یہ حکمت عملی تیزی سے بڑھتی ہوئی / کمی کی سایہ کی لمبائی کے تناسب کا حساب لگاتے ہوئے موجودہ رجحان کی سمت کا اندازہ کرتی ہے ، اور اے ٹی آر اشارے کے ساتھ رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ توڑ پوائنٹس پر الٹ پوزیشن کھولتا ہے اور قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے نقصان کو روکتا ہے اور منافع حاصل کرتا ہے۔
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر موجودہ رجحان کا جائزہ لینے کے لئے بولش / بیئرش شیڈو تناسب کا حساب لگایا جاتا ہے۔ لمبی بولش نیچے کی طرف رجحان کی نشاندہی کرتی ہے جبکہ لمبی بولش اوپر کی طرف رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔
مخصوص منطق یہ ہے:
مندرجہ بالا بنیادی تجارتی منطق ہے، رجحان کا پتہ لگانے کے ساتھ الٹ بریک آؤٹ پوائنٹس کی نشاندہی اور سٹاپ نقصان / منافع لے کر منافع کو بہتر بنانا.
خطرات کو معقول سٹاپ نقصان، پیرامیٹر کی اصلاح، اور بروقت پوزیشن سے باہر نکلنے کے ذریعے منظم کیا جا سکتا ہے.
حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
کثیر جہتی جانچ اور اصلاح کے ساتھ، حکمت عملی کی کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے.
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی رجحان کی نشاندہی اور رسک مینجمنٹ کے ذریعے قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ جب بہتر بنایا جاتا ہے تو ، یہ مقدار کی تجارت کے لئے ایک مضبوط قلیل مدتی بریک آؤٹ حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest start: 2022-11-08 00:00:00 end: 2023-11-14 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © ondrej17 //@version=4 strategy("longWickstrategy", overlay=true ) // Inputs st_yr_inp = input(defval=2020, title='Backtest Start Year') st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month') st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day') en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year') en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month') en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day') sltp_inp = input(defval=0.8, title='N - % offset for N*SL and (2N)*TP')/100 // Dates start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp,00,00) end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp,00,00) canTrade = time >= start and time <= end // Indicators Setup // Strategy Calcuations lowerWick = (open > close) ? close-low : open - low upperWick = (open > close) ? high-open : high-close wickLength = max(lowerWick,upperWick) candleLength = high-low wickToCandleRatio = wickLength / candleLength entryFilterCandleLength = candleLength > 0.75*atr(48) // Entries and Exits longCondition = entryFilterCandleLength and wickToCandleRatio > 0.5 and lowerWick > upperWick and canTrade and strategy.position_size == 0 shortCondition = entryFilterCandleLength and wickToCandleRatio > 0.5 and lowerWick < upperWick and canTrade and strategy.position_size == 0 strategy.entry("pendingLong", strategy.long, limit=low+wickLength/2, when = longCondition) strategy.entry("pendingShort", strategy.short, limit=high-wickLength/2, when = shortCondition) longStop = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price*(1-sltp_inp) : na longTP = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price*(1+2*sltp_inp) : na shortStop = strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price*(1+sltp_inp) : na shortTP = strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price*(1-2*sltp_inp) : na strategy.exit("longSLTP","pendingLong", stop=longStop, limit = longTP) strategy.exit("shortSLTP","pendingShort", stop=shortStop, limit = shortTP) plot(longStop, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2) plot(shortStop, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2) plot(longTP, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2) plot(shortTP, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2) plotLongCondition = longCondition ? high+abs(open-close) : na plot(plotLongCondition, style=plot.style_circles, linewidth=4, color=color.green) plotShortCondition = shortCondition ? high+abs(open-close) : na plot(plotShortCondition, style=plot.style_circles, linewidth=4, color=color.red)