یہ حکمت عملی مختلف ٹائم فریموں میں مقداری اشارے کو جوڑ کر بٹ کوائن کی قیمتوں کے بینڈ کی نشاندہی کرتی ہے ، اور رجحان کی پیروی کرنے والی تجارت کرتی ہے۔ اس میں 5 منٹ کا ٹائم فریم اپنایا جاتا ہے اور اس کا مقصد منافع کے ل long طویل مدتی بینڈ رکھنا ہے۔
یہ حکمت عملی ٹائم فریم اور بینڈ ٹریکنگ کو جوڑ کر بٹ کوائن کے درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے حاصل کرتی ہے۔ قلیل مدتی تجارت کے مقابلے میں ، درمیانی سے طویل مدتی بینڈ ٹریڈنگ میں کم کھینچنے اور زیادہ منافع کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگلے اقدامات میں پیرامیٹر ٹیوننگ اور رسک مینجمنٹ کے اضافے کے ذریعے منافع بخش اور استحکام کو مزید بڑھانا شامل ہے۔
/*backtest start: 2023-10-31 00:00:00 end: 2023-11-30 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy(title='Pyramiding BTC 5 min', overlay=true, pyramiding=5, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075) //the pyramide based on this script https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/ // fastLength = input(250, title="Fast filter length ", minval=1) slowLength = input(500,title="Slow filter length", minval=1) source=close v1=ema(source,fastLength) v2=ema(source,slowLength) // //Backtest dates fromMonth = input(defval=1, title="From Month") fromDay = input(defval=10, title="From Day") fromYear = input(defval=2020, title="From Year") thruMonth = input(defval=1, title="Thru Month") thruDay = input(defval=1, title="Thru Day") thruYear = input(defval=2112, title="Thru Year") showDate = input(defval=true, title="Show Date Range") start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window window() => // create function "within window of time" time >= start and time <= finish ? true : false leng=1 p1=close[1] len55 = 10 //taken from https://www.tradingview.com/script/Ql1FjjfX-security-free-MTF-example-JD/ HTF = input("1D", type=input.resolution) ti = change( time(HTF) ) != 0 T_c = fixnan( ti ? close : na ) vrsi = rsi(cum(change(T_c) * volume), leng) pp=wma(vrsi,len55) d=(vrsi[1]-pp[1]) len100 = 10 x=ema(d,len100) // zx=x/-1 col=zx > 0? color.lime : color.orange // tf10 = input("1", title = "Timeframe", type = input.resolution, options = ["1", "5", "15", "30", "60","120", "240","360","720", "D", "W"]) length = input(50, title = "Period", type = input.integer) shift = input(1, title = "Shift", type = input.integer) hma(_src, _length)=> wma((2 * wma(_src, _length / 2)) - wma(_src, _length), round(sqrt(_length))) hma3(_src, _length)=> p = length/2 wma(wma(close,p/3)*3 - wma(close,p/2) - wma(close,p),p) b =security(syminfo.tickerid, tf10, hma3(close[1], length)[shift]) //plot(a,color=color.gray) //plot(b,color=color.yellow) close_price = close[0] len = input(25) linear_reg = linreg(close_price, len, 0) filter=input(true) buy=crossover(linear_reg, b) longsignal = (v1 > v2 or filter == false ) and buy and window() //set take profit ProfitTarget_Percent = input(3) Profit_Ticks = close * (ProfitTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick //set take profit LossTarget_Percent = input(10) Loss_Ticks = close * (LossTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick //Order Placing strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and longsignal) strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when=strategy.opentrades == 1 and longsignal) strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when=strategy.opentrades == 2 and longsignal) strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when=strategy.opentrades == 3 and longsignal) strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when=strategy.opentrades == 4 and longsignal) if strategy.position_size > 0 strategy.exit(id="Exit 1", from_entry="Entry 1", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks) strategy.exit(id="Exit 2", from_entry="Entry 2", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks) strategy.exit(id="Exit 3", from_entry="Entry 3", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks) strategy.exit(id="Exit 4", from_entry="Entry 4", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks) strategy.exit(id="Exit 5", from_entry="Entry 5", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)