم backtest کے لئے ایک عوامی سرور کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ Python ورژن کے backtest تھوڑا تیز ہے.
- جاوا اسکرپٹ ورژن بیک ٹیسٹ
یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ بیک ٹیسٹ کے نتائج بالکل ایک جیسے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے دوست کوڈ میں ڈوب سکتے ہیں ، اور کوئی چھوٹا فائدہ نہیں ہوگا۔
توسیع
آئیے ایک توسیع کا مظاہرہ کریں اور چارٹ فنکشن کو حکمت عملی میں توسیع دیں ، جیسا کہ شبیہہ میں دکھایا گیا ہے:
بنیادی طور پر کوڈنگ حصہ میں اضافہ:
- مینیجر کلاس میں ایک رکن شامل کریں:
objChart - مینیجر کلاس میں ایک طریقہ شامل کریں:
PlotRecords
ان دو نکات کے ارد گرد کچھ دیگر ترمیمیں کی جاتی ہیں۔ آپ دونوں ورژن کے مابین اختلافات کا موازنہ کرسکتے ہیں اور توسیع شدہ افعال کے نظریات سیکھ سکتے ہیں۔
کثیر متغیر چلتی اوسط حکمت عملی (توسیع شدہ چارٹ) کا پیتھون ورژن
متعلقہ
- ڈیجیٹل کرنسیوں میں لیڈ لیگ سوٹ کا تعارف (3)
- کریپٹوکرنسی میں لیڈ لیگ اربیٹریج کا تعارف (2)
- ڈیجیٹل کرنسیوں میں لیڈ لیگ سوٹ کا تعارف ((2)
- ایف ایم زیڈ پلیٹ فارم کی بیرونی سگنل وصولی پر بحث: حکمت عملی میں بلٹ ان ایچ ٹی پی سروس کے ساتھ سگنل وصول کرنے کے لئے ایک مکمل حل
- ایف ایم زیڈ پلیٹ فارم کے بیرونی سگنل وصول کرنے کا جائزہ: حکمت عملی بلٹ میں HTTP سروس سگنل وصول کرنے کا مکمل نظام
- کریپٹوکرنسی میں لیڈ لیگ اربیٹریج کا تعارف (1)
- ڈیجیٹل کرنسی میں لیڈ لیگ سوٹ کا تعارف ((1)
- ایف ایم زیڈ پلیٹ فارم کی بیرونی سگنل وصولی پر تبادلہ خیال: توسیع شدہ اے پی آئی بمقابلہ حکمت عملی بلٹ ان HTTP سروس
- ایف ایم زیڈ پلیٹ فارم کے لئے بیرونی سگنل وصول کرنے کا جائزہ: توسیع API بمقابلہ حکمت عملی بلٹ ان HTTP سروس
- رینڈم ٹکر جنریٹر پر مبنی حکمت عملی ٹیسٹنگ کے طریقہ کار پر بحث
- بے ترتیب مارکیٹ جنریٹر پر مبنی حکمت عملی ٹیسٹنگ کے طریقوں کا جائزہ
مزید
- خام مال کے فیوچر کی انٹر ٹائمپورل ہیجنگ حکمت عملی کا پیتھون ورژن
- کریپٹو کرنسی فیوچر ٹریڈنگ کے منطق پر کچھ خیالات
- الفا 101 گرائمر کی ترقی پر مبنی تجزیہ کا بہتر آلہ
- آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لئے سکھانے کے لئے مارکیٹ جمع کرنے والے backtest اپنی مرضی کے مطابق ڈیٹا ماخذ
- کالم پر مبنی ہائی فریکوئینسی ریورس سسٹم اور کیو لائن ریورس کے نقائص
- FMZ سیمولیشن سطح بیک ٹسٹ میکانیزم کی وضاحت
- لینکس VPS پر FMZ ڈوکر انسٹال اور اپ گریڈ کرنے کا بہترین طریقہ
- روڈ فیوچرز آر بریکر حکمت عملی
- ڈیجیٹل کرنسی کے فیوچر ٹریڈنگ کی منطق کے بارے میں سوچنا
- آپ کو ایک مارکیٹ کی قیمتوں کا تعین جمع کرنے کے لئے لاگو کرنے کے لئے سکھانے کے
- مارکیٹ کی قیمتوں کا تعین جمع کرنے والا ایک بار پھر اپ گریڈ
- عمل جمع کرنے والے کو دوبارہ اپ گریڈ کریں - CSV فارمیٹ فائلوں کی درآمد کی حمایت کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق ڈیٹا ماخذ فراہم کریں
- سی ++ میں لکھی گئی کموڈٹی فیوچر ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ حکمت عملی
- لیری کونرز RSI2 اوسط ریورسشن کی حکمت عملی
- اوک ہاتھ آپ کو سکھاتا ہے کہ کس طرح JS کے ساتھ FMZ توسیع API کو جوڑنا ہے
- اندرونی دن کی حکمت عملیوں میں ایک نئی رشتہ دار طاقت انڈیکس کے استعمال کی بنیاد پر
- بائننس فیوچر ملٹی کرنسی ہیجنگ حکمت عملی حصہ 4 پر تحقیق
- لیری کونرس لیری کونرس RSI2 اوسط واپسی کی حکمت عملی
- بائننس فیوچر ملٹی کرنسی ہیجنگ حکمت عملی حصہ 3 پر تحقیق
- بائننس فیوچر ملٹی کرنسی ہیجنگ حکمت عملی پر تحقیق حصہ 2