یہ حکمت عملی احکامات کی جگہ میں مدد کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور منافع میں اضافے کے لئے حد کے احکامات رکھنے کے لئے بادل کی پرتوں اور موم بتیوں کے رنگوں کے ذریعہ فلٹر کرتی ہے۔ اس کا مقصد رجحانات کے شروع ہونے کے بعد تیزی سے گرفت کرنا ، اور استحکام کے دوران خطرہ کم کرنا ہے۔
بیس لائن کے طور پر اے ٹی آر مدت کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا اوسط حساب لگائیں۔
فیکٹر ضارب کی بنیاد پر اوپری اور نچلی بینڈ کا حساب لگائیں۔
جب قریب اوپری بینڈ کے اوپر ہے، 1 کے طور پر نشان زد کریں؛ نچلے بینڈ کے نیچے، -1 کے طور پر نشان زد کریں. دوسری صورت میں، سابقہ حالت برقرار رکھیں.
سٹاپ نقصان کی لائن کو متحرک طور پر اپر/انڈر بینڈ کے حوالے سے بند قیمت کی پوزیشن کی بنیاد پر ایڈجسٹ کریں۔
بادل کی پرت کی حد کا حساب اوپر/نیچے بینڈ کے وقفے کے ایک مخصوص فیصد کی بنیاد پر کیا جائے۔
طویل کے لئے، بند کرنے کی ضرورت < کھولیں جب سپر رجحان ہے 1.
طویل عرصے سے پچھلے بار کی بندش کی قیمت پر خریدنے کے احکامات کی حد رکھیں۔ مختصر مدت کے لئے فروخت کے احکامات کی حد رکھیں۔
وقت کی حد کی طرف سے فلٹر، تمام دستیاب پوزیشن کو بند.
یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اور کلاؤڈ تصور کو جوڑتی ہے ، جو رجحان شروع ہونے کے بعد تیزی سے رجحان کی گرفتاری کی اجازت دیتی ہے۔ سپر ٹرینڈ اسٹاپ نقصان عام حرکت پذیر اسٹاپ نقصان سے زیادہ تیزی سے جواب دیتا ہے۔ کلاؤڈ پرتیں جھوٹے بریک آؤٹ سے ہونے والے نقصانات سے بچتی ہیں۔ حد کے احکامات میں کمی واقع ہوتی ہے اور منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اہم فوائد یہ ہیں:
سپر رجحان حساس ہے اور رجحانات کو مضبوطی سے ٹریک کرتا ہے۔
بادل کی پرت فلٹر جھوٹے breakouts سے نقصان کو کم کرتا ہے.
شمعدان کا رنگ تبدیلیوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔
حد کے احکامات سلائپج اثر کو کم کرتے ہیں اور جیت کی شرح میں اضافہ کرتے ہیں۔
اپنی مرضی کے مطابق وقت کی حد اور پوزیشن مینجمنٹ مختلف تجارتی ضروریات کے مطابق.
اس کے علاوہ کچھ خطرات بھی ہیں جن پر نوٹ کیا جانا چاہئے:
ناقص سپر رجحان پیرامیٹرز بہت زیادہ حساسیت اور whipsaws کا سبب بن سکتا ہے.
زیادہ سے زیادہ بادل کی حد درست بریک آؤٹ سگنل کو فلٹر کر سکتی ہے، منافع کو متاثر کرتی ہے.
اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران حد کے احکامات کو پورا نہیں کیا جا سکتا، مواقع کو کھو دیا.
کوئی سٹاپ نقصان مکمل طور پر نظام کے خطرے اور بڑے نقصانات سے بچ نہیں سکتا.
بڑی پوزیشن کے سائز بھی نقصانات کو بڑھا دیتے ہیں۔ خطرات پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
بہترین سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز کے لئے مختلف مارکیٹوں اور آلات کا تجربہ کریں۔
مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
شور فلٹرنگ اور سگنل برقرار رکھنے کے توازن کے لئے بادل رینج کو بہتر بنائیں.
مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر متحرک طور پر پوزیشن سائزنگ ماڈیول کو شامل کریں.
مارکیٹ کی رفتار کو اپنانے کے لئے مختلف تجارتی سیشنوں کے لئے مختلف پیرامیٹر سیٹ استعمال کریں۔
ٹیسٹ کی تاثیر جب دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر.
اختتام کے طور پر ، اس حکمت عملی میں رجحان کی گرفت میں واضح منطق اور واضح فائدہ ہے۔ لیکن کوئی حکمت عملی نظام کے خطرات سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتی ہے۔ براہ راست تجارت میں خطرات کو کم سے کم کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کو کنٹرول کرنے ، بہتر بنانے کو جاری رکھنے اور برتری کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی متحرک رفتار کو اپنانے کے لئے مزید جانچ اور بہتری کی بہت زیادہ صلاحیت ہے۔
/*backtest start: 2023-10-03 00:00:00 end: 2023-11-02 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //Noro //2018 //@version=2 strategy("Noro's SuperTrend Strategy v2.0 Limit", shorttitle = "STL str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(true, defval = true, title = "Short") capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %") cloud = input(25, defval = 25, minval = 5, maxval = 50, title = "cloud, % of ATR") Factor = input(title = "Super Trend", defval = 3, minval = 1, maxval = 100) ATR = input(title = "ATR", defval = 7, minval = 1,maxval = 100) centr = input(true, defval = true, title = "need center of ATR?") border = input(false, defval = false, title = "need border?") fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year") toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year") frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month") tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month") fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day") today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day") //Super Trend ATR 1 src = close Up=hl2-(Factor*atr(ATR)) Dn=hl2+(Factor*atr(ATR)) TUp=close[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up TDown=close[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn Trend = close > TDown[1] ? 1: close< TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1) Tsl1 = Trend==1? TUp: TDown Tsl2 = Trend==1? TDown: TUp limit = (Tsl1 - Tsl2) / 100 * cloud upcloud = Tsl1 - limit dncloud = Tsl2 + limit //Cloud linecolor = Trend == 1 ? green : red centercolor = centr == true ? blue : na cloudcolor = Trend == 1 ? green : red cline = (Tsl1 + Tsl2) / 2 P1 = plot(Tsl1, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-1") P2 = plot(Tsl2, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-2") P3 = plot(cline, color = centercolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center") P4 = plot(upcloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center+1") P5 = plot(dncloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center-1") fill(P1, P4, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50) fill(P2, P5, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50) //Signals up = 0.0 dn = 0.0 up := Trend != 1 ? 0 : Trend == 1 and close < open ? close : up[1] dn := Trend != -1 ? close * 1000 : Trend == -1 and close > open ? close : dn[1] //Trading size = strategy.position_size lot = 0.0 lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1] if true strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, limit = up, when = (Trend == 1 and time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))) strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : 0, limit = dn, when = (Trend == -1 and time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))) if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) strategy.close_all()