وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی

قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-25 14:40:21
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ چینل بریکآؤٹس پر مبنی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ چینل کے اوپری اور نچلے ریل کے بریکآؤٹس کا استعمال رجحانات کے آغاز اور اختتام کا تعین کرنے اور اس کے مطابق تجارتی فیصلے کرنے کے لئے کرتا ہے۔ مضبوط رجحانات والی منڈیوں میں ، یہ بریکآؤٹ حکمت عملی مہذب منافع پیدا کرسکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. حکمت عملی سب سے پہلے چینل کے اوپری اور نچلے ریل کی تعمیر کے لئے ایک خاص مدت کے دوران سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم حساب لگاتا ہے.

  2. اگر قیمت اوپری ریل سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ اگر قیمت نچلی ریل سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔

  3. خطرات پر قابو پانے کے لئے ایک متحرک اسٹاپ نقصان کا استعمال کریں۔ اسٹاپ نقصان چینل کی وسط لائن پر مقرر کیا جاتا ہے۔

  4. دو اختیاری باہر نکلنے کے قواعد ہیں: وسط لائن پر واپس جائیں یا چلتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی پیروی کریں۔ سابقہ تیزی سے منافع حاصل کرتا ہے جبکہ مؤخر الذکر خطرات پر قابو رکھتا ہے۔

  5. چینل کی مدت اور دیگر پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مقرر کیا جا سکتا ہے.

فوائد کا تجزیہ

  1. لاگو کرنا آسان ہے۔ صرف قیمت چینل کے تعلقات کی نگرانی کریں اور تجارت کے قواعد پر عمل کریں۔

  2. رجحان کے ساتھ تجارت، کوئی مخالف رجحان کے خطرات.

  3. واضح اور بدیہی چینل واضح اندراج سگنل دیتا ہے.

  4. اچھا منافع کا مارجن، زیادہ تر معاملات میں اطمینان بخش منافع حاصل کرسکتا ہے۔

  5. مختلف مارکیٹوں میں اصلاح کے لئے بہت سے سایڈست پیرامیٹرز.

خطرے کا تجزیہ

  1. فرار ناکام ہو سکتا ہے، پھنس جانے کا خطرہ موجود ہے۔ بروقت سٹاپ نقصان کی ضرورت ہے۔

  2. چینل کی تشکیل کے لئے ایک مدت کی ضرورت ہے، رینج سے منسلک مارکیٹوں کے لئے موزوں نہیں.

  3. درمیانی سٹاپ نقصان کی واپسی بہت زیادہ قدامت پسند ہوسکتی ہے، رجحانات کو برقرار رکھنے میں قاصر.

  4. پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے تاریخی اعداد و شمار کی ضرورت ہوتی ہے، لائیو ٹریڈنگ میں ممکن ہے.

  5. بریک آؤٹ پوائنٹس کی مکینیکل ٹریڈنگ سے ٹریڈنگ کی فریکوئنسی اور سلائیپ لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. مختلف ادوار کے چینلز کا جائزہ لیں اور بہترین چینل کا انتخاب کریں۔

  2. ایک بہتر باہر نکلنے کے طریقہ کار کو تلاش کرنے کے لئے وسط اور منتقل سٹاپ نقصان پر واپس جا رہا ٹیسٹ.

  3. سٹاپ نقصان کا فیصد بہتر بنائیں تاکہ اسٹاپ آؤٹ ہونے کے امکانات کم ہوں۔

  4. غیر مناسب بریکآؤٹ ٹریڈز سے بچنے کے لیے ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔

  5. پوزیشن کا سائز بڑھانے پر غور کریں لیکن خطرات کو کنٹرول کریں۔

خلاصہ

مجموعی طور پر یہ ایک پختہ قلیل مدتی بریکآؤٹ حکمت عملی ہے۔ اس میں داخلے کے واضح اصول ، مناسب رسک کنٹرول ، اور عام طور پر اچھی طرح سے کام کرتا ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ کے ذریعے مزید بہتری حاصل کی جاسکتی ہے۔ لیکن اس کی موروثی حدود ، مختلف منڈیوں کے لئے ضروری ایڈجسٹمنٹ کو نوٹ کرنا چاہئے۔ اگر منظم طریقے سے استعمال کیا جائے تو ، اس سے مستقل مجموعی منافع ملنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Strategy testing and optimisation for free Bitmex trading bot 
// © algotradingcc 

//@version=4
strategy("Channel Break [for free bot]", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, initial_capital = 1000, default_qty_value = 20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

//Options
buyPeriod = input(13, "Channel Period for Long position")
sellPeriod = input(18, "Channel Period for Short position")
isMiddleExit = input(true, "Is exit on Base Line?")
takeProfit = input(46, "Take Profit (%) for position")
stopLoss = input(9, "Stop Loss (%) for position")

// Test Start
startYear = input(2005, "Test Start Year")
startMonth = input(1, "Test Start Month")
startDay = input(1, "Test Start Day")
startTest = timestamp(startYear,startMonth,startDay,0,0)

//Test End
endYear = input(2050, "Test End Year")
endMonth = input(12, "Test End Month")
endDay = input(30, "Test End Day")
endTest = timestamp(endYear,endMonth,endDay,23,59)

timeRange = time > startTest and time < endTest ? true : false

// Long&Short Levels
BuyEnter = highest(buyPeriod)
BuyExit = isMiddleExit ? (highest(buyPeriod) + lowest(buyPeriod)) / 2: lowest(buyPeriod)

SellEnter = lowest(sellPeriod)
SellExit = isMiddleExit ? (highest(sellPeriod) + lowest(sellPeriod)) / 2: highest(sellPeriod)

// Plot Data
plot(BuyEnter, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.blue, title="Buy Enter")
plot(BuyExit, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.blue, title="Buy Exit", transp=50)
plot(SellEnter, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.red, title="Sell Enter")
plot(SellExit, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.red, title="Sell Exit", transp=50)

// Calc Take Profits & Stop Loss
TP = 0.0
SL = 0.0
if strategy.position_size > 0
    TP := strategy.position_avg_price*(1 + takeProfit/100)
    SL := strategy.position_avg_price*(1 - stopLoss/100)

if strategy.position_size > 0 and SL > BuyExit
    BuyExit := SL
    
if strategy.position_size < 0
    TP := strategy.position_avg_price*(1 - takeProfit/100)
    SL := strategy.position_avg_price*(1 + stopLoss/100)

if strategy.position_size < 0 and SL < SellExit
    SellExit := SL
    
    
// Long Position    
if timeRange and strategy.position_size <= 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = BuyEnter)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=BuyExit, limit = TP, when = strategy.position_size > 0)


// Short Position
if timeRange and strategy.position_size >= 0
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = SellEnter)
    
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=SellExit, limit = TP, when = strategy.position_size < 0)

// Close & Cancel when over End of the Test
if time > endTest
    strategy.close_all()
    strategy.cancel_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں