مضبوط سگنلز کے لئے الٹ اور اتار چڑھاؤ کی حکمت عملیوں کا امتزاج
یہ کمبو حکمت عملی 123 الٹ سسٹم کو رشتہ دار اتار چڑھاؤ انڈیکس (آر وی آئی) کے ساتھ مل کر مضبوط تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس کا مقصد اتار چڑھاؤ کی تبدیلی سے تصدیق شدہ موڑ کے مقامات پر سرمایہ لگانا ہے۔
یہ کیسے کام کرتا ہے
123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی ممکنہ نچلے اور چوٹیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر بندش پچھلے دو دن سے زیادہ ہے اور اسٹوکاسٹکس زیادہ فروخت ہوئے ہیں۔ اگر بندش پچھلے دو دن سے کم ہے اور اسٹوکاسٹکس زیادہ خریدے گئے ہیں تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔
RVI اتار چڑھاؤ کی سمت کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ اس بات کا سراغ لگاتا ہے کہ اتار چڑھاؤ بڑھ رہا ہے یا سکڑ رہا ہے۔ حکمت عملی 30 RVI سے نیچے لمبی اور 70 RVI سے کم ہے۔
ان دونوں کو جوڑ کر ، حکمت عملی اعلی اعتماد والے اندراجات کو الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے جب الٹیاں اتار چڑھاؤ کے انتہا پسندوں کے ساتھ سیدھ ہوجاتی ہیں۔ سیدھ کی ضرورت کے ذریعہ سگنل کو مزید فلٹر کیا جاتا ہے۔
فوائد اور نقصانات
ریورس اور اتار چڑھاؤ کی حکمت عملیوں کو ملا کر زیادہ مضبوط سگنل فراہم کیے جاتے ہیں۔ آر وی آئی تھکاوٹ کی تصدیق کرکے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے۔ دو سسٹم کا استعمال سنگل حکمت عملیوں میں موجود وِپساؤس اور جھوٹے سگنل کو کم کرتا ہے۔
تاہم ، کوئی بھی نظام منحنی فٹ ہوسکتا ہے۔ بہت سے ان پٹ کو بہتر بنانے سے حکمت عملی کو زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے سخت نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ کوئی حکمت عملی محتاط خطرہ اور رقم کے انتظام کی جگہ نہیں لے سکتی۔
مجموعی طور پر ، مختلف حکمت عملیوں کا امتزاج اگر سمجھداری سے کیا جائے تو کارکردگی کو بڑھا سکتا ہے۔ پوزیشنوں کا مناسب سائز ، رسک کی حدود اور ڈراؤونگ رواداری کو یقینی بنانا طویل مدتی کامیابی کی کلید ہے۔ جاری جائزہ اور لچک پیدا ہونے والی حدود پر قابو پانے میں مدد کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 08/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RVI(Period,BuyZone, SellZone) =>
pos = 0.0
nU = 0.0
nD =0.0
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU:= (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD:= (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos:= iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Relative Volatility Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Relative Volatility Index ----")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRVI = RVI(Period,BuyZone, SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )