وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. طویل مدتی رجحان کی تبدیلی کی حکمت عملی

طویل مدتی رجحان کی تبدیلی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-13 10:51:35
ٹیگز:

img

جائزہ

طویل مدتی رجحان الٹ کرنے کی حکمت عملی ایک مکینیکل ٹریڈنگ سسٹم ہے جو رجحان کی پیروی اور قلیل مدتی الٹ کو جوڑتا ہے۔ یہ ایک چینل بنانے کے لئے 7 دن کی اونچائی اور کم اور طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 200 دن کی حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتا ہے۔ بیل مارکیٹ میں ، یہ ڈپ پر خریدتا ہے اور اپ ٹرینڈز میں فروخت کرتا ہے۔ ریچھ مارکیٹ میں ، یہ ریلیوں پر فروخت کرتا ہے اور ڈپ پر خریدتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے:

  1. پچھلے ہفتے میں اضافے اور گرنے کا اندازہ کرنے کے لئے 7 دن کی اونچائی اور کم کا استعمال کریں۔

  2. 200 روزہ چلتی اوسط طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے۔

  3. جب قیمت 7 دن کی کم سے نیچے ہوتی ہے اور 200 دن کی چلتی اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے قلیل مدتی نیچے کی طرف اصلاح کا اختتام ہوتا ہے اور رجحان اوپر کی طرف تبدیل ہوسکتا ہے۔

  4. جب قیمت 7 دن کی بلند ترین سطح سے تجاوز کرتی ہے اور 200 دن کی چلتی اوسط سے نیچے ہوتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے قلیل مدتی اپسائیڈ اصلاح کا اختتام ہوتا ہے اور رجحان نیچے کی طرف تبدیل ہوسکتا ہے۔

  5. ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے 2x ATR سٹاپ نقصان کا استعمال کریں.

اہم بات یہ ہے کہ قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں ٹائم فریم پر غور کیا جائے۔ 7 دن کا چینل حالیہ قیمت کی کارروائی کا فیصلہ کرتا ہے اور 200 دن کا ایم اے متعدد ماہ کے رجحان کا فیصلہ کرتا ہے۔ تجارتی سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دونوں ایک ہی سمت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس سے قلیل مدتی اصلاحات سے غلط سگنل سے بچتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. قیمت اور حرکت پذیر اوسط پر مبنی سادہ اور واضح سگنل۔ لاگو کرنا آسان ہے۔

  2. مختصر مدت اور طویل مدتی رجحانات دونوں پر غور کرتا ہے، مؤثر طریقے سے شور فلٹر کرتا ہے.

  3. رجحان کی پیروی اور اوسط ردوبدل کا مجموعہ واپسی کو ہموار کرتا ہے۔

  4. اے ٹی آر سٹاپ نقصان کنٹرول خطرہ، کم زیادہ سے زیادہ ڈراؤونگ.

  5. اسٹاک، فاریکس، تمام مارکیٹوں میں کریپٹو پر لاگو ہوتا ہے.

  6. اعلی اور کم تعدد کے ماحول میں چل سکتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

اہم خطرات یہ ہیں:

  1. مضبوط رجحانات کی مارکیٹوں میں بڑے رجحانات کو نظر انداز کر سکتے ہیں.

  2. سٹاپ نقصان اکثر متزلزل مارکیٹوں میں شروع ہو سکتا ہے۔

  3. ناقص پیرامیٹرز سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے۔

  4. مختصر اور طویل مدتی رجحان کی غلط پیمائش بہت زیادہ سگنل کو فلٹر کر سکتی ہے۔

  5. نمونہ کے اعداد و شمار سے باہر کی وجہ سے ماڈل کی ناکامی.

خطرے کے انتظام کی اہم تکنیک:

  1. معقول سٹاپ نقصان اور تجارت کی تعدد کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. مارکیٹوں اور ٹائم فریموں میں مضبوط بیک ٹسٹنگ۔

  3. پورٹ فولیو کی تنوع ایک واحد حکمت عملی کے خطرے کو کم کرنے کے لئے.

  4. تجارتی نقصان کو محدود کرنے کے لئے ایکسپونینشل سٹاپ نقصان.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. بہتر قلیل مدتی رجحان میٹرک کے لئے چینل کی لمبائی کو بہتر بنائیں.

  2. بہتر طویل مدتی رجحان میٹرک کے لئے ایم اے کی لمبائی کو بہتر بنائیں.

  3. دیگر سٹاپ نقصان کی تکنیک جیسے فیصد، پیچھے کی کوشش کریں.

  4. حجم کی شرط شامل کریں۔ رجحان کی تبدیلی اکثر حجم میں اضافہ کرتی ہے۔

  5. مشین لرننگ مختصر اور طویل مدتی پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے.

  6. بنیادی اصولوں اور جذبات پر مبنی متحرک باہر نکلنے کے قوانین.

  7. تیزی یا منافع مقفل الگورتھم کے لئے سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں.

پیرامیٹر کی اصلاح اور مجموعے منافع اور خطرے کی پیمائش کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔

خلاصہ

طویل مدتی رجحان الٹ کرنے کی حکمت عملی میں رجحان کی پیروی اور اوسط الٹ دونوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات دونوں کا فیصلہ کرکے ، یہ رجحان الٹ کے نکات پر سگنل تیار کرتا ہے۔ خالص رجحان یا اوسط الٹ کرنے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرتا ہے اور مستحکم واپسی اور رسک کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے نظریات کے ساتھ الگو تاجروں کے لئے موزوں ہے اور مقداری پورٹ فولیو کے لئے مستحکم کارکردگی فراہم کرتی ہے۔ جاری اصلاح اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ ، رسک ریٹرن میں مزید بہتری ممکن ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
// This Algo Strategy Has Only 3 rules and 62% Win Rate (Youtube) 

strategy("Trend Bounce", overlay=true)

nn = input(7,"Channel Length")
hi = highest(high,nn)
lo = lowest(low,nn)
n2 = input(200,"Ma Length")
ma = sma(close,n2)

if close>ma and close<lo[1]
    strategy.entry("Buy",strategy.long)
if close>hi[1]
    strategy.close("Buy") 
    
if close<ma and close>hi[1]
    strategy.entry("Sell",strategy.short)
if close<lo[1]
    strategy.close("Sell")


plot(hi,"high",color=color.aqua)
plot(lo,"low",color=color.aqua)
plot(ma,"sma",color=color.yellow)       

//-----------------------------------------Stop Loss-------------------------------------------------------

atr = sma(tr,10)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
sold = strategy.position_size[0] < strategy.position_size[1]
slm = input(2.0,"ATR Stop Loss",minval=0)
StopPrice_Long  = strategy.position_avg_price - slm*atr              // determines stop loss's price 
StopPrice_Short  = strategy.position_avg_price + slm*atr              // determines stop loss's price 
FixedStopPrice_Long = valuewhen(bought,StopPrice_Long,0)                  // stores original StopPrice  
FixedStopPrice_Short = valuewhen(sold,StopPrice_Short,0)                  // stores original StopPrice  
plot(FixedStopPrice_Long,"ATR Stop Loss Long",color=color.blue,linewidth=1,style=plot.style_cross)
plot(FixedStopPrice_Short,"ATR Stop Loss Short",color=color.red,linewidth=1,style=plot.style_cross)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Long)    // commands stop loss order to exit!
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id="Stop", stop=FixedStopPrice_Short)    // commands stop loss order to exit!
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں