یہ مضمون تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ای ایم اے کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کی تفصیل سے وضاحت کرتا ہے۔ اس کا مقصد اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ذریعے حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانا ہے۔
I. حکمت عملی منطق
بنیادی اصول یہ ہیں:
تیز EMA اور سست EMA قائم کریں، قیمت کی تبدیلی کی حساسیت کے لئے تیز EMA اور رجحان کے لئے سست EMA کے ساتھ.
سست EMA کے اوپر تیز EMA کراس اوور پر طویل اور نیچے کراس اوور پر مختصر جائیں۔
غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے EMA تناسب مقرر کریں جہاں سست مدت ≥ 3 گنا تیز مدت ہو۔
غیر رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے صرف طویل موڈ کا آپشن۔
پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے مرضی کے مطابق backtest مدت.
ای ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے حساسیت اور استحکام کو ٹرینڈز پر فائدہ اٹھانے کے لئے متوازن کیا جاسکتا ہے۔
II۔ اسٹریٹیجی کے فوائد
سب سے بڑا فائدہ استعمال میں آسانی کے لئے سادگی ہے، وقت محدود تاجروں کے لئے موزوں.
ایک اور فائدہ پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے whipsaws کو کم کرنے کی صلاحیت ہے.
آخر میں ، صرف طویل موڈ مخالف رجحان کی تجارت سے گریز کرتا ہے اور اسٹاک جیسے مخصوص بازاروں میں فٹ بیٹھتا ہے۔
III. ممکنہ کمزوریاں
تاہم، کچھ مسائل موجود ہیں:
سب سے پہلے، ای ایم اے میں فطری طور پر تاخیر کے مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ اندراجات کو یاد کیا جاتا ہے۔
دوسرا، غلط ترتیبات زیادہ فلٹرنگ کی وجہ سے ناکام تجارت کا سبب بن سکتی ہیں۔
آخر میں، سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
IV. خلاصہ
خلاصہ میں ، اس مضمون میں ای ایم اے کراس اوورز پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ای ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے استحکام کو بہتر بنانا ہے۔ آسان اور واضح قوانین کے ساتھ ، اس کو نافذ کرنا آسان ہے لیکن ای ایم اے لیگ جیسے خطرات کو روکنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
//
// Moving average crossover systems measure drift in the market. They are great strategies for time-limited people.
// So, why don't more people use them?
//
// I think it's due to poor choice in choosing EMA lengths: Market Wizard Ed Seykota has a guideline for moving average crossovers: the slow line should be at least 3x the fast line.
// This removes a lot of the whipsaws inherent in moving average systems, which means greater profitability.
// His other piece of advice: long-only strategies are best in stock markets where there's a lot more upside potential.
//
// Using these simple rules, we can reduce a lot of the whipsaws and low profitability trades! This strategy was made so you can see for yourself before trading.
//
// === HOW TO USE THIS INDICATOR ===
// 1) Choose your market and timeframe.
// 2) Choose the length.
// 3) Choose the multiplier.
// 4) Choose if the strategy is long-only or bidirectional.
//
// Don't overthink the above! We don't know the best answers, that's why this strategy exists! We're going to test and find out.
// After you find a good combination, set up an alert system with the default Exponential Moving Average indicators provided by TradingView.
//
// === TIPS ===
// Increase the multiplier to reduce whipsaws (back and forth trades).
// Increase the length to take fewer trades, decrease the length to take more trades.
// Try a Long-Only strategy to see if that performs better.
//
strategy(title="EMA Crossover Strategy", shorttitle="EMA COS", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, currency=currency.USD,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
// === GENERAL INPUTS ===
//strategy start date
start_year = input(defval=2020, title="Backtest Start Year")
// === LOGIC ===
length = input(type=input.integer,defval=20,minval=1,title="Length")
ratio = input(type=input.integer,defval=3,title="Multiplier (3x length, 4x length, etc)",options=[3,4,5,6,7,8,9,10])
longOnly = input(type=input.bool,defval=false,title="Long Only")
fast = ema(hl2,length)
slow = ema(hl2,length * ratio)
plot(fast,linewidth=2,color=color.orange,title="Fast")
plot(slow,linewidth=2,color=color.blue,title="Slow")
longEntry = crossover(fast,slow)
shortEntry = crossunder(fast,slow)
plotshape(longEntry ? close : na,style=shape.triangleup,color=color.green,location=location.belowbar,size=size.small,title="Long Triangle")
plotshape(shortEntry and not longOnly ? close : na,style=shape.triangledown,color=color.red,location=location.abovebar,size=size.small,title="Short Triangle")
plotshape(shortEntry and longOnly ? close : na,style=shape.xcross,color=color.black,location=location.abovebar,size=size.small,title="Exit Sign")
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
crossover(fast,slow) and
time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitLong() =>
longOnly and crossunder(fast,slow)
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
not longOnly and crossunder(fast,slow) and
time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitShort() =>
false
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())