یہ حکمت عملی لوگرتھمک ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ مارکیٹ کی رفتار اور مواقع کا اندازہ کرنے کے لئے تیز اور سست لوگرتھمک چلتی اوسط کے درمیان فرق کا حساب لگاتی ہے۔
بنیادی منطق یہ ہے:
تیز لوگرتھمک ایم اے (ڈیفالٹ 12) اور سست لوگرتھمک ایم اے (ڈیفالٹ 26) کا حساب لگائیں
لوگرتھمک MACD ان کا فرق ہے، جو مارکیٹ کی رفتار کا اظہار کرتا ہے
سگنل لائن MACD (ڈیفالٹ 9) کے MA کو ہموار کیا گیا ہے
جب MACD نیچے سے سگنل کے اوپر سے گزرتا ہے تو طویل عرصے تک جائیں
جب MACD اوپر سے سگنل سے نیچے عبور کرتا ہے تو مختصر ہوجائیں
ایم اے سی ڈی سگنل کا فرق ہسٹوگرام کے طور پر دکھایا گیا
سادہ ایم اے سی ڈی کے مقابلے میں ، لوگارتھمک ایم اے سی ڈی تیزی سے نمو کے رجحانات کو بہتر طور پر اجاگر کرسکتا ہے۔ لاگ ٹرانسفارم چارٹ پر اتار چڑھاؤ کی اقدار کی موازنہ کو برقرار رکھتا ہے۔
لوگرتھمک تبدیلی کا استعمال کرتے ہوئے تیزی سے قیمت کی نقل و حرکت کا پتہ لگاتا ہے
لاگ ایم اے سی ڈی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی معلومات کو اجاگر کرتا ہے
سگنل لائن MACD کو ٹریڈنگ سگنل میں ہموار کرتی ہے
ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام بدیہی طور پر رجحان کی سمت دکھاتا ہے
لاگ ٹرانسفارم قیمت شور کو بڑھا سکتا ہے
بار بار سگنل، زیادہ تجارت کے خطرات
سٹاپ نقصان کا کوئی انتظام نہیں، خطرے کا مکمل کنٹرول نہیں
تخفیف:
سگنل فریکوئنسی کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
ہلکے حالات میں سگنل سے بچنے کے لئے فلٹرز شامل کریں
ہر تجارت کے لئے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کو لاگو کریں
استحکام کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
دیگر تبدیلیوں کی کوشش کریں جیسے اشاریہ دار اوسط حرکت پذیر
اسکرین سگنلز میں رجحان فلٹر شامل کریں
سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں
سگنل کی وشوسنییتا کا اندازہ کرنے کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں
لوگرتھمک ٹرانسفارمیشن ابتدائی رجحان کا پتہ لگانے کے لئے MACD کی حساسیت کو بڑھا دیتی ہے۔ لیکن تجارت کی تعدد کو کنٹرول کیا جانا چاہئے۔ پیرامیٹرز ، رسک مینجمنٹ وغیرہ میں اصلاحات کے ساتھ ، یہ حکمت عملی ایک مستحکم اور منفرد مقداری نظام بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Logarithmic Moving Average Convergence Divergence Strategy", shorttitle="LMACD Strategy")
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
lmacd = log(fast_ma) - log(slow_ma)
signal = sma_signal ? sma(lmacd, signal_length) : ema(lmacd, signal_length)
hist = lmacd - signal
plot(hist, title="Histogram", style=columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(lmacd, title="LMACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
if (crossover(hist, 0))
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LMACD long")
if (crossunder(hist, 0))
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="LMACD short")