یہ مضمون معیاری MACD اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کی تفصیل سے وضاحت کرتا ہے۔ یہ سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے کلاسیکی MACD حکمت عملی کو بہتر بناتا ہے۔
I. حکمت عملی منطق
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال غلطی کی شرح کو کم کرنے کے لئے روایتی MACD اشارے کو معمول پر لانا ہے۔ مخصوص اقدامات یہ ہیں:
مختصر اور طویل مدت ہل چلتی اوسط کا حساب لگائیں اور رجحان کی سمت کے لئے ان کے کراس اوور کا استعمال کریں۔
MACD فرق کا حساب لگائیں.
ایک مخصوص مدت کے دوران MACD کو معمول پر لانے کے لئے.
معمول کے مطابق MACD کے چلتے ہوئے اوسط کو ٹرگر کے طور پر شمار کریں.
جب معیاری MACD ٹرگر کے اوپر عبور کرتا ہے تو طویل ہوجائیں ، اور جب اس سے نیچے عبور کرتے ہیں تو مختصر ہوجائیں۔
اہم چالوں کو یاد کرنے سے بچنے کے لئے رجحان فلٹرنگ شامل کریں.
ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لے لو.
معمول سازی MACD اختلافات کی مطلق مقدار کو کم کرتی ہے ، جس سے سگنل کے اعلی معیار کے لئے شور کم ہوتا ہے۔ رجحان فلٹرنگ بڑے رجحان کے خلاف جھوٹے الٹ جانے سے بچتی ہے۔ اسٹاپ نقصان اور منافع لے لو ہر تجارت میں نقصان کو کنٹرول کرتا ہے۔
II۔ اسٹریٹیجی کے فوائد
سادہ MACD حکمت عملی کے مقابلے میں، سب سے بڑا فائدہ معمول ہے، جو مؤثر طریقے سے MACD غلطیوں کو کم کر سکتا ہے اور سگنل کی درستگی کو بہتر بنا سکتا ہے.
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ غلط الٹ جانے سے بچنے کے لئے رجحان فلٹرنگ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے حکمت عملی کا استحکام بڑھتا ہے۔
آخر میں، سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات بھی احتیاط سے پیسہ مینجمنٹ کے لئے تجارت فی کنٹرول خطرے کے اجر کو یقینی بناتا ہے.
III. ممکنہ کمزوریاں
اصلاحات کے باوجود، عملی طور پر تجارت کرتے وقت مندرجہ ذیل خطرات کو نوٹ کیا جانا چاہئے:
سب سے پہلے، پیرامیٹر کی اصلاح کی بڑی مشکل اگر غیر مناسب طور پر مقرر کی جائے تو اوور فٹنگ کا باعث بن سکتی ہے۔
دوسرا، سٹاپ نقصان مقرر بہت قریب خطرہ ہے کہ قبل از وقت روک دیا جائے گا.
آخر میں، اشارے ٹرینڈ ٹرانزیشن کے دوران تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں، وقت پر رد عمل ظاہر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔
IV. خلاصہ
خلاصہ میں ، اس مضمون میں ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کی وضاحت کی گئی ہے جو ایم اے سی ڈی اشارے کو معمول پر لاتی ہے۔ اس میں سگنل کے معیار کو مؤثر طریقے سے بڑھانے کے لئے کلاسیکی ایم اے سی ڈی حکمت عملی کو بہتر بنایا گیا ہے اور اس میں رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار شامل ہیں۔ لیکن پیرامیٹر کی اصلاح کی دشواری اور اسٹاپ نقصان کی ترتیب کو اب بھی احتیاط کے ساتھ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایم اے سی ڈی حکمت عملیوں کو بہتر بنانے کے لئے ایک قابل عمل نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Normalized MACD but heavily modified by SeaSide420. Normalized MACD v420
strategy("Normalized MACD (v420)",shorttitle="NmacD(v420)",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1440, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
p=input(ohlc4)
jah=input(title="HullMA cross",defval=21)
tsp = input(34,title='Trigger')
np = input(50,title='Normalize')
SL = input(defval=-420.00, title="Stop Loss in $", step=1)
TP = input(defval=31.00, title="Target Point in $", step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(p,round(jah/2))
nma=wma(p,jah)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(jah))
n2ma1=2*wma(p[2],round(jah/2))
nma1=wma(p[2],jah)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(jah))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
sh=n1
lon=n2
ratio = min(sh,lon)/max(sh,lon)
Mac = (iff(sh>lon,2-ratio,ratio)-1)
MacNorm = ((Mac-lowest(Mac, np)) /(highest(Mac, np)-lowest(Mac, np)+.000001)*2)- 1
MacNorm2 = iff(np<2,Mac,MacNorm)
Trigger = wma(MacNorm2, tsp)
Hist =(MacNorm2-Trigger)
Hist2= Hist>1?1:Hist<-1?-1:Hist
teh=MacNorm2+MacNorm2[2]-MacNorm2[1]
closelong = strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP or teh[1]<Trigger[1] and n1<n2[1]
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP or teh[1]>Trigger[1] and n1>n2[1]
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = Trigger<0 and teh>Trigger and MacNorm>Trigger and strategy.opentrades<ot
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = Trigger>0 and teh<Trigger and MacNorm<Trigger and strategy.opentrades<ot
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)