سگنل کے ساتھ Z اسکور

یہ خرید و فروخت کے اشارے کے ساتھ Z- اسکور کا میرا اوپن سورس اشارے ہے. میں دیکھتا ہوں کہ z-score کے دیگر اشارے ہیں، میں صرف اس بارے میں خاص ہوں کہ میں اپنے z-scores کا حساب کس طرح کرتا ہوں اور اس لیے میں نے اپنا بنانے کا فیصلہ کیا اور مجھے رہنمائی کرنے میں مدد کے لیے خرید و فروخت کے سگنل شامل کیے۔ اور میں نے سوچا کہ میں اسے یہاں کھل کر شیئر کر سکتا ہوں!

زیڈ اسکور کیا ہے؟

ایک زیڈ اسکور اس فاصلے کی ایک شماریاتی پیمائش ہے ، معیاری انحراف میں ، ایک قدر اس کے دیئے گئے اوسط سے ہے۔ اسے معیاری انحراف (یا ایس ڈی) کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ قدر (اس معاملے میں ، اسٹاک) ان کے اوسط سے جتنا دور ہوگی ، اس سے زیادہ امکان ہے کہ اوسط کی طرف رجعت ممکن ہے (یعنی اوسط کی طرف واپسی) ۔ لہذا اگر کوئی اسٹاک اس کے اوسط سے 3 معیاری انحراف سے دور تجارت کر رہا ہے تو ، ہم اس کی توقع کرسکتے ہیں کہ وہ اپنے اوسط سے 1 سے 0 معیاری انحراف کی طرف واپس جانا چاہتا ہے (یعنی اس قدر کو بیچنا جو اسے اس ایس ڈی کے قریب لاتا ہے) ۔ اس کے برعکس سچ ہے اگر یہ نیچے ٹریڈنگ کر رہا ہے.

زیڈ سکور اور اسٹاک اسٹاک ، فطرت میں ہر چیز کی طرح ، اپنے اوسط سے -1 اور +1 ایس ڈی کے درمیان تجارت کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس سے اوپر کی کوئی بھی چیز ، ہم اس کی تشریح کرسکتے ہیں کہ اسٹاک پر تناؤ ہے۔ 2.50 سے زیادہ کی کوئی بھی چیز اسٹاک پر بہت زیادہ تناؤ ہے اور ہم توقع کرسکتے ہیں کہ وہ مستقبل قریب میں اپنے اوسط میں واپس آنا چاہیں گے اور اس قدر کو کم از کم 1 تک لانا چاہیں گے ، مثالی طور پر -0.5 اور 0.5 کی حد کے درمیان۔ براہ کرم نوٹ کریں ، میں نے اشارے کے لئے خرید و فروخت کا سگنل جاری کرنے کے لئے معیار بہت زیادہ مقرر کیا ہے (/=2.50). حال ہی میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ ، اسٹاک اکثر ان حدود میں داخل ہوتے رہے ہیں اور اس لئے بہت سارے سگنل آئے ہیں ، لیکن روایتی طور پر مستحکم ماحول میں آپ کو یہ سگنل نہیں مل سکتے ہیں۔ میں نے بار انتہائی اونچا مقرر کیا ہے کیونکہ میں غلط خرید و فروخت کے سگنل سے بچنا چاہتا ہوں (آپ کو پھر بھی انہیں ملے گا ، کچھ بھی کامل نہیں ہے!) ۔ لہذا اس اشارے میں قیمت اصل زیڈ اسکور کی ترجمانی میں ہے ، لہذا براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ بالکل سمجھتے ہیں کہ زیڈ اسکور کیا ہے (اوپر کی تفصیل دیکھیں) ۔

کس طرح اشارے کام کرتا ہے اشارے کا کام اسٹاک کے اعلی اور کم کے درمیان اوسط زیڈ اسکور کا حساب لگاتے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ اشارے اس کے اعلی اور کم اوسط سے اسٹاک کے اوسط انحراف کو پیش کرے گا۔ زیڈ اسکور جتنا زیادہ ہوگا ، اسٹاک اتنا ہی زیادہ اوور بک ہو گا۔ زیڈ اسکور جتنا کم ہوگا ، اسٹاک اتنا ہی زیادہ اوور سیل ہو گا۔ یہ اس کے ایس ایم اے اور اس کے معیاری انحراف کا حساب لگانے کے لئے پچھلے 500 موم بتیوں کے اعداد و شمار کا استعمال کرتا ہے تاکہ زیڈ اسکور کا حساب لگایا جاسکے۔

جب بھی ایک اسٹاک 2.50 SDs یا اس سے زیادہ اپنے اوسط سے اوپر یا نیچے تجارت کرتا ہے، تو آپ کو خرید یا فروخت کا سگنل پیش کیا جائے گا، کیونکہ عام طور پر، اعداد و شمار سے بات کرتے ہوئے، اس کے اوسط سے واقف 2.50 SDs کے بعد کچھ سفر کرنے کے بعد، واپسی کا امکان بڑھتا ہے.

آپ اس اشارے کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لئے کر سکتے ہیں کہ اسٹاک عام پیرامیٹرز کے اندر تجارت کر رہا ہے یا نہیں اور اس کے تجزیے میں آپ کی مدد کرنے کے لئے کہ آیا اسٹاک کو مختصر یا طویل کیا جاسکتا ہے۔

میں ذاتی طور پر اسے 1 گھنٹے کے چارٹ پر سوئنگ ٹریڈنگ کے لئے پسند کرتا ہوں۔ تاہم ، یہ 1 منٹ سے 1 گھنٹے تک کسی بھی وقت استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ آپ کو اوسط میں واپسی میں اسٹاک کی پیشرفت کو بھی ٹریک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

بیک ٹسٹ