دوہری حرکت پذیر اوسط حکمت عملی ایک عام طور پر استعمال ہونے والی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ مختلف ادوار کے حرکت پذیر اوسط کا حساب لگاتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے اور تجارت میں داخل ہونے کے لئے اس کا استعمال کرتی ہے۔ جب مختصر مدت کی حرکت پذیر اوسط طویل مدت کی حرکت پذیر اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب مختصر مدت کی حرکت پذیر اوسط طویل مدت کی حرکت پذیر اوسط سے نیچے ہوتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے:
مختلف ادوار کے دو چلتے ہوئے اوسط کا حساب لگائیں، ایک طویل مدت کا ایم اے ہے، دوسرا مختصر مدت کا ایم اے ہے۔ یہاں افتتاحی قیمت اور اختتامی قیمت کے ایم اے استعمال کیے جاتے ہیں۔
فیصلہ کریں کہ آیا مختصر مدت کے ایم اے نے طویل مدت کے ایم اے کو عبور کیا ہے۔ جب مختصر مدت کے ایم اے طویل مدت کے ایم اے سے اوپر عبور کرتے ہیں تو ، اس سے مارکیٹ میں بڑھتے ہوئے رجحان کی نشاندہی ہوتی ہے اور ہم طویل عرصے تک جاسکتے ہیں۔ جب مختصر مدت کے ایم اے طویل مدت کے ایم اے سے نیچے عبور کرتے ہیں تو ، اس سے نیچے کا رجحان ظاہر ہوتا ہے اور ہم مختصر ہوسکتے ہیں۔
رجحان کی سمت کے مطابق تجارت میں داخل ہوں۔ خاص طور پر ، جب مختصر مدت کے ایم اے طویل مدت کے ایم اے سے تجاوز کرتے ہیں تو ، طویل ہوجائیں۔ جب مختصر مدت کے ایم اے طویل مدت کے ایم اے سے تجاوز کرتے ہیں تو ، مختصر ہوجائیں۔
سٹاپ نقصان مقرر کریں اور حقیقی مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر منافع لیں.
یہ حکمت عملی مختصر مدت کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے ، مختصر مدت اور طویل مدتی رجحانات کے مابین تعلقات کا تعین کرنے کے لئے ایم اے کی رجحانات کا اندازہ لگانے کی صلاحیت کا استعمال کرتی ہے۔ منطق آسان اور واضح ہے ، جس میں رجحان کی تسلسل اور الٹ کے مابین تال کی تبدیلیوں کا فیصلہ کرنے کے لئے ایم اے کراسز کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور اس کی بنیاد پر تجارت ہوتی ہے۔
دوہری ایم اے کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
منطق سادہ اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے.
اس میں داخلے اور باہر نکلنے کے واضح معیار ہیں۔
ایم اے کی مدت کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق کرنے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
یہ رجحان اور اوسط ریورس دونوں کو پکڑتا ہے، جس سے اسے درمیانی مدت کی حرکتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ملتی ہے.
خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کا منطق ہے.
دوہری ایم اے حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:
سٹاپ نقصان کو رینج سے منسلک مارکیٹوں کے دوران اکثر متحرک کیا جا سکتا ہے.
ایم اے سگنل غیر مستحکم مارکیٹوں کے دوران بہت کثرت سے ہوسکتے ہیں ، جس سے پوزیشنوں کو برقرار رکھنا مشکل ہوجاتا ہے۔
ایم اے خود ہی تاخیر کا شکار ہیں اور قلیل مدتی الٹ جانے کے مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں۔
ایم اے کی مدت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ حکمت عملی کام کرے۔
ایم اے کراس کچھ تاخیر ہے، تاخیر اندراجات کا سبب بنتا ہے.
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:
بیک ٹسٹنگ کے ذریعے مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے ایم اے کی مدت کو بہتر بنائیں۔
مختلف مارکیٹوں میں وِپساؤ سے بچنے کے لئے فلٹر کے طور پر دوسرے اشارے شامل کریں۔ ایم اے سی ڈی ، کے ڈی پر غور کیا جاسکتا ہے۔
جب کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے تو تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں۔ ای ایم اے اور اسی طرح کے اشارے کی جانچ کرنا۔
فرق کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے حجم اشارے پر غور کریں.
اہم حمایت / مزاحمت کی سطح کے قریب سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں.
ڈوئل ایم اے حکمت عملی رجحان کا تعین کرنے کے لئے ایم اے کراسز پر مبنی ایک آسان قلیل مدتی حکمت عملی ہے۔ اس کے پیشہ اس کی سادگی اور استعمال میں آسانی ہیں۔ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ یہ مارکیٹوں کی حد سے زیادہ ہوسکتا ہے اور اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ ہم اسے پیرامیٹر ٹیوننگ ، فلٹرز وغیرہ شامل کرکے بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ اسے پیچیدہ مارکیٹ کے ماحول کے لئے زیادہ مضبوط بنایا جاسکے۔
/*backtest start: 2022-10-26 00:00:00 end: 2023-11-01 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 strategy("GetTrendStrategy timing", overlay=true) tim=input('370') ////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Component Code Start testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month") testStartDay = input(25, "Backtest Start Day") testStartHour = input(7, "Backtest Start Hour") testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0) testStopYear = input(2017, "Backtest Stop Year") testStopMonth = input(10, "Backtest Stop Month") testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day") testStopHour = input(13, "Backtest stop Hour") testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStartHour,0) testPeriod() => true // Component Code Stop ////////////////////////////////////////////////////////////////////// out1 = request.security(syminfo.tickerid, tim, open) out2 = request.security(syminfo.tickerid, tim, close) plot(out1,color=red) plot(out2,color=green) longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, tim, close),request.security(syminfo.tickerid, tim, open)) if testPeriod() if (longCondition) strategy.entry("long", strategy.long) shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, tim, close),request.security(syminfo.tickerid, tim, open)) if testPeriod() if (shortCondition) strategy.entry("short", strategy.short)