وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-03 17:23:54
ٹیگز:

img

جائزہ

چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک بہت ہی کلاسیکی اور عام طور پر استعمال ہونے والی تکنیکی تجزیہ کی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال مختلف ادوار کے چلتے ہوئے اوسط کے درمیان کراس اوور کو تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ جب مختصر مدت کی چلتی اوسط نیچے سے طویل مدتی چلتی اوسط سے تجاوز کرتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب مختصر مدت کی چلتی اوسط اوپر سے طویل مدتی چلتی اوسط سے نیچے گزرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی چلتی اوسط کی قسم (ایس ایم اے، ای ایم اے، ڈبلیو ایم اے، آر ایم اے) اور مدت کے ساتھ ساتھ بیک ٹسٹنگ ٹائم رینج کو مقرر کرنے کے لئے ان پٹ کا استعمال کرتی ہے۔

متغیر فنکشن میں مختلف قسم کے چلتے ہوئے اوسط کا حساب لگایا جاتا ہے۔ حساب لگایا ہوا چلتا ہوا اوسط متغیر ma میں محفوظ ہوتا ہے۔

جب اختتامی قیمت ما سے اوپر ہوتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اختتامی قیمت ما سے نیچے ہوتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

اسٹاپ نقصان کو ترتیب دینے کے لئے ، 14 پیریڈ اوسط حقیقی رینج atr کا حساب لگایا جاتا ہے۔ کراس اوور پوائنٹ کو بطور حوالہ لیں ، اسٹاپ نقصان کی حد کے طور پر 2 گنا atr شامل کریں یا گھٹائیں۔

مخصوص اندراج اور باہر نکلنے کا منطق مندرجہ ذیل ہے:

طویل اندراج: ما سے اوپر اور بیک ٹسٹ ٹائم رینج کے اندر قریبی کراسز، سٹاپ نقصان کا نقطہ اندراج نقطہ قریب ہے
لانگ ایگزٹ: سٹاپ نقصان سے نکلنے کے لئے ما مائنس 2 گنا اے ٹی آر سے نیچے کراسز بند کریں یا منافع لینے کے لئے نکلنے کے لئے اعلی ترین قیمت داخلہ نقطہ بند سے زیادہ ہے

مختصر اندراج: ما سے نیچے اور بیک ٹسٹ ٹائم رینج کے اندر قریبی کراسز، سٹاپ نقصان کا نقطہ اندراج نقطہ قریبی ہے
مختصر باہر نکلنا: اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کے لئے ما کے اوپر کراسز کو بند کرنا اور 2 گنا atr یا منافع لینے کے لئے باہر نکلنے کے لئے انٹری پوائنٹ سے کم کم قیمت کو بند کرنا

حکمت عملی کے فوائد

  1. حکمت عملی کا خیال سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے
  2. وسیع پیمانے پر استعمال، مختلف مارکیٹوں اور مصنوعات کے لئے موزوں
  3. لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات، ایڈجسٹ قابل چلتی اوسط قسم اور مدت
  4. خطرات کو کنٹرول کرنے میں مدد کے لئے اے ٹی آر سٹاپ نقصان کا استعمال کریں

اسٹریٹجی کے خطرات

  1. چلتی اوسط حکمت عملیوں میں کثرت سے تجارت اور اسٹاپ نقصان پیدا ہوتا ہے ، جس سے منافع کی صلاحیت کم ہوتی ہے
  2. انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں، حرکت پذیر اوسط گمراہ کن سگنل پیدا کر سکتے ہیں
  3. ATR سٹاپ نقصان رینج بہت وسیع یا بہت تنگ ہو سکتا ہے، بڑے پیمانے پر نقصانات کو روکنے میں ناکام

خطرات سے نمٹنے کے لئے، مندرجہ ذیل پہلوؤں میں اصلاحات کی جا سکتی ہیں:

  1. چلتی اوسط مدت کو ایڈجسٹ کریں، طویل مدت چلتی اوسط استعمال کریں
  2. غیر مستحکم مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے بچنے کے لئے فلٹر حالات شامل کریں
  3. ATR پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں یا دیگر سٹاپ نقصان کے طریقوں کا استعمال کریں
  4. مجموعی رجحان کا تعین کرنے کے لئے رجحان کے اشارے کو یکجا کریں، مخالف رجحان کی تجارت سے بچیں

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. غیر منطقی بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے حجم، اتار چڑھاؤ جیسے فلٹر حالات شامل کریں
  2. اے ٹی آر سٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کریں تاکہ اسٹاپ نقصان کی حد مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے ساتھ تبدیل ہو
  3. سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے کثیر عنصر کی تصدیق کے لئے اسٹاک، آر ایس آئی اور دیگر اشارے کو یکجا کریں
  4. مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کا تعین شامل کریں
  5. وقت سے باہر نکلنے کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ دیر تک ہارنے والوں کو روکنے سے بچنے کے لئے
  6. بہترین پیرامیٹر مجموعے تلاش کرنے کے لئے چلتی اوسط مدت پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

خلاصہ

چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک بہت ہی عام اور عام طور پر استعمال ہونے والی تکنیکی تجزیہ کی حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال سادہ اور لاگو کرنا آسان ہے ، مختلف مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے ، اور یہ انٹری لیول کی کوانٹ ٹریڈنگ حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ مسائل بھی ہیں جیسے بار بار سگنل پیدا کرنا اور نقصان کو روکنا۔ مناسب اصلاحات کے ساتھ ، کارکردگی میں بہت بہتری آسکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی حکمت عملی کی ترقی کے لئے ایک بہت اچھا فریم ورک فراہم کرتی ہے اور مقداری تجارتی حکمت عملی سیکھنے کا سنگ بنیاد ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MA Cross Strategy", overlay=true,commission_value = 0.1)

type = input(defval = "WMA", title = "MA Type: ", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])

length = input(28)
source = close



// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear  = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 2000)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(9999, 1, 1, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"



variant(type, src, len) =>
    v1 = sma(src, len)                                                  // Simple
    v2 = ema(src, len)                                                  // Exponential
    v5 = wma(src, len)                                                  // Weighted
    v7 = rma(src, len)                                                  // Smoothed
    type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v5 : type=="RMA"?v7 : v1
ma = variant(type,source, length)


atr = security(syminfo.tickerid, "D", atr(14))

range = valuewhen(cross(close,ma), (atr*2), na)

ep = valuewhen(cross(close,ma), close, na)

plot(ma,color=ma>ma[1]?color.blue:color.red,transp=0,linewidth=1)
plot(ep,color=#2196f3,transp=100,trackprice=true, offset=-9999)
plot(ep+range,color=#2196f3,transp=100,trackprice=true, offset=-9999)
plot(ep-range,color=#2196f3,transp=100,trackprice=true, offset=-9999)

strategy.entry("Long Entry", true, when = crossover(close,ma)  and window() , stop  = ep ) 
strategy.exit("Long Exit", "Long Entry", stop  = ep-range) 
strategy.exit("Long Exit", "Long Entry", when = high > ep+range ,stop = ep[1] ) 

strategy.entry("Short Entry", false, when = crossunder(close,ma)  and window() , stop  = ep ) 
strategy.exit("Short Exit", "Short Entry", stop  = ep+range) 
strategy.exit("Short Exit", "Short Entry", when = low < ep-range ,stop = ep[1] )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں